中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇-閱讀頁
2025-03-10 14:02本頁面
【正文】 求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評級法初級法 內(nèi)部評級法高級法 風(fēng)險計算 簡單方法 綜合法 銀行計算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計量法 風(fēng)險計算 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險計算 市場風(fēng)險 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險敞口 操作風(fēng)險 新資本協(xié)議總覽 24 新資本協(xié)議的目標(biāo) 目標(biāo)： ? 促進(jìn)金融體系的安全性和穩(wěn)健性 ? 繼續(xù)促進(jìn)公平競爭 ? 更全面地反映風(fēng)險 ? 更 敏感 地反映銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度 原則： ? 在標(biāo)準(zhǔn)化和靈活度之間尋找平衡 ? 使銀行監(jiān)管體系與銀行業(yè)務(wù)管理相協(xié)調(diào) ? 更加依靠銀行自己的能力來管理風(fēng)險 ? 對風(fēng)險管理理論和實踐提供一個更好的參考綱要 25 新資本協(xié)議總攬 風(fēng)險 資本 資本和風(fēng)險的對應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個支柱的概念 根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以做出不同選擇的 39。 更全面的識別每一個風(fēng)險要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn) 初級 高級 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評級法初級法 內(nèi)部評級法高級法 風(fēng)險計算 簡單方法 綜合法 銀行計算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計量法 風(fēng)險計算 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險計算 市場風(fēng)險 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險敞口 操作風(fēng)險 26 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評級初級法 內(nèi)部評級高級法 在 1988年版的資本協(xié)議基礎(chǔ)之上增加了風(fēng)險敏感度內(nèi)容 ,主要表現(xiàn)在風(fēng)險權(quán)重范圍以及對外部評級的使用方面 銀行的貸款組合根據(jù)風(fēng)險敞口劃分為幾大類別 銀行需衡量各內(nèi)部評級對應(yīng)之違約概率 (PD)，其余資本計算參數(shù)由監(jiān)管機構(gòu)提供 除了基本法要求的違約率之外，銀行還需要提供自己對違約損失率 (LGD)和違約敞口 (EAD)的估算 復(fù)雜 /先進(jìn)程度遞增 信 用 風(fēng)險 權(quán)重計算方法 27 The keystone is the Core Principles for Effective Banking Supervision and the Core Principles Methodology. 實際風(fēng)險輪廓 目標(biāo)風(fēng)險輪廓 風(fēng)險承受能力 風(fēng)險偏好 機構(gòu)愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險量 機構(gòu)能夠承受的與資本、流動資產(chǎn)、借款限額等相聯(lián)系的最大風(fēng)險 分配的風(fēng)險限額 限額的利用 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險 利率風(fēng)險 流動性風(fēng)險 其他 單個風(fēng)險計量 銀行風(fēng)險體系架構(gòu) 28 新資本協(xié)議的特征 ? 《 新 》 包含了風(fēng)險管理理念和技術(shù)，代表了風(fēng)險管理發(fā)展的方向。 ? 《 新 》 強調(diào)風(fēng)險管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。 ? 《 新 》 強調(diào)全面風(fēng)險管理理念，要求宏觀管理層有統(tǒng)一的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理政策、風(fēng)險管理制度、風(fēng)險管理文化。 ? 《 新 》 要求風(fēng)險管理逐步應(yīng)用于信貸決策、資本配置、貸款定價、經(jīng)營績效考核等方面，貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理
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