風(fēng)險(xiǎn)管理ch2,企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析-資料下載頁(yè)
2025-02-26 11:57本頁(yè)面
【正文】 iii) 一棟建筑物在一年內(nèi)發(fā)生兩次火災(zāi)的可能性極小，可認(rèn)為其概率為 0。 58 i) 下一年不發(fā)生火災(zāi)的概率 q＝ ； ii) 兩棟以上建筑物發(fā)生火災(zāi)的概率 q＝ ＋ ＋ iii) 下一年發(fā)生火災(zāi)次數(shù)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差： 、 59 ? 從二項(xiàng)分布中還可得到以下信息 ： 根據(jù)差異系數(shù) 可知， 當(dāng) p越來(lái)越趨于 1時(shí)，事件的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越小。 nppnpV /)(1 ?? 111)1(22 ????pnpnpnV60 (2) 運(yùn)用泊松分布進(jìn)行估算 例 2 某市在過(guò)去兩年內(nèi)由于司機(jī)酒后開車發(fā)生交通事故的資料如表 7： X：每月由于司機(jī)酒后開車造成的交通事故數(shù) X ~ P（ ） ???????????????????????????3465312364564533211206060iiiiiffx?61 62 例 4 一個(gè)村莊每次遭受洪水災(zāi)害而導(dǎo)致的損失金額如表 問(wèn)題： （ 1）每次損失金額小于 500元的概率是多少？ （ 2）每次損失金額在 4500元和 6000元之間的概率是多少？ （ 3）損失金額大于 7500元的概率是多少？ 二、損失幅度的估算 每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致 63 1 2 963 6 6 0 ?????iiifxf?5 7 )( 22??? ????iiiiiifxffxf?期望值： 標(biāo)準(zhǔn)差： 64 5 5X?????XZ將損失隨機(jī)變量 X變換為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)變量 Z，以便使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表進(jìn)行計(jì)算。 （ 1） 每次損失金額小于 500元的概率： ) (5)( ????? XPXP()1 ????) 55() 55( ?????? ZP()??65 （ 2）每次損失金額在 4500元和 6000元之間的概率： ) () ()(45 ???????? 5060XP 2()() ????（ 3）每次損失金額大于 7500元的概率： ) 575(175)( ?????XP()1 ??????66 例 5 已知某一風(fēng)險(xiǎn)每年損失次數(shù)的概率分布和每次損失金額的概率分布如表 求年總損失金額的概率分布。 三、一定時(shí)期總損失幅度 67 2023元： ＝ ； 6000元： ＋ ＝ ； 10000元： ＝ ； 68 四、數(shù)據(jù)可靠性 /所需暴露單位的數(shù)量 xxZ????服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 %)( ????? xx xxP ??? %)22( ????? xx xx ??? %)33( ???? xx xxP ???當(dāng) n足夠大時(shí)， nSnx ???? 風(fēng)險(xiǎn)管理者希望有 (1－ α)的把握保證，企業(yè)面臨的某種 實(shí)際損失率 與給定的預(yù)期損失率之差的變動(dòng)程度不超過(guò) E。則風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)要多大才能滿足上述要求？ 損失率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差 )( Ex ?2/?z置信度 α 臨界值 90% 95% 99% 誤差限 nZE?? ?? 2/樣本均值和總體均值的差異不超過(guò) E的概率為 1－ α 估計(jì)均值所需的樣本容量： 22/ ?????? ??EZn ??例 7 某保險(xiǎn)公司在承保一宗瓷器運(yùn)輸險(xiǎn)時(shí)，若要以 95％的可靠性去估算運(yùn)輸過(guò)程中的平均損失金額。先抽取了 50件作為樣本，計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)差 S＝ 40元。現(xiàn)要求估計(jì)誤差限不超過(guò) 8元，需要抽取多少件樣本才能滿足要求？ E＝ 8， 1－ α＝ 95%， S＝ 40 978 6 2222/2 ????????? ??EZn ??需抽取 97件樣本，才有可能使估計(jì)的平均損失額的可靠程度達(dá)到 95％，且其估計(jì)誤差限不超過(guò) 8元。 例 8 假設(shè)每單位損失的均值為＄ 500，標(biāo)準(zhǔn)差為＄ 5000。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)是：誤差超過(guò) 20％的概率為 %。需有多少暴露單位？ E＝ (500)， 1－ α＝ %， S＝ 5000 1657 7500)( 75 2222?? ???????? ?? EZn ?? 大多數(shù)組織都沒(méi)有足夠的暴露單位來(lái)精確地評(píng)估那些低概率、高損失的事件，但估計(jì)出誤差限 (Margin for Error)總比沒(méi)有任何信息好。 演講完畢，謝謝觀看！
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