信貸政策與風險管理教材-文庫吧在線文庫
【正文】 巨大誘惑 ? 小企業(yè)貸款風險補償不足 ? 流動性過剩 ? 激勵機制的偏差 11 信用風險是銀行的基本屬性， 風險配置是銀行的基本功能 ? 任何投融資活動和工具都有風險 ， 包括所謂的無風險國庫券和無風險套利 ? 金融體系配置風險的基本原則：有能力且愿意承擔風險的經(jīng)濟主體承擔風險 ? 金融體系配置風險的基本途徑：金融工具 、 金融機構和交易規(guī)則 12 商業(yè)銀行如何對待信用風險 ? 承擔風險 ? 管理風險 ? 獲取風險收益 （ risk premium） 13 如何選擇好的借款人 ? 委托代理關系 ? 檸檬問題 ? 逆向選擇風險 ? 道德風險 ? 為此需要建立征信和信用評級機制 14 借款人信用評估原則 國際上通行一種評價借款人信譽狀況的原則，即 “ 6C”原則 。 41 關系人貸款管理評估 ? 對關系人貸款進行嚴格管理的重要性 ? 巴塞爾委員會對關系人貸款監(jiān)管的要求 ? 對關系人貸款的評估內(nèi)容： ? 關系人貸款的審批程序； ? 關系人貸款的發(fā)放條件； ? 關系人貸款的注銷； ? 關系人貸款的規(guī)模。 50 ? 通過定量因素和定性因素的綜合分析，對銀行的債務人或貸款用一個高度簡化的等級符號來反映被評級對象的風險特征。 ? 銀行應能識別和分析信貸集中 ? 重要的是進行總體控制 ? 建立良好的內(nèi)部報告系統(tǒng) 44 客戶集中度狀況 銀行 年份 2023 2023 2023 中國銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 28 工商銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 農(nóng)業(yè)銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) —— 民生銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 北京銀行 單一最大客戶貸款比例(%) —— 最大十家客戶貸款比例(%) —— 45 貸款的審批程序評估 ? 貸款審批的一般程序 ? 借款人提出貸款申請； ? 銀行進行借款人信用風險評估； ? 貸款項目調(diào)查； ? 根據(jù)分級授權，審批貸款； ? 簽定貸款法律文件； ? 發(fā)放貸款。 21 貸款前管理 ? 借款申請：外部環(huán)境、項目前景分析 ? 信貸分析 : 用途、行業(yè)、管理水平、數(shù)據(jù)資料 ? 貸款談判 : 還款條件、合同契約、擔保條件 22 決定貸款價格的因素 貸款定價 資金成本 風險因素 盈利目標 市場競爭因素 擔保因素 規(guī)模因素 選擇性因素 利率政策 23 成本加成貸款定價法 ? 貸款利率＝籌集資金的邊際成本＋銀行的其他經(jīng)營成
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