市場風(fēng)險管理_理論部分-文庫吧在線文庫
【正文】 三章 市場風(fēng)險管理 一、判斷題 1．情景分析是一種單因素分析方法。 （ ） 答案： F 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度：理解 難度： 中 解題說明： 6． 銀行業(yè)中，市場風(fēng)險一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。 5．對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（ ）。 10．下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場 風(fēng)險限額管理的是（ ）。 8 14． 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于 （ ） 。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明： 18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（ ）至少重估一次價值。 22． 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 13 三、多選題 1． 下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（ ）。 A. 方差－協(xié)方差法 B. 違約概率 C. 歷史模擬法 D. 蒙特卡洛法 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一、二 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 16 難度：中 解題說明： 9． 銀行的外匯交易風(fēng)險主要來自 （ ）。 A. 久期分析 B. 壓力測試 C. 缺口分析 D. VaR 分析 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 13． 銀行賬戶市場風(fēng)險管理的工具包括以下哪幾項 （ ）。 A. 交易賬戶的利率風(fēng)險 B. 交易賬戶的股票風(fēng)險 C. 銀行賬戶的匯率風(fēng)險 D. 銀行賬戶的商品風(fēng)險 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 18． 利率風(fēng)險包括 （ ）。 VaR 衡量標(biāo)準(zhǔn)反映現(xiàn)實情況。 C. 非利息收入和費用是銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響。 (包括次級債 )交易量上升 答案： CD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說明： 5． 市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（ ）。 ，乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對銀行風(fēng)險管理體系質(zhì)量的評估自行確定，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于（ ）。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 久期指的是一 種把到期日按時間價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。 16． 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。 12． 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo) ?（ ）。 7．下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（ ）。 ，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 ，不能很好地反映期權(quán)性
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