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經(jīng)濟(jì)學(xué)]計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)eiews上機(jī)手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2024-11-14 13:19本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】與其他統(tǒng)計(jì)軟件相比,Eviews功能優(yōu)勢(shì)是回歸分析與預(yù)測(cè),其詳細(xì)功能見(jiàn)圖。及其他新的特征,因此本文以為藍(lán)本介紹該軟件的使用。復(fù)旦計(jì)量金融網(wǎng)(SETUP安裝,安裝完畢后,將快捷鍵發(fā)送的桌面,電腦桌面顯。示有圖標(biāo),整個(gè)安裝過(guò)程就結(jié)束了。雙擊Eviews按鈕即可啟動(dòng)該軟。初學(xué)者需牢記以下兩點(diǎn)。方程、模型、系數(shù)等objects。同形式瀏覽,比如表格、圖、描述統(tǒng)計(jì)(descriptive. 如果想將某個(gè)瀏覽轉(zhuǎn)換成一個(gè)獨(dú)立的objects,可使用。能展開(kāi)討論,目的是使讀者先對(duì)Eviews有個(gè)概括了解。該例子是四川省人均可。Collinearity(共線性)、Heteroskedasticity、WeightedLeast. 費(fèi)支出的數(shù)量關(guān)系分析。點(diǎn)擊Workfile,彈出workfilerange對(duì)話框(圖)。

  

【正文】 回歸估計(jì)的實(shí)際值、擬合值、殘差,該項(xiàng)下又有很多次級(jí)操作。 ④ Covariance Matrix :計(jì)算變量協(xié)方差矩陣。 ⑤ Coefficient Test:對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。包括系數(shù)限制 Word 檢驗(yàn),遺漏變量、富余 變量似然比檢驗(yàn)。 ⑥ Residual Tests:對(duì)殘差檢驗(yàn),包括 White 檢驗(yàn)、 ARCH 檢驗(yàn)、相關(guān)圖 Q 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)。 ⑦ Stability Test:穩(wěn)定性檢驗(yàn),包括很多次級(jí)檢驗(yàn)。 注意:如果想將某個(gè)視圖單獨(dú)保存起來(lái),點(diǎn)擊 Equation 窗口頂部 Freeze 按鈕,形 成 一 個(gè) 獨(dú) 立 的 object , 然 后 對(duì) 其 編 輯 操 作 。 例 如 : 點(diǎn)擊 Views/ Actual,Fitted,Residual/ Actual fitted Residual,Graph/click, Equation 窗口改變成圖 形式,注意該圖頂部顯示仍然是 Equation 類型的 object。點(diǎn)擊該圖頂部的 Freeze 按鈕,就形成一個(gè)獨(dú)立的 Graph 類型 object。 圖 Procs:該按鈕中包含很多次級(jí)功能,有些已經(jīng)顯示在 Equation 窗口頂部。 Forecast:預(yù)測(cè) 在 Equation 框中,擊 “ Forecast/ok,得樣本期內(nèi)被解釋變量的擬合值 YF(圖)。 圖 外推預(yù)測(cè):例如原資料為 19781998,外推到 19782020 年。 ①、將 Workfile 范圍擴(kuò)大。點(diǎn)擊 Workfile 頂部按鈕 Procs/Change workfile Range/Click 在 彈出的對(duì)話框中輸入 197 2020,點(diǎn)擊 OK。 ②、將 Sample 范圍擴(kuò)大。點(diǎn)擊 Workfile 頂部按鈕 Sample,在彈出的對(duì)話框中輸入 197 2020,點(diǎn)擊 OK。 ③、輸入 X 的 199 2020 年數(shù)據(jù)。雙擊 X 序列,輸入數(shù)據(jù)。 ④、 在 Equation 窗口中,點(diǎn)擊“ Forecast”,得對(duì)話框(圖 )。在對(duì)話框中填入 Forecast name(預(yù)測(cè)值序列名 )、 S. E.(預(yù)測(cè)值標(biāo)準(zhǔn)差)等項(xiàng),點(diǎn)擊OK,出現(xiàn)圖 ,注意該圖與 區(qū)別。利用 CTRL 鍵選中 Y、 YF、 Resid,雙擊可打開(kāi)實(shí)際值 、預(yù)測(cè)值、殘差序列。 圖 圖 六、多元線性回歸 多元線性回歸估計(jì)過(guò)程與上述步驟一樣。 七、相關(guān)系數(shù)矩陣 當(dāng)遇到多變量回歸時(shí),有時(shí)需要計(jì)算 相關(guān)系數(shù)矩陣。作法:選中變量,雙擊打開(kāi)這些變量,點(diǎn)擊 Views/Correlation/click,就得到相關(guān)系數(shù)矩陣。 第二章 多重共線性 本章目的是理解多重共線性的含義、識(shí)別、修正。 一、 利用最小二乘法估計(jì)多元回歸方程 根據(jù)前面介紹的步驟估計(jì)出多元回歸方程(圖 )。 二、 檢驗(yàn): 簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法 計(jì)算解釋變量的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣。 