信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)管理教材-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 巨大誘惑 ? 小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償不足 ? 流動(dòng)性過剩 ? 激勵(lì)機(jī)制的偏差 11 信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行的基本屬性， 風(fēng)險(xiǎn)配置是銀行的基本功能 ? 任何投融資活動(dòng)和工具都有風(fēng)險(xiǎn) ， 包括所謂的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)庫(kù)券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 ? 金融體系配置風(fēng)險(xiǎn)的基本原則：有能力且愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ? 金融體系配置風(fēng)險(xiǎn)的基本途徑：金融工具 、 金融機(jī)構(gòu)和交易規(guī)則 12 商業(yè)銀行如何對(duì)待信用風(fēng)險(xiǎn) ? 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ? 管理風(fēng)險(xiǎn) ? 獲取風(fēng)險(xiǎn)收益 （ risk premium） 13 如何選擇好的借款人 ? 委托代理關(guān)系 ? 檸檬問題 ? 逆向選擇風(fēng)險(xiǎn) ? 道德風(fēng)險(xiǎn) ? 為此需要建立征信和信用評(píng)級(jí)機(jī)制 14 借款人信用評(píng)估原則 國(guó)際上通行一種評(píng)價(jià)借款人信譽(yù)狀況的原則，即 “ 6C”原則 。 41 關(guān)系人貸款管理評(píng)估 ? 對(duì)關(guān)系人貸款進(jìn)行嚴(yán)格管理的重要性 ? 巴塞爾委員會(huì)對(duì)關(guān)系人貸款監(jiān)管的要求 ? 對(duì)關(guān)系人貸款的評(píng)估內(nèi)容： ? 關(guān)系人貸款的審批程序； ? 關(guān)系人貸款的發(fā)放條件； ? 關(guān)系人貸款的注銷； ? 關(guān)系人貸款的規(guī)模。 50 ? 通過定量因素和定性因素的綜合分析，對(duì)銀行的債務(wù)人或貸款用一個(gè)高度簡(jiǎn)化的等級(jí)符號(hào)來反映被評(píng)級(jí)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征。 ? 銀行應(yīng)能識(shí)別和分析信貸集中 ? 重要的是進(jìn)行總體控制 ? 建立良好的內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng) 44 客戶集中度狀況 銀行 年份 2023 2023 2023 中國(guó)銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 28 工商銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 農(nóng)業(yè)銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) —— 民生銀行 單一最大客戶貸款比例(%) 最大十家客戶貸款比例(%) 北京銀行 單一最大客戶貸款比例(%) —— 最大十家客戶貸款比例(%) —— 45 貸款的審批程序評(píng)估 ? 貸款審批的一般程序 ? 借款人提出貸款申請(qǐng)； ? 銀行進(jìn)行借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； ? 貸款項(xiàng)目調(diào)查； ? 根據(jù)分級(jí)授權(quán)，審批貸款； ? 簽定貸款法律文件； ? 發(fā)放貸款。 21 貸款前管理 ? 借款申請(qǐng)：外部環(huán)境、項(xiàng)目前景分析 ? 信貸分析 : 用途、行業(yè)、管理水平、數(shù)據(jù)資料 ? 貸款談判 : 還款條件、合同契約、擔(dān)保條件 22 決定貸款價(jià)格的因素 貸款定價(jià) 資金成本 風(fēng)險(xiǎn)因素 盈利目標(biāo) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素 擔(dān)保因素 規(guī)模因素 選擇性因素 利率政策 23 成本加成貸款定價(jià)法 ? 貸款利率＝籌集資金的邊際成本＋銀行的其他經(jīng)營(yíng)成
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