市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理_理論部分-全文預(yù)覽
【正文】 ，工作量十分繁重 14 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一、二 節(jié) 認(rèn)知 程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明： 4．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（ ）。因此，黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 12 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說(shuō)明： 計(jì)算差額是缺口分析法的一大特征。 11 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度：中 解題說(shuō)明： 考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。 10 19． （ ）把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式 。 17． .根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì) VAR 內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（ ）個(gè)營(yíng)業(yè)日。 ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 ，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 ，需要做具體分析 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說(shuō)明：久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說(shuō)明： 注意最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 7 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠(yuǎn)期匯率。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明：企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議是擔(dān)心未來(lái)利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。 個(gè)月 LIBOR 增加 500 個(gè)基點(diǎn) 300 個(gè)基點(diǎn) 5 15％ 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度： 難 解題說(shuō)明：壓 力測(cè)試就是測(cè)試正常經(jīng)營(yíng)狀況下的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明：考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。 2．下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說(shuō)明： 5． 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析是指在保持其他條件不變的 前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 )的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。 2. 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。（ ） 答案： F 命題依據(jù)：第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說(shuō)明：與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 記憶 難度：易 解題說(shuō)明： 2 4． 事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較
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