【正文】 空頭。 7．下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（ ）。 16． 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。 ，乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對銀行風(fēng)險管理體系質(zhì)量的評估自行確定，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于（ ）。 C. 非利息收入和費用是銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響。 A. 交易賬戶的利率風(fēng)險 B. 交易賬戶的股票風(fēng)險 C. 銀行賬戶的匯率風(fēng)險 D. 銀行賬戶的商品風(fēng)險 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 18． 利率風(fēng)險包括 （ ）。 A. 方差－協(xié)方差法 B. 違約概率 C. 歷史模擬法 D. 蒙特卡洛法 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一、二 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 16 難度：中 解題說明： 9． 銀行的外匯交易風(fēng)險主要來自 （ ）。 22． 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 8 14． 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于 （ ） 。 5．對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（ ）。1 第三章 市場風(fēng)險管理 一、判斷題 1．情景分析是一種單因素分析方法。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明：銀行的收益絕大部分來自于利息的收入，所以利率風(fēng)險對商業(yè)銀行來說是最重要的。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明： 市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風(fēng)險。 、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險 為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說明： 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。 債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的 答案： AD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 10． 缺口分析存在一定的局限性在于 （ ）。 A. 收益率曲線風(fēng)險 B. 基準(zhǔn)風(fēng)險 C. 期權(quán)性風(fēng)險 D. 重新定價風(fēng)險 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：記憶 20 難度：中 解題說明： 。 B. 缺口分析只考慮了由重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，即重新定價風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金 融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 12 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說明： 計算差額是缺口分析法的一大特征。 ，銀行利率風(fēng)險越高 ，