市場風(fēng)險管理_理論部分-資料下載頁
2025-07-30 20:20本頁面
【導(dǎo)讀】1．情景分析是一種單因素分析方法。如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。頭寸設(shè)定的限額。調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。6．銀行業(yè)中，市場風(fēng)險一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。1．下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。3．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。4．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。5．對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（）。9．企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）。11．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。來現(xiàn)金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時間。
【正文】 忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異。 B. 缺口分析只考慮了由重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，即重新定價風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金 融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險。 C. 非利息收入和費(fèi)用是銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響。 D. 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度： 難 解題說明： 17 11． 市場風(fēng)險管理是（ ）市場風(fēng)險的全過程。 A. 識別 B. 計量 C. 監(jiān)測 D. 控制 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度： 中 解題說明： 12． 目前銀行賬戶市場風(fēng)險計量的主要方法包括 （ ）。 A. 久期分析 B. 壓力測試 C. 缺口分析 D. VaR 分析 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 13． 銀行賬戶市場風(fēng)險管理的工具包括以下哪幾項 （ ）。 A. 缺口分析 B. 久期分析 C. 風(fēng)險價值 D. 情景分析 答案： ABCD 18 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度： 易 解題說明： 14． 以下說法正確的是 （ ）。 是在一定時間期間內(nèi)，在特定可信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估值。 。 VaR 衡量標(biāo)準(zhǔn)反映現(xiàn)實情況。 、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 15． 以下哪些模型不是針對市場風(fēng)險的計量模型 （ ）。 A. CreditMetrics B. KMV 模型 C. VaR 模型 D. 高級計量法 答案： ABD 命題 依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度： 易 解題說明： 16． 、以下哪些因素 和 市場價格 有關(guān) ： （ ） 19 A. 波羅的海干散貨指數(shù) B. 石油價格 C. 恩格爾 系數(shù) D. 道瓊斯指數(shù) 答案： BD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 17． 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括 （ ）。 A. 交易賬戶的利率風(fēng)險 B. 交易賬戶的股票風(fēng)險 C. 銀行賬戶的匯率風(fēng)險 D. 銀行賬戶的商品風(fēng)險 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 18． 利率風(fēng)險包括 （ ）。 A. 收益率曲線風(fēng)險 B. 基準(zhǔn)風(fēng)險 C. 期權(quán)性風(fēng)險 D. 重新定價風(fēng)險 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：記憶 20 難度：中 解題說明：
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