【正文】 應(yīng)當(dāng)主動于下一交易日閉市前向交易所報告。如需再次報告或者補充報告，交易所將通知有關(guān)會員。第七十三條 為控制市場風(fēng)險，交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當(dāng)會員、客戶違規(guī)時，交易所對其有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施。第七十四條 會員、客戶出現(xiàn)下列情況之一的，交易所對其持倉實行強行平倉：（一）結(jié)算會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足；（二）客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉；（三）因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處罰；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予強行平倉；（五）其他應(yīng)當(dāng)予強行平倉?！?第七十五條 強行平倉的執(zhí)行原則強行平倉先由會員在開市后第一節(jié)交易時間內(nèi)執(zhí)行，交易所特別規(guī)定的除外。規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢的，由交易所強制執(zhí)行。（一）會員執(zhí)行因第七十四條第（一）、（二）項強行平倉的，強行平倉原則由會員自行確定，強行平倉結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。（二）交易所執(zhí)行（一）項強行平倉的：其需要強行平倉的頭寸由交易所按上一交易日結(jié)算后合約總持倉量由大到小順序，優(yōu)先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約，再按該合約所有客戶持倉比例分配。多個結(jié)算會員需要強行平倉的，按追加虛擬保證金數(shù)額由大到小的順序依次選擇需強行平倉的結(jié)算會員。（二）項強行平倉的：客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員超倉的，對其超倉頭寸進(jìn)行強行平倉；客戶在多個會員處持倉的，按持倉數(shù)量由大到小的順序選擇會員強行平倉。（三）、（四）、（五）項強行平倉的，強行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。當(dāng)會員同時因第七十四條第（一）、（二）項強行平倉時，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強行平倉頭寸。第七十六條 強行平倉的執(zhí)行程序(一)通知。交易所以“強行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關(guān)結(jié)算會員下達(dá)強行平倉要求。通知書除交易所特別送達(dá)以外，隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會員可以通過交易所系統(tǒng)獲得。(二)執(zhí)行及確認(rèn)。開市后，有關(guān)結(jié)算會員必須首先自行平倉，直至達(dá)到平倉要求；超過結(jié)算會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉；強行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第七十七條 強行平倉的價格通過市場交易形成。第七十八條 因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在規(guī)定時限內(nèi)完成全部強行平倉的，其剩余持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)強行平倉，仍按第七十五條原則執(zhí)行，直至強行平倉完畢。第七十九條 因價格漲跌停板或者其他市場原因而無法在當(dāng)日完成全部強行平倉的，交易所根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對該結(jié)算會員作出相應(yīng)的處理。第八十條 由于價格漲跌停板限制或者其他市場原因，有關(guān)持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔(dān)持倉責(zé)任或者交割義務(wù)。第八十一條 由會員執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。第八十二條 強制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的部分未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶按持倉比例自動撮合成交。第八十三條 強制減倉的方法（一）同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。（二）申報平倉數(shù)量的確定在Dt交易日收市后,已在交易所系統(tǒng)中以漲（跌）停板價格申報無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大于等于Dt交易日結(jié)算價10%的所有持倉?？蛻舨辉赴瓷鲜龇椒ㄆ絺}的，可在收市前撤單。（三）客戶合約單位凈持倉盈虧的確定客戶合約的單位凈持倉盈虧是指客戶該合約的持倉盈虧的總和除以凈持倉量?？蛻粼摵霞s持倉盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉中，Dt2交易日前成交的按Dt2交易日結(jié)算價、Dt1交易日和Dt交易日成交的按實際成交價與Dt交易日結(jié)算價的差額合并計算的盈虧總和。（四）單位凈持倉盈利客戶平倉范圍的確定根據(jù)上述方法計算的單位凈持倉盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉都列入平倉范圍。