商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)之風(fēng)險(xiǎn)管理概述-資料下載頁
2025-01-25 15:27本頁面
【正文】 有效支持決策效益最大化， “壞 ” 的定義根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要，再通過統(tǒng)計(jì)手段轉(zhuǎn)換成 PD 方法論有效支持決策效益最大化，EAD模型能夠預(yù)測不同帳戶的額度使用率，作為制定信用額度策略的決策依據(jù) 模塊式的方法論容易進(jìn)行敏感度分析和處理數(shù)據(jù)缺失的情況 大銀行和供應(yīng)商在催收領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn) 30/35 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 用途測試對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系必須是日常風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)構(gòu)成部分 ? 額度管理的依據(jù) ? 定價(jià)管理的依據(jù) ? 報(bào)告管理的依據(jù) ? 監(jiān)管資本金計(jì)算的依據(jù) ? 為巴賽爾而巴賽爾的模型不一定符合用途測試的要求 ? 模型必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求開發(fā) 31/35 170 190 210 230 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 信用評(píng)分模型以分?jǐn)?shù)高低來區(qū)分好壞幾率 (風(fēng)險(xiǎn) ) 32/35 生命周期 信息反饋 ? 目標(biāo)客戶 ? ? 產(chǎn)品 /激勵(lì)？ ? 利率 /年費(fèi) /其它收費(fèi)？ ? 郵寄與否？ ? 批準(zhǔn) /拒絕？ ? 定價(jià) ? ? 初始信用額度 ? ? 交叉銷售 ? ? 提高 /降低信用額度？ ? 交易授權(quán)？ ? 超額透支？ ? 重新定價(jià)？ ? 激活 /挽留 ? ? 壞帳催收 ? ? 續(xù)發(fā)信用卡 ? 管理決策 拓展客戶 (Acquire) 審批客戶 (Book) 管理客戶 (Manage) 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 信用評(píng)分模型在 零售信貸 生命周期管理中的應(yīng)用 ? 信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 ? 信用局收益評(píng)分 ? 信用局破產(chǎn)評(píng)分 ? 市場反應(yīng)評(píng)分 ? 轉(zhuǎn)帳傾向評(píng)分 評(píng)分模型 ? 申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 ? 信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 ? 信用局收益評(píng)分 ? 信用局破產(chǎn)評(píng)分 ? 行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 ? 行為收益評(píng)分 ? 行為流失傾向評(píng)分 ? 信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 ? 信用局收益評(píng)分 ? 信用局破產(chǎn)評(píng)分 33/35 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 申請(qǐng)的審批決策 誰的信用風(fēng)險(xiǎn)足夠好 ? 34/35 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 核心假設(shè)：未來會(huì)跟過去一樣 明天的客戶 ？ 昨天的客戶 35/35 三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理 分 階段、分步驟地開發(fā)和應(yīng)用評(píng)分模型 開始 23個(gè)月 大約 6個(gè)月 專家模型 的初步評(píng)估 小樣本的模型開發(fā) (半客戶化模型 ） 根據(jù)需要 調(diào)整模型 初步的分?jǐn)?shù)和 特征項(xiàng)的分布 初步的評(píng)分表現(xiàn)排序 專家評(píng)分卡 供現(xiàn)有審批 方式作參考 一定程度上運(yùn)用評(píng)分決策 建立對(duì)于評(píng)分的信心 12+ 個(gè)月 完全客戶化的 評(píng)分模型 完整的跟蹤報(bào)告與分析 簡化審批流程， 主要依靠評(píng)分決策 交付模型 跟蹤模型 使用模型 36/35 四、商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 37/35 四、商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 案例項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 ? 項(xiàng)目 目標(biāo) ? 使個(gè)人貸款流程標(biāo)準(zhǔn)化 ? 縮短從貸款申請(qǐng)到貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的辦理時(shí)間并提高工作效率 ? 減少所需貸款資料的數(shù)量（包括減少所需客戶簽名和手印數(shù)量） ? 提高客戶滿意度 ? 第四季度在某分行個(gè)人貸款中心試運(yùn)行 ? 項(xiàng)目范圍 一手房個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)流程，包括從貸款受理到貸款發(fā)放的各個(gè)環(huán)節(jié)。 38/35 Ining Loans 流入的貸款 Step A 步驟A Step B/步驟B Ining Loans/流入的貸款 Step B/步驟 B 至多 5筆貸款 Ining Loans/進(jìn)來的貸款 Step A/步驟A Step B/步驟B 至多 5筆貸款 Step A/步驟 A （ 1）流程中每個(gè)步驟有一個(gè)流入和流出工作的場所（如綠框），按“拉動(dòng)”方式移動(dòng) （ 2）當(dāng)可能的話，一個(gè)步驟的流出位置將是流入位置的下一個(gè)步驟 (3)當(dāng)步驟 B看板（如綠框）里有空間時(shí)，步驟 A將繼續(xù)下一筆貸款 四、商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)理念 39/35 ? Bank of Opportunity 提供機(jī)會(huì)的銀行！ QA 40/35 演講完畢，謝謝觀看！
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