3管控人和君萬之爭挽危局-資料下載頁
2025-08-18 00:09本頁面
【正文】 之一。 一是引入 “ 最短生存期 ” 指標，建立清晰的流動性風險偏好?！?最短生存期 ” 是指商業(yè)銀行在沒有外部新增資金支持的情況下，僅僅依靠存量業(yè)務的資金回流以及儲備資產的變現(xiàn)，依然能夠維持正現(xiàn)金流的時間。銀行目前仍使用存貸比、流動性比例等靜態(tài)的流動性監(jiān)管指標作為風險偏好，最大的缺點是在商業(yè)銀行的資產負債表已經(jīng)轉型的背景下，這些指標已經(jīng)完全不能反映出銀行真正的流動性風險狀況。使用 “ 最短生存期 ” 作為流動性風險偏好的表達，不僅能夠與新的監(jiān)管要求很好地對接，而且可以在動態(tài)的指標體系下，根據(jù)銀行的實際情況設定更加適用的管理情景、壓力測試情景等，豐富和細化流動性管理的風險偏好。 二是加強內部資金轉移定價機制（簡稱 ftp 機制）與流動性管理的協(xié)同。流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性管理的核心問題首先是資金流量的管理，包括資金流量的總量和時間分布的管理。在市場化的運作機制中，數(shù)量要靠價格來調。因此商業(yè)銀行的 ftp 管理機制會極大地影響資金的數(shù)量以及分布結構。為了協(xié)同流動性管理， ftp 管理機制需要進一步細化，一方面，內部轉移價格的制定機制要細化，需要充分考慮流動性管理的成本；另一方面，內部轉移價格的敏感性要提高，需要建立數(shù)量與價格共同作用的 第 16 頁 共 18 頁 邊際成本報價機制，充分發(fā)揮資金價格對資金數(shù)量的引導作用。 三是探索建立嵌入式、前置化的流動性管控平臺。流動性風險屬于低頻高損風險，經(jīng)營機構很容易因為追求短期利益而忽視潛在的流動性風險。在流動性管理上，防火甚于救火。審慎管理與積極防范的重要性遠遠大于危機發(fā)生時再進行補救。一些先進的商業(yè)銀行在流動性管理中，在資金實際收付的清算環(huán)節(jié)之前，嵌入對資金進出的事前管控環(huán)節(jié)。通過建設嵌入式前置化的流動性管控平臺，一方面實現(xiàn)了流動性管理的細化，通過記錄每日資金進出的信息，為流動性管理的事后分析、模擬預測、壓力測試等提供最詳實的基礎數(shù)據(jù)；另一方面，實現(xiàn)了對資金價格的實時管理， 在流量控制的基礎上實現(xiàn)日間量價相應的 ftp 計價機制，提高了 ftp 管理的敏感度，也可以更加靈活地管理流動性成本，引導分支機構的經(jīng)營行為。 同業(yè)客戶信用風險的管理有待進一步深入。在利率市場化進程中，市場轉型帶來機遇的同時，也增加了風險。特別是存款保險制度的推出，將使得金融機構的退出在不遠的將來成為現(xiàn)實。同業(yè)客戶信用風險將逐漸從無違約風險轉變?yōu)榈瓦`約風險。盡管仍然是低違約風險，但這種轉變意味著同業(yè)客戶的信用風險已經(jīng)具有實質性的風險管理意義，同業(yè)客戶信用風險的管理亟需進一步深化。 一要建立對金融 集團的信用風險綜合管控體系。市場轉型過 第 17 頁 共 18 頁 程中，在分業(yè)監(jiān)管的框架下，金融集團化運作建成趨勢。銀行現(xiàn)有的金融機構管理仍然主要基于單一法人進行管理，難以反映金融集團的全貌。金融業(yè)務屬于高杠桿行業(yè)，并且具有高度的傳染性，單一法人視角的同業(yè)風險管理，將難以真實完整地反映風險現(xiàn)實。需要在單一法人信用風險管理的基礎上，建立對金融集團的風險管理政策、限額管理體系，約束同業(yè)業(yè)務的集中度風險。 二要從綜合評估法有選擇地轉向主體評審法。由于金融機構極低違約率的現(xiàn)實，在對金融機構的限額管理、授信審批過程中，主要依靠金融機構 的財務報表進行綜合評估。在金融機構信用風險逐漸下沉的業(yè)務環(huán)境中，綜合評估的方法對于一些潛在風險較高的小型金融機構，風險的識別和判斷是非常不準確的。因此，有必要對風險相對較高的小型商業(yè)銀行、非銀行金融機構，建立以實地調查、現(xiàn)場訪談、定期重檢等方法為基礎，結合財務報表情況對非財務信息進行搜集、調查、評判的主體評審法，進一步細化、深化同業(yè)客戶的風險管理，提高風險評審的科學性。 三要引入對同業(yè)客戶風險收益的綜合評價。與企業(yè)客戶與銀行單純的客戶服務關系不同，同業(yè)客戶與銀行之間既是合作關系，更是競爭關系。能夠 在業(yè)務往來中與銀行互惠互利、合作共贏的機構，應當成為銀行與之合作的重點客戶，在業(yè)務范圍、限額管理上給予一定的傾斜。應當以單一客戶為視角，匯總分析客戶在銀行的各類授信、非授信業(yè)務，建立綜合評價風險收益的數(shù)據(jù)分 第 18 頁 共 18 頁 析體系，在對同業(yè)機構的風險限額、合作限額審批核準的過程中，對于綜合收益貢獻大、風險收益績效好的合作機構，應予以管理上的支持。 利率市場化進程帶來的是商業(yè)銀行整個資產負債表的調整，是整個資產負債表配置結構、收益結構、盈利方式的調整。利率市場化進程中的同業(yè)業(yè)務是這種調整的一個縮影，是這個調整過程中變 化最快的部分。因此，在利率市場化進程中，同業(yè)業(yè)務的風險管理不能孤立、片面地觀察，不能忽視資產負債表內不同風險的相互轉換，不能脫離商業(yè)銀行整體資產負債表的管理。
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