中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇-wenkub.com
2025-02-26 14:02 本頁面
【正文】 ? 《 新 》 要求風(fēng)險管理逐步應(yīng)用于信貸決策、資本配置、貸款定價、經(jīng)營績效考核等方面，貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的全過程。 ? 《 新 》 強調(diào)風(fēng)險管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。 更全面的識別每一個風(fēng)險要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn) 初級 高級 支柱 1 要求 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部 評級法初級法 內(nèi)部評級法高級法 風(fēng)險計算 簡單方法 綜合法 銀行計算 緩釋 技術(shù) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計量法 風(fēng)險計算 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)部模型 風(fēng)險計算 市場風(fēng)險 資本總量 加權(quán)后的風(fēng)險敞口 操作風(fēng)險 新資本協(xié)議總覽 24 新資本協(xié)議的目標(biāo) 目標(biāo)： ? 促進(jìn)金融體系的安全性和穩(wěn)健性 ? 繼續(xù)促進(jìn)公平競爭 ? 更全面地反映風(fēng)險 ? 更 敏感 地反映銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度 原則： ? 在標(biāo)準(zhǔn)化和靈活度之間尋找平衡 ? 使銀行監(jiān)管體系與銀行業(yè)務(wù)管理相協(xié)調(diào) ? 更加依靠銀行自己的能力來管理風(fēng)險 ? 對風(fēng)險管理理論和實踐提供一個更好的參考綱要 25 新資本協(xié)議總攬 風(fēng)險 資本 資本和風(fēng)險的對應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個支柱的概念 根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以做出不同選擇的 39。 ? 強調(diào)風(fēng)險管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。資本覆蓋。 董事會應(yīng)至少每年對內(nèi)部評級體系的有效性進(jìn)行一次檢查。 ?內(nèi)部評級體系設(shè)計的主要過程、方法和參數(shù)的選取及修改等相關(guān)事宜。 商業(yè)銀行董事會應(yīng)了解內(nèi)部評級法的總體要求、本行實施內(nèi)部評級法的規(guī)劃，確保商業(yè)銀行有足夠的資源用于新資本協(xié)議的開發(fā)建設(shè)，并定期聽取有關(guān)項目實施進(jìn)度及重大事項的匯報。 原則： – 在標(biāo)準(zhǔn)化和靈活度之間尋找平衡 8 損失分布圖 損失規(guī)模 m 損 失 概 率 預(yù)期損失 a b c L1 L2 L3 BBB % A % AA % 核心經(jīng)濟資本 混合權(quán) 益工具 次級債 高級債 非預(yù)期損失 廣義經(jīng)濟資本 準(zhǔn)備金彌補 資本防范 風(fēng)險容忍度 資本的量化（續(xù)） 9 第二部分 新資本協(xié)議及內(nèi)部評級 10 市場 紀(jì)律 Market Discipline 監(jiān) 督 檢查 Supervisory Review Process 最低資本要求 Minimum Capital Requirement Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 穩(wěn)健 安全的金融 體系 新資本協(xié)議三大支柱 11 最低資本 資本需求更好地反映風(fēng)險的本質(zhì) ?信用風(fēng)險 對風(fēng)險更加敏感 ?操作風(fēng)險 新增加 ?市場風(fēng)險 改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn) 第一支柱 監(jiān)督檢查 對銀行的 監(jiān)督評估 ?風(fēng)險管理政策與實踐 ?經(jīng)濟資本控制 ?監(jiān)管者可以對特殊風(fēng)險提高資本
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