信貸政策與風險管理教材-資料下載頁
2025-03-08 22:24本頁面
【正文】 根據(jù)分級授權，審批貸款； ? 簽定貸款法律文件； ? 發(fā)放貸款。 46 貸款的審批程序評估 ? 評估內(nèi)容： ? 是否按照貸款審批程序進行； ? 是否體現(xiàn)了審貸分離的原則； ? 是否進行了充分的信用風險分析和貸款項目調(diào)查； ? 貸款審批人員是否對信貸調(diào)查報告進行了充分的分析； ? 授信安排是否符合銀行的貸款政策。 47 貸款分類制度評價 ? 對貸款進行分類是監(jiān)管當局了解商業(yè)銀 行貸款質(zhì)量的最有效的方法，也是商業(yè) 銀行進行內(nèi)部監(jiān)督的最好的方法； ? 各國商業(yè)銀行和監(jiān)管當局的做法； ? 巴塞爾核心原則的要求（原則八）； ? 監(jiān)督的手段： ? 評估分類的過程，包括分類制度； ? 現(xiàn)場分類。 48 貸款分類制度評價 ? 評估內(nèi)容： ? 是否以風險為基礎，能及時、動態(tài)的反映貸款的真實價值； ? 是否能反映信貸管理中存在的問題，是否有利于信貸管理； ? 分類的結果是否真實可靠； ? 分類頻率、覆蓋面是否充分； 49 貸款分類制度評價（續(xù)） 評估內(nèi)容： ? 是否以客戶評級代替貸款分類； ? 與 《 貸款風險分類指導原則 》 規(guī)定的貸款風險分類法是否保持明確的對應和轉換關系； ? 是否編制了書面的不良貸款和關注類貸款監(jiān)測清單。 50 ? 通過定量因素和定性因素的綜合分析，對銀行的債務人或貸款用一個高度簡化的等級符號來反映被評級對象的風險特征。 ? 借款者的違約概率 (PD) ? 貸款的違約損失率 (LGD) ? 違約風險暴露 (EAD) ? 預期損失 (EL) ? 非預期損失 (UL) 信貸風險內(nèi)部評級 51 內(nèi)部評級體系設計 ? 等級設置 ? 正常、關注、次級、可疑、損失 ? 等級標準和等級所反映的風險特征 ? A、 B、 C、 D ? 評級方法 ? 定量方法和專家分析 ? 風險因素 ? 評級及復議過程的激勵和控制 52 53 內(nèi)部評級與外部評級 ? 內(nèi)部評級的局限 ? 立場 ? 技術 ? 人才 ? 外部評級的局限 ? 收費 ? 標準的公允性 ? 外部壓力 54 評級公司與金融危機 ? 標普、穆迪、惠譽三大國際評級公司 ? 評級公司低估次級債的風險 ? 對 CDO、 CDS等創(chuàng)新產(chǎn)品缺乏經(jīng)驗 ? 過快過狠地降級，導致市場恐慌與羊群效應 ? 美國、歐盟提出加強對評級公司的監(jiān)管 ? 評級公司究竟為誰服務？ 55 銀行的信貸風險管理機制 ? 建立健全風險管理機制 ? 成立董事會下的風險管理委員會 ? 建立首席風險官制度 ? 信貸審批垂直鏈條 ? 開鎖系統(tǒng) ? 進入與退出機制 ? 貸款審批計算機流程管理 ? 前后臺徹底分離 ? 實時監(jiān)控 演講完畢，謝謝觀看！
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