（五）平倉數(shù)量的分配原則（1）在平倉范圍內(nèi)按盈利大小的不同分成三級,逐級進(jìn)行分配。首先分配給單位凈持倉盈利大于等于Dt交易日結(jié)算價的10%以上的持倉（以下簡稱盈利10%以上的持倉）。其次分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結(jié)算價的10%而大于等于6%的持倉（以下簡稱盈利6%以上的持倉）。最后分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結(jié)算價的6%而大于零的持倉（以下簡稱盈利大于零的持倉）。（2）以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量(剩余申報平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。盈利10%以上的持倉數(shù)量大于等于申報平倉數(shù)量的,根據(jù)申報平倉數(shù)量與盈利10%以上的持倉數(shù)量的比例,將申報平倉數(shù)量向盈利10%以上的持倉分配實際平倉數(shù)量。盈利10%以上的持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量的,根據(jù)盈利10%以上的持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實際平倉數(shù)量。再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉、盈利大于零的持倉分配。還有剩余的，不再分配。（六）強制減倉的執(zhí)行強制減倉于Dt交易日收市后執(zhí)行，強制減倉結(jié)果作為Dt交易日會員的交易結(jié)果。（七）強制減倉的價格強制減倉的價格為該合約Dt交易日的漲（跌）停板價格。（八）強制減倉當(dāng)日結(jié)算時交易保證金按正常標(biāo)準(zhǔn)收取。按本條進(jìn)行強制減倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔(dān)。第八十四條 交易所實行風(fēng)險警示制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時，可以分別或者同時采取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險。第九章 違規(guī)處理第八十五條 各仿真會員及客戶應(yīng)當(dāng)本著積極參與、誠實交易的原則參與本次仿真交易活動，不得有以下違規(guī)行為：(一)仿真會員不得誘勸客戶利用仿真交易價格信息進(jìn)行真實資金的對賭；(二)仿真客戶不得操縱市場交易價格；第八十六條 仿真會員或者客戶如有以上違規(guī)行為，交易所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下處罰措施：(一)禁止開新倉；(二)暫停交易；(三)強行平倉；(四)取消客戶參與仿真交易資格；(五)取消仿真會員資格；(六)列入市場禁入者名單；(七)其它必要處罰措施。第十章 附 則第八十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于中國金融期貨交易所。第八十八條 本規(guī)則自2007年5月14日起實施，仿真交易結(jié)束后失效。第五篇：國家外匯管理局關(guān)于修改《國有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯【發(fā)布單位】國家外匯管理局 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2005]34號 【發(fā)布日期】20050517 【生效日期】20050517 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】國家外匯管理局國家外匯管理局關(guān)于修改《國有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》有關(guān)問題的通知（2005年5月17日 國家外匯管理局發(fā)布匯發(fā)[2005]34號）國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行：?為適應(yīng)國有企業(yè)境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步規(guī)范商品期貨套期保值項下外匯管理，根據(jù)《 國有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《 國有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）》（以下簡稱《操作規(guī)程》）中的有關(guān)問題修改補充如下：?一、關(guān)于風(fēng)險敞口的確認(rèn)及其管理?凡取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱證監(jiān)會）頒發(fā)的境外商品期貨套期保值業(yè)務(wù)許可證，并已經(jīng)證監(jiān)會核定當(dāng)風(fēng)險敞口的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），需要申請辦理當(dāng)風(fēng)險敞口確認(rèn)手續(xù)的，需持以下材料，到國家外匯管理局所在地分局或外匯管理部（以下簡稱所在地外匯局）申請辦理風(fēng)險敞口確認(rèn)手續(xù)：?（一）證監(jiān)會為該持證企業(yè)核定當(dāng)風(fēng)險敞口的通知函。?（二）持證企業(yè)申請確認(rèn)當(dāng)風(fēng)險敞口的書面報告。包括申請金額、本企業(yè)期貨套期保值業(yè)務(wù)項下進(jìn)出口業(yè)務(wù)開展情況，期貨套期保值業(yè)務(wù)準(zhǔn)備及開展現(xiàn)狀和年內(nèi)計劃。