商業(yè)銀行風險管理上課用111-wenkub
2023-02-13 15:28:34 本頁面
【正文】 風險緩沖機制殘缺 ?資本金補充問題。 日本的赤字危機值得我國經(jīng)濟和金融部門的深思： 一 、 信用風險 二 、 市場風險 三 、 流動性風險 四 、 法律風險 五 、 經(jīng)營風險 六 、 管理風險 七 、 國家風險 八 、 競爭風險 九 、 操作風險 十 、 聲譽風險 三、商業(yè)銀行風險的類型 體制原因 宏觀原因 微觀原因 商業(yè)銀行風險成因 不良資產(chǎn)的形成原因 ? 由于計劃與行政干預而造成的約占 30%； ? 政策上要求國有銀行支持國有企業(yè)而國有企業(yè)違約的約占30%； ? 國家安排的關、停、并、轉(zhuǎn)等結構性調(diào)整的約占 10%； ? 地方干預，包括司法、執(zhí)法方面對債權人保護不力的約占10%； ? 由于國有商業(yè)銀行內(nèi)部管理原因形成的不良貸款則占全部不良貸款的 20%。 其二、超低利率和高干預是促使日本銀行危機的政策因素。 后果或危害： 1． 威脅銀行業(yè)的生存與發(fā)展； 2． 加劇財政收支矛盾 。 量化概念： 銀行風險率 = 銀行損失或銀行風險成本或銀行風險性資產(chǎn) 銀行資產(chǎn)總額 銀行風險的特性 （一）客觀性 （二）可控性 （三）擴散性 （四）匿藏性 （五）馬太性和加速性 銀行風險的一般表現(xiàn) 一、金融效率遞減，甚至出現(xiàn)負效率。 二、信貸不良資產(chǎn)數(shù)額大。 3． 金融資源配置機制紊亂 。 【 案例 】 第一，加快金融管理體制改革，強化維護金融安全的監(jiān)督體系。 體制原因 ☆ 國有獨資商業(yè)銀行在銀行部門中占絕對支配 地位 ☆ 過分依賴間接融資，直接融資受到忽視 ☆ 國有企業(yè)信貸約束軟化 ☆ 金融監(jiān)管力量薄弱 ☆ 財政體制問題 ☆ 法律法規(guī)不健全 宏觀原因 一、粗放型、外延型增長戰(zhàn)略下，國有銀 行體系也難免被傳染。 ?呆帳準備金的提取及沖銷。 ?貸款過度集中。 ?粗放經(jīng)營，盲目擴張。 信用風險的控制 _貸款 5C原則 ? 風險的 潛在性 。 ? 風險的長期性。 思想道德敗壞了，事態(tài)就會越變越糟。不良資產(chǎn)出現(xiàn)后再采取種種補救措施，結果往往于事無補。 ? 市場風險的測量方法 VaR ? 案例與法規(guī) 六、流動性風險及其特征 ?流動性風險是指 商業(yè)銀行 無力為 負債的減少和 /或 資產(chǎn) 的增加提供 融資 而造成損失或 破產(chǎn) 的風險。 ? 負債流動性風險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關損失的風險。 ? 杠桿比率 偏高。 ? 損失可能來自于內(nèi)部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的 變動。
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