中國金融機構(gòu)經(jīng)濟資本及信用評級論壇-在線瀏覽
2025-04-01 14:02本頁面
【正文】 6 引自：銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 》 5：內(nèi)部評級的公司治理和內(nèi)部控制 董事會應(yīng)監(jiān)督并保證高級管理層制定有關(guān)內(nèi)部評級體系的設(shè)計、運作程序、使用范圍以及風險參數(shù)量化等重要政策，負責這些政策的審查和批準。 ?內(nèi)部評級體系設(shè)計的主要過程、方法和參數(shù)的選取及修改等相關(guān)事宜。 ?內(nèi)部評級體系設(shè)計和運行、參數(shù)估計過程、內(nèi)部控制機制和獨立審計制度。 董事會應(yīng)至少每年對內(nèi)部評級體系的有效性進行一次檢查。風險定價，準備金彌補。資本覆蓋。 信用 風險 主要風險要素 18 內(nèi)部評級體系運用 ? 核心應(yīng)用 ? 授信審批 ? 風險監(jiān)控 ? 限額設(shè)定 ? 信貸政策的制定 ? 風險報告 ? 高級應(yīng)用 ? 經(jīng)濟資本的建模與管理 ? 風險偏好的設(shè)定 ? 損失準備計提 ? 貸款定價 ? 績效衡量和考核 (RAROC) （收益 預(yù)期損失） /經(jīng)濟資本 ? 推動風險管理基礎(chǔ)建設(shè) 19 數(shù)據(jù)管理與 IT系統(tǒng)； 變革管理 內(nèi)部評級的治理結(jié)構(gòu)與流程 準備金計提與風險監(jiān)控 產(chǎn)品定價 風險報告 信用限額 組合分析與資本管理 應(yīng)用 債項 PD/LGD/波動性 /相關(guān)性 經(jīng)濟資本及配置 違約概率PD 預(yù)期損失EL 個別貸款 組合管理模型 客戶 歷史違約數(shù)據(jù) 客戶歷史損失數(shù)據(jù) 債項違約損失率LGD 違約敞口EAD 模型維護 不可預(yù)期損失 UL 信用限額體系 風險政策支持 銀行信用風險的評級體系 20 資本配置和風險限額管理 A業(yè)務(wù)線限額 B業(yè)務(wù)線限額 A的實際風險 B的實際風險 可承擔風險總限額 資本總額和風險偏好 實際承擔風險總額 在風險限額約束下開展業(yè)務(wù) 風險報告與匯總 風險限額分配 風險 監(jiān)控 是否超過了限額？ 21 銀行實施新資本協(xié)議的意義 1. 促進風險計量工具的發(fā)展和應(yīng)用，推動風險精細化管理 ? 多年來一直舒服的吃著存貸差，缺乏精細化經(jīng)營的原動力 ? 實施 《 新 》 要求銀行必須使用規(guī)范、細致的風險計量工具來估計風險參數(shù)，促進了風險計量工具的研發(fā)和使用。 ? 強調(diào)風險管理的關(guān)鍵是組織框架和流程。 ? 引入了市場約束機制，提高銀行信息的透明度 4. 商業(yè)銀行提升國際競爭力、實施國際化戰(zhàn)略的客觀需要 5. 提高資本監(jiān)管的風險敏感度和靈活性，推動銀行監(jiān)管技術(shù)進步 22 第一部分 資本監(jiān)管的背景與內(nèi)涵 第二部分 新資本協(xié)議的主體框架與內(nèi)容 23 新資本協(xié)議總攬 風險 資本 資本和風險的對應(yīng) 支柱 1 – 最低資本 支柱 3 – 披露 支柱 2 – 監(jiān)督檢查 三個支柱的概念 根據(jù)不同的標準可以做出不同選擇的 39。 更全面的識別每一個風險要素 Total Capital Risk weighted exposures Credit risk Market risk Operational risk 8% ? 信用風險 市場風險 標準 初級 高級 支柱 1 要
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