【正文】 信貸管理 投資業(yè)務(wù) 不良資產(chǎn)管理 金融創(chuàng)新 其他業(yè)務(wù)? 預(yù)期損失與非預(yù)期損失? 信用風(fēng)險(xiǎn)邊界? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)邊界? 投資風(fēng)險(xiǎn)邊界? 法律風(fēng)險(xiǎn)邊界? 利率風(fēng)險(xiǎn)邊界? 資產(chǎn)負(fù)債匹配? 損益風(fēng)險(xiǎn)邊界? RAROC與經(jīng)濟(jì)資本配置? 客戶篩選標(biāo)準(zhǔn)? 項(xiàng)目遴選標(biāo)準(zhǔn)? 行業(yè)經(jīng)營(yíng)同比? 指標(biāo)體系同比數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)分析(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密目目 錄錄?Company Logo?附錄： KRI示例?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告平臺(tái)內(nèi)容分解?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告框架、報(bào)告路徑及報(bào)告內(nèi)容?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告建設(shè)的背景及目標(biāo)?*(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密三 、項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分期實(shí)施第一階段：基礎(chǔ)全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系基礎(chǔ)平臺(tái)，將已有的報(bào)告、急迫需要的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 IT化，流程化實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的常態(tài)化和規(guī)范化。第二階段：擴(kuò)充報(bào)告內(nèi)容，覆蓋全行各類風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)報(bào)告管理的集中化、全面化，并引入風(fēng)險(xiǎn)解決方案庫(kù)，更好地幫助管理者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和決策。里程碑 開(kāi)始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目需求調(diào)研 202354 202384系統(tǒng)設(shè)計(jì) 202371 2023815系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 2023816 20231115報(bào)告定義及流程配置 2023915 20231120系統(tǒng)測(cè)試 20231116 20231215系統(tǒng)培訓(xùn) 20231216 20231220部署上線 20231221 20231231第一期計(jì)劃(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 * 項(xiàng)目質(zhì)量保障在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，質(zhì)量管理專員與測(cè)試專員將針對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)和系統(tǒng)功能進(jìn)行測(cè)試案例的編寫(xiě)，在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后，引入白盒測(cè)試、黑盒測(cè)試和 UAT測(cè)試，保證項(xiàng)目的質(zhì)量。(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理保障*(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密討論討論 與交流與交流(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 5555 RWA系統(tǒng)信息處理流程RDM FDMn 數(shù)據(jù)源涵蓋我行新、舊線 20余個(gè)系統(tǒng)，信息覆蓋我行客戶、交易、會(huì)計(jì)、緩釋等各類信息n 通過(guò)數(shù)據(jù)下傳平臺(tái)完成每日增量數(shù)據(jù)的采集和累計(jì)，完成持續(xù)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和整合n 實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的搭建，為數(shù)據(jù)加工和內(nèi)部管理分析提供強(qiáng)大信息支持(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 56 RWA系統(tǒng)投產(chǎn)可支持 KRI指標(biāo)分析56數(shù)據(jù)整合與數(shù)據(jù)集市 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 監(jiān)管資本 經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險(xiǎn)績(jī)理貸款集中度撥備覆蓋率評(píng)級(jí)遷移率LTV風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)……..CRM合格性CRM效率PDLGDEADM……RWAEL監(jiān)管資本占用…..EC RAROCEVA….系統(tǒng)功能KRI實(shí)現(xiàn)方式RWA 一期（含第一階段、第二階段） 二期及遠(yuǎn)期一期：風(fēng)險(xiǎn)集市 +EXCEL；二期： OLAP/報(bào)表工具與財(cái)務(wù)整合增加專用軟件(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 5757 一期 KRI指標(biāo)RWA指標(biāo)類 — RWA占比（單因素）分析我行不同資產(chǎn)、行業(yè)、機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布情況，為授信投向選擇提供量化支持1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 5858RWA指標(biāo)類 —— RWA占比（多因素）分析我行不同評(píng)級(jí)區(qū)間，不同產(chǎn)品的組合風(fēng)險(xiǎn)情況示例 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 5959RWA指標(biāo)類 —— 風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 分析不同時(shí)間點(diǎn)，既定的 PD區(qū)間 RWA占比遷徙情況，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量的變化 一期 KRI指標(biāo)示例1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 60 分析我行不同資產(chǎn)、行業(yè)、機(jī)構(gòu)的資本占用，為資本分配和產(chǎn)品定價(jià)提供量化工具RWA指標(biāo)類 —— 資本占用比60 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 61風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類 —— PD分析我行不同產(chǎn)品的組合風(fēng)險(xiǎn)情況61 一期 KRI指標(biāo)樣例1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 62風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類 —— 平均 LGD分析（按機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)）分析我行不同機(jī)構(gòu)、不同資產(chǎn)組合的違約損失率程度。62 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 63風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類 —— 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)分析我行不同客戶評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)63 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 64風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類 —— 合格緩釋品占比分析我行符合新協(xié)議合格緩釋品的比例64緩釋工具 有效價(jià)值總額（元） 合格 CRM價(jià)值（元） 合格 CRM占比現(xiàn)金 368,974,672,391 350,525,938, 黃金 4,000,000 3,600,000 存單 80,000,000 76,000,000 國(guó)債 759,999,999 531,999, 票據(jù) 999,999,999 799,999, 債券 128,682,098,116 64,341,049,058 股票 8,521,719,534 3,408,687,814 保單 6,789,012,345 1,357,802,469 基金 100,000,000 80,000,000 應(yīng)收賬款 15,727,498,238 12,581,998,590 房地產(chǎn) 813,698,837 569,589, 其他抵質(zhì)押品 378,552,865,825 37,855,286,582 凈額結(jié)算 40,000,000 20,000,000 保證 8,521,719,534 7,243,461,604 信用衍生工具 0 0 0 一期 KRI指標(biāo)20231231 合格風(fēng)險(xiǎn)緩釋品分析表1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 65風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類 —— CRM效率比分析風(fēng)險(xiǎn)緩釋前后，我行資本占用節(jié)約情況65 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 66與會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類 —— EL占資產(chǎn)減值比分析我行在會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)上的準(zhǔn)備金超額或不足情況66 一期 KRI指標(biāo)1. RWA指標(biāo)類2. 風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)類3. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋指標(biāo)類4. 會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 67與會(huì)計(jì)指標(biāo)對(duì)比類 —— RAROC 、 EVA 分析加入風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)因素后的回報(bào)率，作為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的績(jī)效管理的基礎(chǔ)度量指標(biāo)。67 RWA二期及遠(yuǎn)期 KRI指標(biāo)展現(xiàn)示例指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密 68未來(lái)指標(biāo) —— 經(jīng)濟(jì)資本分配分析資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)資本情況，了解各類資產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的要求68 RWA二期及遠(yuǎn)期 KRI指標(biāo)展現(xiàn)樣例指標(biāo)名稱指標(biāo)意義(C)2023 內(nèi)部資料 嚴(yán)格保密演講完畢，謝謝觀