中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇-資料下載頁
2025-02-28 14:02本頁面
【正文】 ? 對風險管理理論和實踐提供一個更好的參考綱要 25 新資本協(xié)議總攬 風險 資本 資本和風險的對應 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個支柱的概念 根據(jù)不同的標準可以做出不同選擇的 39。菜單 39。 更全面的識別每一個風險要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風險 市場風險 標準 初級 高級 支柱 1 要求 標準化 內(nèi)部 評級法初級法 內(nèi)部評級法高級法 風險計算 簡單方法 綜合法 銀行計算 緩釋 技術(shù) 基本指標法 標準法 高級計量法 風險計算 信用風險 操作風險 標準化 內(nèi)部模型 風險計算 市場風險 資本總量 加權(quán)后的風險敞口 操作風險 26 標準法 內(nèi)部評級初級法 內(nèi)部評級高級法 在 1988年版的資本協(xié)議基礎(chǔ)之上增加了風險敏感度內(nèi)容 ,主要表現(xiàn)在風險權(quán)重范圍以及對外部評級的使用方面 銀行的貸款組合根據(jù)風險敞口劃分為幾大類別 銀行需衡量各內(nèi)部評級對應之違約概率 (PD)，其余資本計算參數(shù)由監(jiān)管機構(gòu)提供 除了基本法要求的違約率之外，銀行還需要提供自己對違約損失率 (LGD)和違約敞口 (EAD)的估算 復雜 /先進程度遞增 信 用 風險 權(quán)重計算方法 27 The keystone is the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Core Principles Methodology. 實際風險輪廓 目標風險輪廓 風險承受能力 風險偏好 機構(gòu)愿意承擔的在其總承受能力范圍內(nèi)的風險量 機構(gòu)能夠承受的與資本、流動資產(chǎn)、借款限額等相聯(lián)系的最大風險 分配的風險限額 限額的利用 信用風險 市場風險 操作風險 利率風險 流動性風險 其他 單個風險計量 銀行風險體系架構(gòu) 28 新資本協(xié)議的特征 ? 《 新 》 包含了風險管理理念和技術(shù)，代表了風險管理發(fā)展的方向。 ? 《 新 》 不僅僅是確定了資本充足率的計算公式，更重要的是通過內(nèi)部評級法來傳導合理的風險管理理念。 ? 《 新 》 強調(diào)風險管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。董事會和高層的監(jiān)督和控制職責的履行、 健全的資本評估程序、全面的風險評估體系、監(jiān)測和報告體系和 內(nèi)部控制。 ? 《 新 》 強調(diào)全面風險管理理念，要求宏觀管理層有統(tǒng)一的風險管理戰(zhàn)略、風險管理政策、風險管理制度、風險管理文化。微觀層面不但重視信用風險而且要全面考慮對市場風險、操作風險等風險因素的管理。 ? 《 新 》 要求風險管理逐步應用于信貸決策、資本配置、貸款定價、經(jīng)營績效考核等方面，貫穿于業(yè)務經(jīng)營管理的全過程。 29 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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