信貸政策與風險管理教材(參考版)
2025-03-10 22:24本頁面
【正文】 ? 借款者的違約概率 (PD) ? 貸款的違約損失率 (LGD) ? 違約風險暴露 (EAD) ? 預期損失 (EL) ? 非預期損失 (UL) 信貸風險內部評級 51 內部評級體系設計 ? 等級設置 ? 正常、關注、次級、可疑、損失 ? 等級標準和等級所反映的風險特征 ? A、 B、 C、 D ? 評級方法 ? 定量方法和專家分析 ? 風險因素 ? 評級及復議過程的激勵和控制 52 53 內部評級與外部評級 ? 內部評級的局限 ? 立場 ? 技術 ? 人才 ? 外部評級的局限 ? 收費 ? 標準的公允性 ? 外部壓力 54 評級公司與金融危機 ? 標普、穆迪、惠譽三大國際評級公司 ? 評級公司低估次級債的風險 ? 對 CDO、 CDS等創(chuàng)新產品缺乏經驗 ? 過快過狠地降級，導致市場恐慌與羊群效應 ? 美國、歐盟提出加強對評級公司的監(jiān)管 ? 評級公司究竟為誰服務？ 55 銀行的信貸風險管理機制 ? 建立健全風險管理機制 ? 成立董事會下的風險管理委員會 ? 建立首席風險官制度 ? 信貸審批垂直鏈條 ? 開鎖系統(tǒng) ? 進入與退出機制 ? 貸款審批計算機流程管理 ? 前后臺徹底分離 ? 實時監(jiān)控 演講完畢，謝謝觀看！ 。 48 貸款分類制度評價 ? 評估內容： ? 是否以風險為基礎，能及時、動態(tài)的反映貸款的真實價值； ? 是否能反映信貸管理中存在的問題，是否有利于信貸管理； ? 分類的結果是否真實可靠； ? 分類頻率、覆蓋面是否充分； 49 貸款分類制度評價（續(xù)） 評估內容： ? 是否以客戶評級代替貸款分類； ? 與 《 貸款風險分類指導原則 》 規(guī)定的貸款風險分類法是否保持明確的對應和轉換關系； ? 是否編制了書面的不良貸款和關注類貸款監(jiān)測清單。 46 貸款的審批程序評估 ? 評估內容： ? 是否按照貸款審批程序進行； ? 是否體現了審貸分離的原則； ? 是否進行了充分的信用風險分析和貸款項目調查； ? 貸款審批人員是否對信貸調查報告進行了充分的分析； ? 授信安排是否符合銀行的貸款政策。 ? 可以按超過資本金 25%和 100%的比例統(tǒng)計信貸集中。 42 信貸集中風險管理評估 ? 信貸集中一般指銀行或銀行集團向一個 或一組關系密切的借款人發(fā)放的、未經 特別批準的、金額超過資本金一定比例 的貸款，該比例一般為 25%。 ? 《 商業(yè)銀行法 》 對關系人貸款的規(guī)定。 25 成本 — 收益定價法 ? 決定因素 ? 貸款產生的總收入； ? 借款人實際使用的資金額； ? 稅前收益 ? 銀行經營成本 ? 定價原理：如果稅
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