【正文】 務與管理 零缺口模型 正缺口模型 負缺口模型 浮動利率資產 浮動利率負債 固定利率資產 固定利率負債 浮動利率資產 浮動利率負債 固定利率負債 固定利率資產 浮動利率資產 浮動利率負債 固定利率資產 固定利率負債 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 ? 通過一系列資產負債比例指標來對商業(yè)銀行的資產和負債進行監(jiān)控和管理。 ? 相關鏈接：中國人民銀行于 1994年頒布了 《 信貸資金管理暫行辦法 》 ，決定從當年起，對商業(yè)銀行實行資產負債比例管理，同時還頒布了 《 商業(yè)銀行資產負債比例暫行監(jiān)控指標 》 ，決定從 1998年 1月 1日起，正式取消對商業(yè)銀行貸款限額控制，推行資產負債比例管理 。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 資產負債管理的各項指標： ? 資本充足率指標。資本總額與加權風險資產總額比例不得低于 8%，核心資本不得低于資本總額的 50%。 ? 存貸款比例指標。各項貸款與各項存款之比不超過 75%。 ? 中長期貸款比例指標。 1年期以上（含 1年）的貸款與 1年期以上的存款之比不得超過 120%。 ? 資產流動性比例指標。流動性資產與各項流動性負債的比例不得低于 25%，流動資產、流動負債均以 1個月為限。 ? 備付金比例指標。在專業(yè)銀行備付金存款和庫存現(xiàn)金與各項存款之比不得低于5%7%。 ? 單個貸款比例指標和單個股東貸款比例指標。對同一借款客戶的貸款金額與銀行資本總額比例不得超過 15%，對股東貸款余額不超過該股東已繳納股金的總額。 ? 拆借資金比例指標。拆入資金余額與各項存款余額之比不超過 4%，拆出資金余額與各項存款余額之比不超過 8% ? 貸款質量指標。次級貸款余額與各項貸款余額之比不得超過 8%，可疑貸款不得超過 5%，損失貸款不得超過 2%等。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 一、商業(yè)銀行風險的概念與特征 第五節(jié) 商業(yè)銀行風險的管理 （ 一 ） 商業(yè)銀行風險的概念 ?風險：由于事物的不確定性而存在的一種損失的可能性 。 ?商業(yè)銀行風險： 指商業(yè)銀行經營過程中由于各種不確定因素的存在 ，而使商業(yè)銀行遭受經濟損失的可能性 。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 （二）商業(yè)銀行風險的特征 普遍性 擴散性 隱蔽性 客觀性 可變性 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 海南發(fā)展銀行的關閉案 —— 國內首家銀行的關閉 1998年 6月 21日，中國人民銀行發(fā)表公告，關閉剛剛誕生2年 10個月的海南發(fā)展銀行。海南發(fā)展銀行成立于 1995年 8月，是海南省唯一一家具有獨立法人地位的股份制商業(yè)銀行。 1997年底按照省政府意圖海南發(fā)展銀行兼并 28家有問題的信用社之后，公眾逐漸意識到問題的嚴重性，開始出現(xiàn)擠兌行為。隨后幾個月的擠兌行為耗盡了海南發(fā)展銀行的準備金，而其貸款又無法收回。為保護海南發(fā)展銀行，國家曾緊急調了 34億元資金救助，但只是杯水車薪。 為控制局面，防止風險漫延，國務院和中國人民銀行當機立斷，宣布 1998年 6月 21日關閉海南發(fā)展銀行。同時宣布從關閉之日起至正式解散之日前，由中國工商銀行托管海南發(fā)展銀行的全部資產負債。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 謠言短信掀港澳三銀行擠兌潮 2023年 9月 23日中午，有關東亞銀行受到美國金融風暴的沖擊導致財務狀況不穩(wěn)定的消息，以電子短信的方式開始流傳。 9月 24日，東亞銀行在香港的各分行開始陸續(xù)出現(xiàn)擠兌人潮，至 24日下午5時許，東亞各自動取款機的錢已被取盡。受此影響，東亞銀行 24日的股價也遭受重挫，一天之內東亞的市值蒸發(fā)了 31億元港幣。 東亞銀行當天下午 3時 30分召開記者會，確認東亞銀行財務狀況穩(wěn)健，回應不利傳聞。香港金融管理局與香港財政司出面力挺東亞銀行。香港金融管理局總裁任志剛 25日表示，由于市場出現(xiàn)擠提事件，銀行同業(yè)拆息高企，故已向銀行體系注資 。 無獨有偶，澳門國際銀行和永亨銀行也因 “ 投資雷曼債券財政困難 ” 的傳言在 9月 24日那天發(fā)生擠兌風潮。當日，澳門國際銀行提款金額高達 3億澳門元。面對擠兌風潮，澳門銀行公會和金管局當天出面緊急辟謠。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 二、商業(yè)銀行風險的種類 政策風險 利率風險 法律風險 信用風險 國家風險 資本風險 決策風險 流動性風險 結構性風險 操作性風險 外部風險： 內部風險： 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 三、商業(yè)銀行風險的處置 風險的預防：對可能發(fā)生的風險設置防 ” 火 “ 屏障 風險的回避：對風險明顯的經營活動避重就輕 風險的分散： “ 不要把雞蛋放在一個籃子里 ” 風險的轉移：用合法手段轉移風險 風險的補償：用資本、利潤、抵押品等補償遭受的損失 商學院 貨幣金融學 教學重點和難點 復習思考題 本章重要概念 本 章 復 習 第六章 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 本章小結 ， 而不是 唯一的提供者； 行的區(qū)別； ； 6C原則； 。 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 本章重要概念 表外業(yè)務 OffBalance Sheet Activities 活期存款 Demand Deposits 定期存款 Time Deposits 支票存款 Checkable Deposits 超額準備金 Excess Reserves 單元銀行制 Unit Banking 巴 塞 爾 銀 行 監(jiān) 管 委 員 會 Basle Committee on Banking Supervision 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 本章復習思考題 1. 商業(yè)銀行的概念是什么 ？ 通過商業(yè)銀行概念的變化 ，我們可以預測到商業(yè)銀行怎樣的變化趨勢 ？ 2. 商業(yè)銀行經營管理理論的發(fā)展演變過程是怎樣的 ？ 其自始至終貫穿的一條主線是什么 ？ 3. 商業(yè)銀行開展的業(yè)務種類有哪些 ？ 在未來的市場中 ，最具有競爭力和發(fā)展前景的銀行業(yè)務是什么 ？ 4. 商業(yè)銀行中間業(yè)務與表外業(yè)務的聯(lián)系與區(qū)別是什么 ？ 5. 商業(yè)銀行風險的概念是什么 ？ 風險的種類有哪些 ？ 風險管理的步驟是什么 ？ 商學院 第六章 商業(yè)銀行業(yè)務與管理 演講完畢，謝謝觀看！