【正文】 應(yīng)當(dāng)主動(dòng)于下一交易日閉市前向交易所報(bào)告。如需再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告，交易所將通知有關(guān)會(huì)員。第七十三條 為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)其有關(guān)持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。第七十四條 會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情況之一的，交易所對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)：（一）結(jié)算會(huì)員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足；（二）客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉(cāng)；（三）因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予強(qiáng)行平倉(cāng)；（五）其他應(yīng)當(dāng)予強(qiáng)行平倉(cāng)?！?第七十五條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行原則強(qiáng)行平倉(cāng)先由會(huì)員在開市后第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，交易所特別規(guī)定的除外。規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢的，由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。（一）會(huì)員執(zhí)行因第七十四條第（一）、（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉(cāng)的，強(qiáng)行平倉(cāng)原則由會(huì)員自行確定，強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。（二）交易所執(zhí)行（一）項(xiàng)強(qiáng)行平倉(cāng)的：其需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸由交易所按上一交易日結(jié)算后合約總持倉(cāng)量由大到小順序，優(yōu)先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的合約，再按該合約所有客戶持倉(cāng)比例分配。多個(gè)結(jié)算會(huì)員需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加虛擬保證金數(shù)額由大到小的順序依次選擇需強(qiáng)行平倉(cāng)的結(jié)算會(huì)員。（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉(cāng)的：客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員超倉(cāng)的，對(duì)其超倉(cāng)頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)；客戶在多個(gè)會(huì)員處持倉(cāng)的，按持倉(cāng)數(shù)量由大到小的順序選擇會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。（三）、（四）、（五）項(xiàng)強(qiáng)行平倉(cāng)的，強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所根據(jù)涉及的會(huì)員和客戶具體情況確定。當(dāng)會(huì)員同時(shí)因第七十四條第（一）、（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。第七十六條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序(一)通知。交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”（以下簡(jiǎn)稱通知書）的形式向有關(guān)結(jié)算會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求。通知書除交易所特別送達(dá)以外，隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會(huì)員可以通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得。(二)執(zhí)行及確認(rèn)。開市后，有關(guān)結(jié)算會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求；超過(guò)結(jié)算會(huì)員自行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)；強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會(huì)員可以通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第七十七條 強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。第七十八條 因受價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因制約而無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，其剩余持倉(cāng)頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉(cāng)，仍按第七十五條原則執(zhí)行，直至強(qiáng)行平倉(cāng)完畢。第七十九條 因價(jià)格漲跌停板或者其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對(duì)該結(jié)算會(huì)員作出相應(yīng)的處理。第八十條 由于價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。第八十一條 由會(huì)員執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。第八十二條 強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的部分未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。第八十三條 強(qiáng)制減倉(cāng)的方法（一）同一客戶雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。（二）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定在Dt交易日收市后,已在交易所系統(tǒng)中以漲（跌）停板價(jià)格申報(bào)無(wú)法成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于等于Dt交易日結(jié)算價(jià)10%的所有持倉(cāng)。客戶不愿按上述方法平倉(cāng)的，可在收市前撤單。