如非首次申請，還需提交上風(fēng)險敞口使用情況。?（三）截至上年末、申請日上月末境內(nèi)外期貨外匯專用賬戶余額對賬單。?所在地外匯局應(yīng)在收到企業(yè)齊備的申請材料后的7個工作日內(nèi)報告國家外匯管理局，由國家外匯管理局對企業(yè)的風(fēng)險敞口予以確認(rèn)。企業(yè)在收到確認(rèn)函的1個月內(nèi)，向所在地外匯局申請辦理備案登記（變更）、核準(zhǔn)開立境內(nèi)外期貨專用賬戶手續(xù)。?根據(jù)《辦法》規(guī)定，企業(yè)當(dāng)累計匯出期貨項下的保證金額、期貨賠付金額與其境外期貨專用賬戶上年底保留的余額之和不得超過當(dāng)年確認(rèn)的風(fēng)險敞口額。企業(yè)需向境內(nèi)開戶銀行提供其境外期貨專用賬戶上年底保留余額對賬單。境內(nèi)開戶銀行須嚴(yán)格掌握企業(yè)可匯出資金額，并做好臺賬登記工作。?企業(yè)在經(jīng)國家外匯管理局確認(rèn)的風(fēng)險敞口內(nèi)可按需購匯，作為境外期貨套期保值項下資金。?二、關(guān)于境內(nèi)期貨專用賬戶和境外期貨專用賬戶的管理?如企業(yè)注冊地與所在地外匯局不在同一城市，境內(nèi)期貨專用賬戶可開立在企業(yè)注冊地的外匯指定銀行，其日常外匯管理工作也由注冊地外匯管理分支機構(gòu)負(fù)責(zé)。除本通知第四條第二款規(guī)定匯出初始保證金的核準(zhǔn)件外，其他所有需以書面形式出具的意見、批復(fù)等，由企業(yè)注冊地外匯中心支局初審后轉(zhuǎn)報分局按規(guī)定辦理。?鑒于證監(jiān)會已調(diào)整了對企業(yè)選擇境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的管理方式，所在地外匯局核準(zhǔn)企業(yè)開立境外期貨專用賬戶審核的材料調(diào)整為：證監(jiān)會關(guān)于企業(yè)就其選定的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司已向證監(jiān)會備案的書面通知。三、允許企業(yè)保留一定金額的備用金?根據(jù)業(yè)務(wù)需要，所在地外匯局可為企業(yè)的境內(nèi)、境外期貨專用賬戶核定一定比例的外匯備用金，保留在境內(nèi)外專用賬戶內(nèi)周轉(zhuǎn)使用，其中境外專戶可保留的備用金是指按期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)要求，持證企業(yè)持倉所必須保留的保證金之外的備用資金。境內(nèi)外專用賬戶同一時點可保留外匯備用金的上限之和不得超過當(dāng)外匯風(fēng)險敞口額的30%。該項資金只能專款專用，不得挪用。?四、關(guān)于初始保證金的匯出管理?企業(yè)需向境外匯出商品期貨項下初始保證金的，可持申請書、企業(yè)和已經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)開立境外專用賬戶的境外期貨經(jīng)紀(jì)公司（或機構(gòu)）簽訂的書面開戶協(xié)議，經(jīng)所在地外匯局核準(zhǔn)，憑核準(zhǔn)件到開戶行辦理初始保證金匯出手續(xù)。內(nèi)累計匯出初始保證金額不得超過當(dāng)外匯風(fēng)險敞口額的20%。特殊情況確需超過20%的，應(yīng)經(jīng)所在地外匯局初審，報國家外匯管理局批準(zhǔn)。?如企業(yè)在注冊地銀行開立境內(nèi)期貨專用賬戶的，由注冊地外匯中心支局按上述規(guī)定為企業(yè)核準(zhǔn)匯出初始保證金。?初始保證金匯出后的1個月內(nèi)，企業(yè)須將加蓋企業(yè)公章的收款經(jīng)紀(jì)公司的收款憑證（原件、復(fù)印件、傳真件、電子郵件均可）反饋所在地外匯局。?五、關(guān)于信息反饋及其數(shù)據(jù)統(tǒng)計?企業(yè)和開戶銀行須于每月前10個工作日內(nèi)向所在地外匯局分別報送上月的《境外期貨套期保值外匯資金存量月報表》（見附表一 企業(yè)填報），并附蓋有該企業(yè)公章的上期末境外期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的現(xiàn)金頭寸報表（余額對賬單）。《境外期貨套期保值外匯資金流量月報表》（附表二 銀行填報）。?企業(yè)和銀行如無正當(dāng)理由逾期不反饋上述四、五條規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息，由所在地外匯局責(zé)令其限期改正；逾期不改正的，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于貫徹實施的通知》（國發(fā)［1996］13號）精神，由所在地外匯局視情節(jié)予以13萬元的罰款。?根據(jù)《操作規(guī)程》第五條的規(guī)定，所在地外匯局應(yīng)于每季后20個工作日內(nèi)以軟盤和書面形式向國家外匯管理局報送屬地本季《境外期貨套期保值外匯資金情況季報表》（附表三）。?六、本通知自發(fā)布之日起施行。在此之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，均照此規(guī)定在公布之日起1個月內(nèi)補辦申請境外期貨專用賬戶外匯備用金限額等相關(guān)手續(xù)。如其他規(guī)定與本通知規(guī)定相抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。本通知未盡事宜，以《操作規(guī)程》和《國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整〈國有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程（試行）〉中關(guān)于開立境內(nèi)外匯賬戶問題的通知》為準(zhǔn)。特殊情況需逐級報國家外匯管理局審批。附件（略）本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。