商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上課用111-wenkub
2023-02-13 15:28:34 本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制殘缺 ?資本金補(bǔ)充問(wèn)題。 日本的赤字危機(jī)值得我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融部門的深思： 一 、 信用風(fēng)險(xiǎn) 二 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 三 、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 四 、 法律風(fēng)險(xiǎn) 五 、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 六 、 管理風(fēng)險(xiǎn) 七 、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 八 、 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 九 、 操作風(fēng)險(xiǎn) 十 、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的類型 體制原因 宏觀原因 微觀原因 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因 不良資產(chǎn)的形成原因 ? 由于計(jì)劃與行政干預(yù)而造成的約占 30%； ? 政策上要求國(guó)有銀行支持國(guó)有企業(yè)而國(guó)有企業(yè)違約的約占30%； ? 國(guó)家安排的關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等結(jié)構(gòu)性調(diào)整的約占 10%； ? 地方干預(yù)，包括司法、執(zhí)法方面對(duì)債權(quán)人保護(hù)不力的約占10%； ? 由于國(guó)有商業(yè)銀行內(nèi)部管理原因形成的不良貸款則占全部不良貸款的 20%。 其二、超低利率和高干預(yù)是促使日本銀行危機(jī)的政策因素。 后果或危害： 1． 威脅銀行業(yè)的生存與發(fā)展； 2． 加劇財(cái)政收支矛盾 。 量化概念： 銀行風(fēng)險(xiǎn)率 = 銀行損失或銀行風(fēng)險(xiǎn)成本或銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn) 銀行資產(chǎn)總額 銀行風(fēng)險(xiǎn)的特性 （一）客觀性 （二）可控性 （三）擴(kuò)散性 （四）匿藏性 （五）馬太性和加速性 銀行風(fēng)險(xiǎn)的一般表現(xiàn) 一、金融效率遞減，甚至出現(xiàn)負(fù)效率。 二、信貸不良資產(chǎn)數(shù)額大。 3． 金融資源配置機(jī)制紊亂 。 【 案例 】 第一，加快金融管理體制改革，強(qiáng)化維護(hù)金融安全的監(jiān)督體系。 體制原因 ☆ 國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行在銀行部門中占絕對(duì)支配 地位 ☆ 過(guò)分依賴間接融資，直接融資受到忽視 ☆ 國(guó)有企業(yè)信貸約束軟化 ☆ 金融監(jiān)管力量薄弱 ☆ 財(cái)政體制問(wèn)題 ☆ 法律法規(guī)不健全 宏觀原因 一、粗放型、外延型增長(zhǎng)戰(zhàn)略下，國(guó)有銀 行體系也難免被傳染。 ?呆帳準(zhǔn)備金的提取及沖銷。 ?貸款過(guò)度集中。 ?粗放經(jīng)營(yíng)，盲目擴(kuò)張。 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制 _貸款 5C原則 ? 風(fēng)險(xiǎn)的 潛在性 。 ? 風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性。 思想道德敗壞了，事態(tài)就會(huì)越變?cè)皆恪２涣假Y產(chǎn)出現(xiàn)后再采取種種補(bǔ)救措施，結(jié)果往往于事無(wú)補(bǔ)。 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法 VaR ? 案例與法規(guī) 六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其特征 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指 商業(yè)銀行 無(wú)力為 負(fù)債的減少和 /或 資產(chǎn) 的增加提供 融資 而造成損失或 破產(chǎn) 的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行過(guò)去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，對(duì)其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 杠桿比率 偏高。 ? 損失可能來(lái)自于內(nèi)部或外部事件、宏觀趨勢(shì)以及不能為公司決策機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機(jī)構(gòu)組織、道德準(zhǔn)則或其他主要控制手段和標(biāo)準(zhǔn)所洞悉并組織的 變動(dòng)。
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