信貸政策與風(fēng)險管理教材-資料下載頁
2025-03-08 22:24本頁面
【正文】 根據(jù)分級授權(quán)，審批貸款； ? 簽定貸款法律文件； ? 發(fā)放貸款。 46 貸款的審批程序評估 ? 評估內(nèi)容： ? 是否按照貸款審批程序進(jìn)行； ? 是否體現(xiàn)了審貸分離的原則； ? 是否進(jìn)行了充分的信用風(fēng)險分析和貸款項(xiàng)目調(diào)查； ? 貸款審批人員是否對信貸調(diào)查報(bào)告進(jìn)行了充分的分析； ? 授信安排是否符合銀行的貸款政策。 47 貸款分類制度評價 ? 對貸款進(jìn)行分類是監(jiān)管當(dāng)局了解商業(yè)銀 行貸款質(zhì)量的最有效的方法，也是商業(yè) 銀行進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督的最好的方法； ? 各國商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局的做法； ? 巴塞爾核心原則的要求（原則八）； ? 監(jiān)督的手段： ? 評估分類的過程，包括分類制度； ? 現(xiàn)場分類。 48 貸款分類制度評價 ? 評估內(nèi)容： ? 是否以風(fēng)險為基礎(chǔ)，能及時、動態(tài)的反映貸款的真實(shí)價值； ? 是否能反映信貸管理中存在的問題，是否有利于信貸管理； ? 分類的結(jié)果是否真實(shí)可靠； ? 分類頻率、覆蓋面是否充分； 49 貸款分類制度評價（續(xù)） 評估內(nèi)容： ? 是否以客戶評級代替貸款分類； ? 與 《 貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則 》 規(guī)定的貸款風(fēng)險分類法是否保持明確的對應(yīng)和轉(zhuǎn)換關(guān)系； ? 是否編制了書面的不良貸款和關(guān)注類貸款監(jiān)測清單。 50 ? 通過定量因素和定性因素的綜合分析，對銀行的債務(wù)人或貸款用一個高度簡化的等級符號來反映被評級對象的風(fēng)險特征。 ? 借款者的違約概率 (PD) ? 貸款的違約損失率 (LGD) ? 違約風(fēng)險暴露 (EAD) ? 預(yù)期損失 (EL) ? 非預(yù)期損失 (UL) 信貸風(fēng)險內(nèi)部評級 51 內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì) ? 等級設(shè)置 ? 正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 ? 等級標(biāo)準(zhǔn)和等級所反映的風(fēng)險特征 ? A、 B、 C、 D ? 評級方法 ? 定量方法和專家分析 ? 風(fēng)險因素 ? 評級及復(fù)議過程的激勵和控制 52 53 內(nèi)部評級與外部評級 ? 內(nèi)部評級的局限 ? 立場 ? 技術(shù) ? 人才 ? 外部評級的局限 ? 收費(fèi) ? 標(biāo)準(zhǔn)的公允性 ? 外部壓力 54 評級公司與金融危機(jī) ? 標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)三大國際評級公司 ? 評級公司低估次級債的風(fēng)險 ? 對 CDO、 CDS等創(chuàng)新產(chǎn)品缺乏經(jīng)驗(yàn) ? 過快過狠地降級，導(dǎo)致市場恐慌與羊群效應(yīng) ? 美國、歐盟提出加強(qiáng)對評級公司的監(jiān)管 ? 評級公司究竟為誰服務(wù)？ 55 銀行的信貸風(fēng)險管理機(jī)制 ? 建立健全風(fēng)險管理機(jī)制 ? 成立董事會下的風(fēng)險管理委員會 ? 建立首席風(fēng)險官制度 ? 信貸審批垂直鏈條 ? 開鎖系統(tǒng) ? 進(jìn)入與退出機(jī)制 ? 貸款審批計(jì)算機(jī)流程管理 ? 前后臺徹底分離 ? 實(shí)時監(jiān)控 演講完畢，謝謝觀看！
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