市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理_理論部分(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 是在一定時(shí)間期間內(nèi)，在特定可信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估值。 簡(jiǎn)稱(chēng)為即期 ，交易中最基本的交易 ，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn) 答案： ABCD 命題依據(jù)： 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明： 第 三 章，第 一 節(jié) 3．下列關(guān)于計(jì)算 VAR 值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（ ）。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。 11．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 3 ， 價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 D 為修正久期 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度： 難 解題說(shuō)明：久期公式中的 D 為麥考利久期。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說(shuō)明： 5． 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析是指在保持其他條件不變的 前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 )的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明：企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。 17． .根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì) VAR 內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（ ）個(gè)營(yíng)業(yè)日。因此，黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。 A. 識(shí)別 B. 計(jì)量 C. 監(jiān)測(cè) D. 控制 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度： 中 解題說(shuō)明： 12． 目前銀行賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法包括 （ ）。 、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)或其他相關(guān)職能部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。 、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 ，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、 管理和控制 ，簡(jiǎn)明易懂 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明： ，包括（ ）。 20． 下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是 ，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) ，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 難 解題說(shuō)明： 不僅僅是短期收益，而且可以測(cè)量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 易 解題說(shuō)明： 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。 99％的單尾置信區(qū)間 10 個(gè)營(yíng)業(yè)日 3 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 4 難度：中 解題說(shuō)明： C 項(xiàng)中應(yīng)為至少為一年 。（ ） 答案： F 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說(shuō)明：如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于
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