（三）客戶合約單位凈持倉(cāng)盈虧的確定客戶合約的單位凈持倉(cāng)盈虧是指客戶該合約的持倉(cāng)盈虧的總和除以凈持倉(cāng)量?？蛻粼摵霞s持倉(cāng)盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉(cāng)中，Dt2交易日前成交的按Dt2交易日結(jié)算價(jià)、Dt1交易日和Dt交易日成交的按實(shí)際成交價(jià)與Dt交易日結(jié)算價(jià)的差額合并計(jì)算的盈虧總和。（四）單位凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定根據(jù)上述方法計(jì)算的單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉(cāng)都列入平倉(cāng)范圍。（五）平倉(cāng)數(shù)量的分配原則（1）在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利大小的不同分成三級(jí),逐級(jí)進(jìn)行分配。首先分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于等于Dt交易日結(jié)算價(jià)的10%以上的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利10%以上的持倉(cāng)）。其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于Dt交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利6%以上的持倉(cāng)）。最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于Dt交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的持倉(cāng)）。（2）以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量大于等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利10%以上的持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉(cāng)、盈利大于零的持倉(cāng)分配。還有剩余的，不再分配。（六）強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行強(qiáng)制減倉(cāng)于Dt交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為Dt交易日會(huì)員的交易結(jié)果。（七）強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約Dt交易日的漲（跌）停板價(jià)格。（八）強(qiáng)制減倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易保證金按正常標(biāo)準(zhǔn)收取。按本條進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。第八十四條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或者同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。第九章 違規(guī)處理第八十五條 各仿真會(huì)員及客戶應(yīng)當(dāng)本著積極參與、誠(chéng)實(shí)交易的原則參與本次仿真交易活動(dòng)，不得有以下違規(guī)行為：(一)仿真會(huì)員不得誘勸客戶利用仿真交易價(jià)格信息進(jìn)行真實(shí)資金的對(duì)賭；(二)仿真客戶不得操縱市場(chǎng)交易價(jià)格；第八十六條 仿真會(huì)員或者客戶如有以上違規(guī)行為，交易所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下處罰措施：(一)禁止開新倉(cāng)；(二)暫停交易；(三)強(qiáng)行平倉(cāng)；(四)取消客戶參與仿真交易資格；(五)取消仿真會(huì)員資格；(六)列入市場(chǎng)禁入者名單；(七)其它必要處罰措施。第十章 附 則第八十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于中國(guó)金融期貨交易所。第八十八條 本規(guī)則自2007年5月14日起實(shí)施，仿真交易結(jié)束后失效。第五篇：國(guó)家外匯管理局關(guān)于修改《國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2005]34號(hào) 【發(fā)布日期】20050517 【生效日期】20050517 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來(lái)源】國(guó)家外匯管理局國(guó)家外匯管理局關(guān)于修改《國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》有關(guān)問題的通知（2005年5月17日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布匯發(fā)[2005]34號(hào)）國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行：?為適應(yīng)國(guó)有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步規(guī)范商品期貨套期保值項(xiàng)下外匯管理，根據(jù)《 國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《 國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《操作規(guī)程》）中的有關(guān)問題修改補(bǔ)充如下：?一、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口的確認(rèn)及其管理?凡取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱證監(jiān)會(huì)）頒發(fā)的境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)許可證，并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)核定當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），需要申請(qǐng)辦理當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)敞口確認(rèn)手續(xù)的，需持以下材料，到國(guó)家外匯管理局所在地分局或外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱所在地外匯局）申請(qǐng)辦理風(fēng)險(xiǎn)敞口確認(rèn)手續(xù)：?（一）證監(jiān)會(huì)為該持證企業(yè)核定當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的通知函。?（二）持證企業(yè)申請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的書面報(bào)告。包括申請(qǐng)金額、本企業(yè)期貨套期保值業(yè)務(wù)項(xiàng)下進(jìn)出口業(yè)務(wù)開展情況，期貨套期保值業(yè)務(wù)準(zhǔn)備及開展現(xiàn)狀和年內(nèi)計(jì)劃。