中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇(已修改)
2025-03-08 14:02 本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本及信用評(píng)級(jí)論壇 Retail Credit Risk Juli 2023 1 Retail Credit Risk 2 首屆中國(guó)金融機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)論壇 IT系統(tǒng)改造 信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)與驗(yàn)證 （中國(guó)銀行） 信用評(píng)級(jí)方法的選擇 （中國(guó)建設(shè)銀行） 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)用實(shí)踐 （中國(guó)民生銀行） 全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理 （ Experian） 風(fēng)險(xiǎn)模型與信用評(píng)級(jí)體系管理、評(píng)估和維護(hù) （廣發(fā)銀行） 1 風(fēng)險(xiǎn)管理論壇 May 2023, 2 首屆中國(guó)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)資本管理論壇 中小商業(yè)銀行資本管理 （中國(guó)光大銀行） 淺談商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 （渤海銀行） 風(fēng)險(xiǎn)整合平臺(tái) （ IBM） 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量、應(yīng)用與 IT系統(tǒng) （國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行） 經(jīng)濟(jì)資本管理應(yīng)用的挑戰(zhàn)與對(duì)應(yīng) （中國(guó)建設(shè)銀行） 資本約束環(huán)境下得商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 （中信銀行） 商業(yè)銀行資本管理實(shí)踐 （中國(guó)銀行） A. 會(huì)議概況及議題 新資本協(xié)議 3 第一部分 “ 資本 ” 概念及 監(jiān)管的背景 4 利潤(rùn) 風(fēng)險(xiǎn) 資本 資本是金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道屏障 資本在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用 5 注冊(cè)資本 會(huì)計(jì)資本 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 資本的定義 6 1900 1950 2023 長(zhǎng)江 “百年一遇的洪水 ” 平均水位 河堤 大壩 銀行組合資產(chǎn)潛在損失 “ 最差情景損失“ 歷史或模擬的損失狀況 平均預(yù)期損失 撥備 資本 資本的作用 7 損失率 時(shí)間 頻率 非預(yù)期損失 (UL) 預(yù)期損失 (EL) 資本的量化 預(yù)期損失： – 預(yù)期損失（ EL）：是損失的平均值 – 在經(jīng)濟(jì)資本框架下，預(yù)期損失可以被預(yù)測(cè)，可以看做是一個(gè)常量，并非不確定因素，即 EL不是真正的風(fēng)險(xiǎn) – 銀行將 EL視為經(jīng)營(yíng)成本之一，一般通過(guò)定價(jià)和提取準(zhǔn)備金加以抵補(bǔ)。 原則： – 在標(biāo)準(zhǔn)化和靈活度之間尋找平衡 8 損失分布圖 損失規(guī)模 m 損 失 概 率 預(yù)期損失 a b c L1 L2 L3 BBB % A % AA % 核心經(jīng)濟(jì)資本 混合權(quán) 益工具 次級(jí)債 高級(jí)債 非預(yù)期損失 廣義經(jīng)濟(jì)資本 準(zhǔn)備金彌補(bǔ) 資本防范 風(fēng)險(xiǎn)容忍度 資本的量化（續(xù)） 9 第二部分 新資本協(xié)議及內(nèi)部評(píng)級(jí) 10 市場(chǎng) 紀(jì)律 Market Discipline 監(jiān) 督 檢查 Supervisory Review Process 最低資本要求 Minimum Capital Requirement Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 穩(wěn)健 安全的金融 體系 新資本協(xié)議三大支柱 11 最低資
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