【正文】 （二）本機構(gòu)大規(guī)模出售資產(chǎn)以補充流動性。（三）本機構(gòu)重要融資渠道即將受限或失效。（四）本機構(gòu)發(fā)生擠兌事件。（五）母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)的經(jīng)營狀況、流動性狀況和信用評級等發(fā)生重大不利變化。（六）市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化。（七）跨境或跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移政策出現(xiàn)不利于流動性風(fēng)險管理的重大調(diào)整。（八）母公司、集團經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大不利變化。（九）其他可能對其流動性風(fēng)險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。外商獨資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負債、集團內(nèi)跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應(yīng)當在2個工作日內(nèi)向銀監(jiān)會報告。第五十三條銀監(jiān)會應(yīng)當根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的評估結(jié)果，確定流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。第五十四條商業(yè)銀行應(yīng)當按照規(guī)定定期披露流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的相關(guān)信息，包括但不限于：（一）流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關(guān)部門的職責和作用。（二）流動性風(fēng)險管理策略和政策。（三）識別、計量、監(jiān)測、控制流動性風(fēng)險的主要方法。（四）主要流動性風(fēng)險管理指標及簡要分析。（五）影響流動性風(fēng)險的主要因素。（六）壓力測試情況。第五十五條對于未遵守流動性風(fēng)險監(jiān)管指標最低監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應(yīng)當要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實施行政處罰。本條第三款規(guī)定的情形除外。如果商業(yè)銀行流動性覆蓋率已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標準以下，應(yīng)當立即向銀監(jiān)會報告。當商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低于最低監(jiān)管標準時，銀監(jiān)會應(yīng)當考慮當前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率降至最低監(jiān)管標準以下的原因、嚴重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應(yīng)措施。第五十六條對于流動性風(fēng)險管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應(yīng)當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風(fēng)險管理存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)采取下列措施：（一）與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行監(jiān)督管理談話。（二）要求商業(yè)銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應(yīng)急計劃。（三）要求商業(yè)銀行增加流動性風(fēng)險管理報告的頻率和內(nèi)容。（四）增加對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。（五）限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴張活動。（六）要求商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險水平。（七）提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管指標的最低監(jiān)管標準。（八）提高商業(yè)銀行的資本充足率要求。（九）《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。對于母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以對其與母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)之間的資金往來提出限制性要求。根據(jù)外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風(fēng)險狀況，銀監(jiān)會可以對其境內(nèi)資產(chǎn)負債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。第五十七條對于未按照規(guī)定提供流動性風(fēng)險報表或報告、未按照規(guī)定進行信息披露或提供虛假報表、報告的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條規(guī)定實施行政處罰。第五十八條銀監(jiān)會應(yīng)當與境內(nèi)外相關(guān)部門加強協(xié)調(diào)合作，共同建立信息溝通機制和流動性風(fēng)險應(yīng)急處臵聯(lián)動機制，并制定商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案。發(fā)生影響單家機構(gòu)或市場的重大流動性事件時，銀監(jiān)會應(yīng)當與境內(nèi)外相關(guān)部門加強協(xié)調(diào)合作，適時啟動流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案，降低其對金融體系及宏觀經(jīng)濟的負面沖擊。第四章 附 則第五十九條農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社和外國銀行分行參照本辦法執(zhí)行。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社、外國銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行不適用流動性覆蓋率監(jiān)管要求。第六十條 本辦法所稱流動性轉(zhuǎn)移限制是指由于法律、監(jiān)管、稅收、外匯管制以及貨幣不可自由兌換等原因，導(dǎo)致資金或融資抵（質(zhì)）押品在跨境或跨機構(gòu)轉(zhuǎn)移時受到限制。第六十一條本辦法所稱無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)是指未在任何交易中用作抵（質(zhì)）押品、信用增級或者被指定用于支付運營費用，在清算、出售、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓時不存在法律、監(jiān)管、合同或操作障礙的資產(chǎn)。第六十二條本辦法所稱重要幣種是指以該貨幣計價的負債占商業(yè)銀行負債總額5%以上的貨幣。第六十三條本辦法中“以上”包含本數(shù)。第六十四條 商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當在2018年底前達到100%。