如非首次申請(qǐng)，還需提交上風(fēng)險(xiǎn)敞口使用情況。?（三）截至上年末、申請(qǐng)日上月末境內(nèi)外期貨外匯專用賬戶余額對(duì)賬單。?所在地外匯局應(yīng)在收到企業(yè)齊備的申請(qǐng)材料后的7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告國(guó)家外匯管理局，由國(guó)家外匯管理局對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口予以確認(rèn)。企業(yè)在收到確認(rèn)函的1個(gè)月內(nèi)，向所在地外匯局申請(qǐng)辦理備案登記（變更）、核準(zhǔn)開立境內(nèi)外期貨專用賬戶手續(xù)。?根據(jù)《辦法》規(guī)定，企業(yè)當(dāng)累計(jì)匯出期貨項(xiàng)下的保證金額、期貨賠付金額與其境外期貨專用賬戶上年底保留的余額之和不得超過(guò)當(dāng)年確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口額。企業(yè)需向境內(nèi)開戶銀行提供其境外期貨專用賬戶上年底保留余額對(duì)賬單。境內(nèi)開戶銀行須嚴(yán)格掌握企業(yè)可匯出資金額，并做好臺(tái)賬登記工作。?企業(yè)在經(jīng)國(guó)家外匯管理局確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口內(nèi)可按需購(gòu)匯，作為境外期貨套期保值項(xiàng)下資金。?二、關(guān)于境內(nèi)期貨專用賬戶和境外期貨專用賬戶的管理?如企業(yè)注冊(cè)地與所在地外匯局不在同一城市，境內(nèi)期貨專用賬戶可開立在企業(yè)注冊(cè)地的外匯指定銀行，其日常外匯管理工作也由注冊(cè)地外匯管理分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。除本通知第四條第二款規(guī)定匯出初始保證金的核準(zhǔn)件外，其他所有需以書面形式出具的意見、批復(fù)等，由企業(yè)注冊(cè)地外匯中心支局初審后轉(zhuǎn)報(bào)分局按規(guī)定辦理。?鑒于證監(jiān)會(huì)已調(diào)整了對(duì)企業(yè)選擇境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的管理方式，所在地外匯局核準(zhǔn)企業(yè)開立境外期貨專用賬戶審核的材料調(diào)整為：證監(jiān)會(huì)關(guān)于企業(yè)就其選定的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司已向證監(jiān)會(huì)備案的書面通知。三、允許企業(yè)保留一定金額的備用金?根據(jù)業(yè)務(wù)需要，所在地外匯局可為企業(yè)的境內(nèi)、境外期貨專用賬戶核定一定比例的外匯備用金，保留在境內(nèi)外專用賬戶內(nèi)周轉(zhuǎn)使用，其中境外專戶可保留的備用金是指按期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要求，持證企業(yè)持倉(cāng)所必須保留的保證金之外的備用資金。境內(nèi)外專用賬戶同一時(shí)點(diǎn)可保留外匯備用金的上限之和不得超過(guò)當(dāng)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口額的30%。該項(xiàng)資金只能?？顚Ｓ茫坏门灿?。?四、關(guān)于初始保證金的匯出管理?企業(yè)需向境外匯出商品期貨項(xiàng)下初始保證金的，可持申請(qǐng)書、企業(yè)和已經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)開立境外專用賬戶的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司（或機(jī)構(gòu)）簽訂的書面開戶協(xié)議，經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)，憑核準(zhǔn)件到開戶行辦理初始保證金匯出手續(xù)。內(nèi)累計(jì)匯出初始保證金額不得超過(guò)當(dāng)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口額的20%。特殊情況確需超過(guò)20%的，應(yīng)經(jīng)所在地外匯局初審，報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)。?如企業(yè)在注冊(cè)地銀行開立境內(nèi)期貨專用賬戶的，由注冊(cè)地外匯中心支局按上述規(guī)定為企業(yè)核準(zhǔn)匯出初始保證金。?初始保證金匯出后的1個(gè)月內(nèi)，企業(yè)須將加蓋企業(yè)公章的收款經(jīng)紀(jì)公司的收款憑證（原件、復(fù)印件、傳真件、電子郵件均可）反饋所在地外匯局。?五、關(guān)于信息反饋及其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?企業(yè)和開戶銀行須于每月前10個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯局分別報(bào)送上月的《境外期貨套期保值外匯資金存量月報(bào)表》（見附表一 企業(yè)填報(bào)），并附蓋有該企業(yè)公章的上期末境外期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金頭寸報(bào)表（余額對(duì)賬單）。《境外期貨套期保值外匯資金流量月報(bào)表》（附表二 銀行填報(bào)）。?企業(yè)和銀行如無(wú)正當(dāng)理由逾期不反饋上述四、五條規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息，由所在地外匯局責(zé)令其限期改正；逾期不改正的，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于貫徹實(shí)施的通知》（國(guó)發(fā)［1996］13號(hào)）精神，由所在地外匯局視情節(jié)予以13萬(wàn)元的罰款。?根據(jù)《操作規(guī)程》第五條的規(guī)定，所在地外匯局應(yīng)于每季后20個(gè)工作日內(nèi)以軟盤和書面形式向國(guó)家外匯管理局報(bào)送屬地本季《境外期貨套期保值外匯資金情況季報(bào)表》（附表三）。?六、本通知自發(fā)布之日起施行。在此之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，均照此規(guī)定在公布之日起1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)辦申請(qǐng)境外期貨專用賬戶外匯備用金限額等相關(guān)手續(xù)。如其他規(guī)定與本通知規(guī)定相抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。本通知未盡事宜，以《操作規(guī)程》和《國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整〈國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）〉中關(guān)于開立境內(nèi)外匯賬戶問題的通知》為準(zhǔn)。特殊情況需逐級(jí)報(bào)國(guó)家外匯管理局審批。附件（略）本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。