商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上課用111-資料下載頁(yè)
2025-01-25 15:28本頁(yè)面
【正文】 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征大概可以總結(jié)為： ? （ 1）損失事件主要集中在 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 和零售銀行業(yè)務(wù) ,主要可以歸因于內(nèi)部欺詐、外部欺詐 ,占到損失事件比例最大的是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的內(nèi)部欺詐。 ? （ 2）單筆損失金額的均值相差很大，在度量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ,應(yīng)該分別考慮每個(gè)業(yè)務(wù)部門和每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件組合下的損失分布情況。 ? （ 3）損失事件的多少與銀行的總資產(chǎn)規(guī)模成正相關(guān)，但損失金額多少與總資產(chǎn)沒(méi)有明顯的相關(guān)性。 ? （ 4）從損失事件數(shù)目和損失金額的地區(qū)分布看，操作風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的分支機(jī)構(gòu) ,但是肯定會(huì)發(fā)生在管理薄弱、風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)不強(qiáng)的地區(qū)。 ? 案例與法規(guī)： 操作風(fēng)險(xiǎn)指引 九、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及其特征 ? 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 ? 案例與法規(guī) 歐洲商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理念 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的措施 十、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范 歐洲商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理念 ? 理念之一：銀行不能“回避”風(fēng)險(xiǎn)，只能“管理”風(fēng)險(xiǎn) ? 理念之二：風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)必須對(duì)稱 ? 理念之三：風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)必須貫穿到全行全員，貫穿到業(yè)務(wù)拓展的全過(guò)程 ? 理念之四：風(fēng)險(xiǎn)控制要同市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)拓展有機(jī)結(jié)合起來(lái) ? 理念之五：按“四眼原則”辦事 ? 理念之六：嚴(yán)格的信用評(píng)級(jí)制度 ? 理念之七：按不同的情況區(qū)分不同的風(fēng)險(xiǎn)種類 ? 理念之八：建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn) ? 理念之九：商業(yè)銀行必須建立完善的，垂直的風(fēng)險(xiǎn)控制體制 ? 理念之十：風(fēng)險(xiǎn)管理體制保持獨(dú)立性 ? 理念之十一：董事會(huì)和總行領(lǐng)導(dǎo)集體對(duì)全行的風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)最終責(zé)任 ? 理念之十二：商業(yè)銀行要建立自己獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)文化 ? 理念之十三：建立合適的風(fēng)險(xiǎn)控制獎(jiǎng)懲制度 ? 理念之十四：商業(yè)銀行要共同吸取過(guò)去失誤的教訓(xùn) ★ 加強(qiáng)宏觀調(diào)控，確保確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、協(xié) 調(diào)、健康運(yùn)行 ★ 建立健全內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制 ★ 建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償制度，完善風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制 ★ 理清關(guān)系，實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng) ★ 密切注視國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融動(dòng)向，建立國(guó)際經(jīng)濟(jì) 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的措施 十一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) ?風(fēng)險(xiǎn)水平 ?風(fēng)險(xiǎn)遷徙 ?風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) 風(fēng)險(xiǎn)水平 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 核心監(jiān)管指標(biāo)體系 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性比例：大于 25% ?超額準(zhǔn)備金率：大于 2% ?核心負(fù)債比例：大于 60% ?流動(dòng)性缺口率：大于 10% 信用風(fēng)險(xiǎn) ?不良貸款率：小于 5%。 ?不良資產(chǎn)率：小于 4% ?單一客戶授信集中度：小于 15% ?關(guān)聯(lián)授信比例：小于 50% 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?累計(jì)外匯敞口頭寸比例：小于 20% ?市值敏感性比率：監(jiān)測(cè) 操作風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn)損失率：監(jiān)測(cè) 謝 謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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