在過渡期內(nèi)，應(yīng)當在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。在過渡期內(nèi)，鼓勵有條件的商業(yè)銀行提前達標；對于流動性覆蓋率已達到100%的銀行，鼓勵其流動性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。第六十五條本辦法由銀監(jiān)會負責解釋。第六十六條本辦法自2014年3月1日起施行?！渡虡I(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》（銀監(jiān)發(fā)?2009?87號）同時廢止。本辦法實施前發(fā)布的有關(guān)規(guī)章及規(guī)范性文件如與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。附件信息：附件1 附件2 附件3 附件4 第四篇：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)答記者問銀監(jiān)會有關(guān)部門負責人就《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（征求意見稿）答記者問為進一步加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風(fēng)險管理體系，有效識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險，中國銀監(jiān)會起草了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（征求意見稿）（以下簡稱《辦法》），并向社會各界公開征求意見。銀監(jiān)會有關(guān)部門負責人就《辦法》的相關(guān)問題回答了記者提問?！掇k法》的背景是什么？答：近年來，隨著金融創(chuàng)新和金融市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理面臨著更大的挑戰(zhàn)，監(jiān)管當局有效監(jiān)管商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的難度也不斷加大。在此次國際金融危機中，盡管許多銀行資本水平充足，但仍因喪失流動性而陷入困境，主要原因是其流動性風(fēng)險管理體系存在明顯缺陷，未能有效實施穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理原則。本次金融危機還反映了市場流動性狀況可能迅速逆轉(zhuǎn)，流動性萎縮狀況可能持續(xù)較長時間。因此，加強對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理和監(jiān)管，對于維護銀行體系和金融市場安全穩(wěn)健運行，具有重要意義。危機后，國際社會對流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管予以前所未有的重視。巴塞爾銀行委員會相繼出臺了《穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》（以下簡稱《穩(wěn)健原則》）和第三版巴塞爾協(xié)議的《流動性風(fēng)險計量標準和監(jiān)測的國際框架》（以下簡稱《計量標準》），構(gòu)建了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的全面框架，在強化資本監(jiān)管標準的同時，首次提出了全球統(tǒng)一的流動性風(fēng)險監(jiān)管定量標準。在我國，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化，加強流動性風(fēng)險管理的必要性和緊迫性也日益突出。2010年12月，第三版巴塞爾協(xié)議正式出臺后，銀監(jiān)會借鑒國際金融監(jiān)管改革成果，在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)行的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》（以下簡稱《指引》）進行了充實和完善，起草了《辦法》。《辦法》的目的和基本思路是什么？答：起草《辦法》的目的是引導(dǎo)和督促商業(yè)銀行進一步提高流動性風(fēng)險管理的精細化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。起草《辦法》的基本思路是：（一）定性與定量監(jiān)管要求相結(jié)合?！掇k法》進一步充實、完善了《指引》中流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的定性要求，促進我國銀行業(yè)建立全方位的流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制體系，提升流動性風(fēng)險管理水平。此外，《辦法》參考第三版巴塞爾協(xié)議《計量標準》，結(jié)合我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理實際，構(gòu)建了多維度、多情景的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標和監(jiān)測體系，包括一系列監(jiān)測工具。（二）微觀審慎與宏觀審慎視角相結(jié)合。此次金融危機證明，市場流動性狀況對銀行的流動性風(fēng)險具有重大影響。因此，《辦法》將宏觀審慎視角引入流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管中，要求監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟金融政策調(diào)整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，監(jiān)測分析市場的整體流動性狀況，盡早發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高等跡象，并及時采取應(yīng)對措施。（三）中外資銀行監(jiān)管要求相結(jié)合。此次金融危機后，各國普遍加強了對外資銀行流動性自足能力的監(jiān)管。《辦法》統(tǒng)一了對中外資銀行具有共性的流動性風(fēng)險監(jiān)管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的完整制度框架，同時也針對外資銀行流動性風(fēng)險管理的特殊性做出了一些規(guī)定。此外，針對我國商業(yè)銀行跨境經(jīng)營和集團化發(fā)展的趨勢，《辦法》還進一步強調(diào)了銀行集團的并表流動性風(fēng)險管理要求，并規(guī)定對重要幣種應(yīng)單獨實施流動性風(fēng)險管理。3.《辦法》的主要結(jié)構(gòu)和內(nèi)容是什么？答：《辦法》共4章64條，4個附件。第一章“總則”主要明確了流動性風(fēng)險的定義，以及對銀行流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管機構(gòu)實施流動性風(fēng)險監(jiān)管的總體要求。第二章“流動性風(fēng)險管理”提出了銀行流動性風(fēng)險管理體系的整體框架，并對流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)；流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序；流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制；管理信息系統(tǒng)等基本要素用單獨成節(jié)的方式進行了具體規(guī)范。第三章“流動性風(fēng)險監(jiān)管”規(guī)定了四項流動性風(fēng)險監(jiān)管指標，提出了多維度的流動性風(fēng)險監(jiān)測分析框架及工具，明確了流動性風(fēng)險的監(jiān)管方法和手段。