商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
2025-01-20 12:41本頁面
【正文】 行資本充足率 =總資本 /加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 過渡期和實(shí)施安排。 過渡期從協(xié)議發(fā)布起至 1992年底止，到 1992年底，所有從事大額跨境業(yè)務(wù)的銀行資本金要達(dá)到 8%的要求。 ? 1988年巴塞爾協(xié)議主要有 三大特點(diǎn) ：一是確立了全球統(tǒng)一的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；二是突出強(qiáng)調(diào)了資本充足率標(biāo)準(zhǔn)的意義。通過強(qiáng)調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受 70年代發(fā)展中國家債務(wù)危機(jī)的影響，強(qiáng)調(diào)國家風(fēng)險(xiǎn)對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，明確規(guī)定不同國家的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比例存在差異。 二、“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 的產(chǎn)生 ?2023年 6月，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布 《 統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，即新《 巴塞爾資本協(xié)議 》 或稱“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 。 （二）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 的三大支柱 第一大支柱：最低資本要求 第二大支柱：監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 第三大支柱：市場約束 （四）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀要求 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀要求 三、“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” 的產(chǎn)生 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于 2023年 11月在韓國首爾舉行的二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人（ G20）峰會(huì)上批準(zhǔn)了“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” ，并發(fā)布了最終定稿。 （二）“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” 的主要內(nèi)容 根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，商業(yè)銀行必須上調(diào)資本金比率，以加強(qiáng)抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)管理層會(huì)議通過了加強(qiáng)銀行體系資本要求的改革方案，即 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 ，核心內(nèi)容在于提高了全球銀行業(yè)的最低資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 ? 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的主要調(diào)整內(nèi)容 ? （ 1）一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的 4%上調(diào)至 6%，“ 核心 ” 一級資本占銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的 2%提高到 %。新的一級資本規(guī)定在 2023年 1月至2023年 1月間執(zhí)行?？傎Y本充足率要求在 2023年以前仍為 8%。 ? （ 2）增設(shè)總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 %的 “ 資本防護(hù)緩沖資金 ” ，在 2023年 1月至 2023年 1月之間分階段執(zhí)行。此后， “ 核心 ” 一級資本、一級資本、總資本充足率分別提升至 %、 %和 %。 （ 3）提出 %的逆周期資本緩沖區(qū)間，由各國根據(jù)情況自行安排，未明確具體實(shí)施安排。 “巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” 的主要內(nèi)容包括提出新的資本標(biāo)準(zhǔn)及過渡安排，并從六個(gè)具體方面對目前的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。 加強(qiáng)資本框架并明確資本定義 擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍 引進(jìn)并更新整體杠桿比率 建立前瞻性的撥備、資本留存及反周期超額資本 提出超額資本、應(yīng)急資本以及降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 演講完畢，謝謝觀看！
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