中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇(參考版)
2025-03-02 14:02本頁面
【正文】 29 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。微觀層面不但重視信用風險而且要全面考慮對市場風險、操作風險等風險因素的管理。董事會和高層的監(jiān)督和控制職責的履行、 健全的資本評估程序、全面的風險評估體系、監(jiān)測和報告體系和 內(nèi)部控制。 ? 《 新 》 不僅僅是確定了資本充足率的計算公式，更重要的是通過內(nèi)部評級法來傳導(dǎo)合理的風險管理理念。菜單 39。菜單 39。 3. 三大支柱相互支持、相互促進，共同支持銀行可持續(xù)發(fā)展，樹立商業(yè)銀行的良好形象 ? 《 新 》 已經(jīng)成為監(jiān)管機構(gòu)和社會公眾評價商業(yè)銀行整體管理水平的標志。 ? 迫使銀行利用風險計量工具進行精細化全面風險管理 2. 改進銀行的風險管理組織框架和流程 ? 不僅僅是確定了資本充足率的計算公式，更重要的是通過內(nèi)部評級法來傳導(dǎo)合理的風險管理理念，指導(dǎo)銀行如何進行風險管理，如何建立風險組織框架和流程。 F (PD, LGD, EAD, M) 有效期限 （ Maturity, M) 初級法為 （回購交易為 ），高級法自行估計。 非 預(yù) 期 損 失 (Unexpected Loss, UL) 非 預(yù) 期 損 失金 額 。 董事會的作用和職能 17 違約損 失率 (Loss Given Default, LGD) X X 違 約 概 率 (Probability of Default, PD) 違約暴 露 額 (Exposure at Default, EAD) || 預(yù) 期 損 失 (Expected Loss, EL) 借款人 在 未 來 一年 內(nèi) 發(fā)生 違 約 的概 率 借款人 在違 約 時 點的可能 暴 露金 額 循 環(huán)型 貸 款 尚 需考 慮 表外 資 產(chǎn)項目 的 潛在 風 險 （ CCF） 賬戶違約后 該違約 金 可能產(chǎn)生的 損失率 (回收 需 考 慮 相 關(guān) 的 直接成本、 間接 成本及 時間 成本 ) 預(yù) 期 損 失金 額 。 ?基于內(nèi)部評級的信用風險報告體系，包括報告層級、頻率、內(nèi)容詳細程度等。若董事會只負責審批其中重大事項，商業(yè)銀行應(yīng)對重大事項有明確的定義，并制定相應(yīng)的政策及審批權(quán)限。這些政策至少應(yīng)包括： ?董事會、高級管理層以及相關(guān)部門的角色和職責。 商業(yè)銀行董事會應(yīng)深入理解與內(nèi)部評級相關(guān)的高級管理層報告，并監(jiān)督內(nèi)部評級體系的實施及內(nèi)部審計。董事會根據(jù)本行風險管理體系明確董事會和高級管理層對內(nèi)部評級體系的監(jiān)督職能。明確業(yè)務(wù)部門和風險管理部門在分類中的職責，建立信用風險內(nèi)部評級政策體系 內(nèi)部評級框架 模型開發(fā)維護 建立非零售（包括公司、金融機構(gòu)、主權(quán)等敞口）和零售內(nèi)部評級體系，開發(fā)內(nèi)部評級模型，建立內(nèi)部評級運行和模型管理機制 風險參數(shù)量化 自行審慎估計 PD、 LGD、 EAD等風險參數(shù)，執(zhí)行相應(yīng)的壓力測試，并根據(jù)分線參數(shù)量化結(jié)果計算風險加權(quán)資產(chǎn)、資本充足率等 信用緩釋工具 建立信用風險緩釋體系，合理運用信用風險緩釋工具，如保證與擔保、抵質(zhì)押交易、表內(nèi)凈額結(jié)算、
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