第四章“附則”明確了《辦法》的適用范圍、實施時間及過渡期安排等?！掇k法》的四個附件具體說明了流動性風(fēng)險管理體系重點環(huán)節(jié)的技術(shù)細節(jié)、流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的計算方法和參數(shù)設(shè)置、流動性風(fēng)險監(jiān)測的參考指標以及外資銀行流動性風(fēng)險相關(guān)指標的計算方法?！掇k法》力求建立一個更全面的流動性風(fēng)險管理框架，在進一步完善現(xiàn)金流管理等重點環(huán)節(jié)的同時，還充實了多元化和穩(wěn)定的負債和融資管理、日間流動性風(fēng)險管理、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備管理、并表和重要幣種流動性風(fēng)險管理等多項內(nèi)容，提高了壓力測試、應(yīng)急計劃等監(jiān)管要求的針對性和可操作性，以更好地引導(dǎo)銀行提高流動性風(fēng)險管理的精細化程度和專業(yè)化水平。在定量要求方面，《辦法》借鑒國際金融監(jiān)管改革成果，引入了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等流動性風(fēng)險新監(jiān)管指標，并提出了涵蓋資產(chǎn)負債期限錯配情況、負債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風(fēng)險及市場流動性等多個維度的流動性風(fēng)險分析和監(jiān)測框架。4.《辦法》的適用范圍和實施時間如何？答：《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的所有中外資商業(yè)銀行。政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機構(gòu)參照執(zhí)行?！掇k法》擬于2012年1月1日開始實施。商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達到流動性覆蓋率的監(jiān)管標準，2016年底前達到凈穩(wěn)定資金比例的監(jiān)管標準。第五篇：2016商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)2016商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)第一章總則第一條為加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律法規(guī),制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行,包括中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行。第三條本辦法所稱流動性風(fēng)險,是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。第四條商業(yè)銀行應(yīng)當按照本辦法建立健全流動性風(fēng)險管理體系，對法人和集團層面、各附屬機構(gòu)、各分支機構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線的流動性風(fēng)險進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。第五條中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)依法對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險及其管理體系實施監(jiān)督管理。第二章流動性風(fēng)險管理第六條商業(yè)銀行應(yīng)當在法人和集團層面建立與其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)的流動性風(fēng)險管理體系。流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當包括以下基本要素：(一)有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)。(二)完善的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。(三)有效的流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制。(四)完備的管理信息系統(tǒng)。第一節(jié)流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)第七條商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，明確董事會及其專門委員會、監(jiān)事會(監(jiān)事)、高級管理層以及相關(guān)部門在流動性風(fēng)險管理中的職責和報告路線，建立適當?shù)目己思皢栘煓C制。第八條商業(yè)銀行董事會應(yīng)當承擔流動性風(fēng)險管理的最終責任，履行以下職責：(一)審核批準流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、重要的政策和程序。流動性風(fēng)險偏好應(yīng)當至少每年審議一次。(二)監(jiān)督高級管理層對流動性風(fēng)險實施有效管理和控制。(三)持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險狀況，定期獲得流動性風(fēng)險報告，及時了解流動性風(fēng)險水平、管理狀況及其重大變化。(四)審批流動性風(fēng)險信息披露內(nèi)容，確保披露信息的真實性和準確性。(五)其他有關(guān)職責。董事會可以授權(quán)其下設(shè)的專門委員會履行其部分職責。第九條商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當履行以下職責：(一)制定、定期評估并監(jiān)督執(zhí)行流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序。(二)確定流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確各部門職責分工，確保商業(yè)銀行具有足夠的資源，獨立、有效地開展流動性風(fēng)險管理工作。(三)確保流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序在商業(yè)銀行內(nèi)部得到有效溝通和傳達。(四)建立完備的管理信息系統(tǒng)，支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制。(五)充分了解并定期評估流動性風(fēng)險水平及其管理狀況，及時了解流動性風(fēng)險的重大變化，并向董事會定期報告。(六)其他有關(guān)職責。第十條商業(yè)銀行應(yīng)當指定專門部門負責流動性風(fēng)險管理，其流動性風(fēng)險管理職能應(yīng)當與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能保持相對獨立，并且具備履行流動性風(fēng)險管理職能所需要的人力、物力資源。商業(yè)銀行負責流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當具備以下職能：(一)擬定流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序，提交高級管理層和董事會審核批準。(二)識別、計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險。持續(xù)監(jiān)控優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)狀況。監(jiān)測流動性風(fēng)險限額遵守情況，及時報告超