市場風(fēng)險(xiǎn)管理_理論部分-預(yù)覽頁
【正文】 ，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。 3 ， 價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 D 為修正久期 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度： 難 解題說明：久期公式中的 D 為麥考利久期。 4．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（ ）。 6．下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是（ ）。 A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法 C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法 答案： D 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 難 6 解題說明： 9．企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（ ）。 11．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 13． 市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是 （ ）。 15． .以下關(guān)于久期的論述正確的是（ ）。 米 答案： D 9 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明： 黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是常考的知識(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 21． （ ）是對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施 。 23． （ ）針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負(fù)債 (現(xiàn)金流出 )之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度 ：中 解題說明：市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 簡稱為即期 ，交易中最基本的交易 ，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn) 答案： ABCD 命題依據(jù)： 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說明： 第 三 章，第 一 節(jié) 3．下列關(guān)于計(jì)算 VAR 值的歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。 15 ，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸 ，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 7．可以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的金融工具 包括（ ）。 A. 缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異。 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度： 難 解題說明： 17 11． 市場風(fēng)險(xiǎn)管理是（ ）市場風(fēng)險(xiǎn)的全過程。 是在一定時(shí)間期間內(nèi)，在特定可信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估值。 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 15． 以下哪些模型不是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型 （
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