市場風險管理_理論部分-全文預覽
【正文】 ，工作量十分繁重 14 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一、二 節(jié) 認知 程度： 應用 難度：中 解題說明： 4．流動性風險預警信號中的融資信號包括（ ）。因此，黃金價格變動造成的風險屬于匯率風險。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 12 認知程度： 理解 難度：中 解題說明： 計算差額是缺口分析法的一大特征。 11 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 考生要熟悉各限額措施的特點。 10 19． （ ）把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式 。 17． .根據(jù)巴塞爾委員會對 VAR 內(nèi)部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為（ ）個營業(yè)日。 ，銀行利率風險越高 ，銀行利率風險越高 ，需要做具體分析 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明：久期的絕對值和風險利率正相關。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明： 注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。 7 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠期匯率。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：企業(yè)購買遠期利率協(xié)議是擔心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。 個月 LIBOR 增加 500 個基點 300 個基點 5 15％ 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度： 難 解題說明：壓 力測試就是測試正常經(jīng)營狀況下的風險狀況。 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：考生要熟悉各限額措施的特點。 2．下列關于久期分析的說法，不正確的是（ ）。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知難度： 理解 難度： 中 解題說明： 5． 風險價值分析是指在保持其他條件不變的 前提下，研究單個市場風險要素 (利率、匯率、股票價格和商品價格 )的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。 2. 如果某機構美元的敞口頭寸為負值，則說明該機構在美元上處于多頭。（ ） 答案： F 命題依據(jù)：第 三 章，第 一 節(jié) 認知難度： 理解 難度： 中 解題說明：與敏感性分析對單一因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知難度： 記憶 難度：易 解題說明： 2 4． 事后檢驗是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較
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