市場風險管理_理論部分-免費閱讀
【正文】 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：理解 難度：中 解題說明： 15． 以下哪些模型不是針對市場風險的計量模型 （ ）。 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：理解 難度： 難 解題說明： 17 11． 市場風險管理是（ ）市場風險的全過程。 15 ，按照批準的交易政策和程序管理頭寸 ，交易頭寸定期報告給高級管理層 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認知程度：理解 難度：中 解題說明： 7．可以規(guī)避利率風險的金融工具 包括（ ）。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度 ：中 解題說明：市場風險可以分為利率風險、匯率風險（包括黃金）、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。 21． （ ）是對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施 。 米 答案： D 9 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明： 黃金不作為商品價格風險中的商品是?？嫉闹R點，考生應牢記。 13． 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是 （ ）。 A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法 C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法 答案： D 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認知程度： 理解 難度： 難 6 解題說明： 9．企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（ ）。 4．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（ ）。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知難度： 記憶 難度：易 解題說明： 2 4． 事后檢驗是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。 2. 如果某機構美元的敞口頭寸為負值，則說明該機構在美元上處于多頭。 2．下列關于久期分析的說法，不正確的是（ ）。 個月 LIBOR 增加 500 個基點 300 個基點 5 15％ 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度： 難 解題說明：壓 力測試就是測試正常經(jīng)營狀況下的風險狀況。 7 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠期匯率。 ，銀行利率風險越高 ，銀行利率風險越高 ，需要做具體分析 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明：久期的絕對值和風險利率正相關。 10 19． （ ）把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式 。
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