方法 1:將解釋變量 2X 、 3X 、 4X 、 5X 、 6X 、 7X 、 8X 選中,雙擊打開(kāi),點(diǎn)擊Views/Correlation/click, 即可得出相關(guān)系數(shù)矩陣(圖 )。再點(diǎn)擊頂部的Freeze 按鈕,可得到一個(gè) Table 類型獨(dú)立的 object(圖 )。 圖 圖 圖 方法 2:點(diǎn)擊 Eviews 主畫面的頂部的 Quick/Group Statistics/Correlation 彈出對(duì)話框(圖 )。在對(duì)話框中輸入解釋變量 2X 、 3X 、 4X 、 5X 、 6X 、 7X 、 8X ,點(diǎn)擊 OK,即可得出相關(guān)系數(shù)矩陣。 圖 綜合判斷法 由圖 可以看出,整體上線性回歸擬合效果較好,但 2X 、 3X 、 4X 、8X 變量的參數(shù) 的 T 值并不顯著,而且 7X 、 8X 系數(shù)符號(hào)與經(jīng)濟(jì)意義不符。 兩種方法結(jié)合一起來(lái)看,解釋變量確實(shí)存在多重共線性。 三、 修正 我們采用逐步回歸法進(jìn)行修正。 運(yùn)用 OLS 方法逐一求 Y 對(duì)各個(gè)解釋變量的回歸。結(jié)合經(jīng)濟(jì)意義和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)選出擬合效果最好的一元線性回歸方程。 以下為 7 個(gè)方程。(注意:每次完成一個(gè)方程后,利用 Freeze 按鈕,形成一個(gè) Table 類型的 object,并保存在 Workfile 中,需要時(shí)打開(kāi)即可,這樣可方便對(duì)比。) 方程 1: 圖 方程 2: 圖 方程 3: 圖 方程 4: 圖 方程 5: 圖 方程 6: 圖 方程 7: 圖 對(duì)比分析:從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)與經(jīng)濟(jì)意義來(lái)看,第四個(gè)方程最佳。 逐步回歸。將其余解釋變量逐步加入第四個(gè)方程,根據(jù)教材中所敘述的保留變量的標(biāo)準(zhǔn),決定變量的取舍,最終得到下面的回歸估計(jì)式。 圖 第三章 異方差性 上機(jī)目的是明白什么是異方差、異方差的檢驗(yàn)與修正 一、 估計(jì)回歸方程。 圖 二、 異方差檢驗(yàn) 圖示法。 ① 、 成殘差平方 2ie 序列。在 Workfile 窗口中點(diǎn)擊 GENR 按鈕,彈出對(duì)話框,在對(duì)話框 中輸入 e2=resid*resid(圖 )。點(diǎn)擊 OK 即可得出殘差平方序列。 ② 作散點(diǎn)圖:點(diǎn)擊 Quick/Graph/click,彈出對(duì)話框(圖 )。在對(duì)話框中輸入 X、 E2,點(diǎn)擊 OK。彈出新對(duì)話框(圖 ),在圖表類型中( Graph type)中選擇散電圖( ScatterDiagram),點(diǎn)擊 OK 即可得到圖 。 圖 圖 圖 圖 GoldfeldQuandt(戈德菲爾德 匡特 )檢驗(yàn): ① 、 將樣本觀測(cè)按解釋變量 X 排序。在 Workfile 窗口中點(diǎn)擊 Procs/sort series/click,彈出對(duì)話框(圖 ),輸入 X,并選擇按升序排序,點(diǎn)擊 OK 即可。 圖 ②、 在 Workfile 窗口中,點(diǎn)擊 Sample,將樣本范圍改為 19781985,用 OLS法做 Y 對(duì) X 的線性回歸,結(jié)果見(jiàn)圖 。記住殘差的平方和。 圖 ③、 將樣本范圍改為 19911998,再做回歸(圖 )。記住殘差的平 方和。 圖 構(gòu)造 F 統(tǒng)計(jì)量,進(jìn)行檢驗(yàn)。 White 檢驗(yàn)( P102) 在 Y 對(duì) X 回歸時(shí),出現(xiàn) Euqation 窗口,點(diǎn)擊該窗口中 View/residual test/White/OK;彈出結(jié)果對(duì)話框(圖 ), Test 直接給出了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量( Fstatistic 和 Obs*Rsquared),據(jù)此判斷。 圖 ARCH 檢驗(yàn) 在 Y 對(duì) X 回歸時(shí),出現(xiàn) Euqation 窗口,在該窗口中點(diǎn)擊 View/residual test/ ARCH /回車 在彈出的對(duì)話 框中輸入滯后期數(shù),點(diǎn)擊 OK 即可(圖 )。 三、異方差性的修正 (一)加權(quán)最小二乘法例如:設(shè)權(quán)數(shù) 21eW? LS Y C X (點(diǎn)擊 resid(保存) )。 genr e2=resid^2 genr W=1/e2 鍵入 Ls (W=W) Y C X/回車 (二)對(duì)原模型變換的方法 (和(一)類似 ) (三)模型的對(duì)數(shù)變換 genr LnY=Ln(Y) genr LnX=Ln(X) LS LnY C LnX 第四章 自相關(guān)性 一、 用 OLS 法估計(jì)模型(圖 )。 圖 二、 自相關(guān)的檢驗(yàn) 圖示法:繪制 te 和 1?te 的相關(guān)圖。在 Worlfile 中運(yùn)用 GENR 命令生成序列 E=RESID。運(yùn)用 Eviews 主畫面頂部的 QUICK/GRAPH 命令,生成散電圖。 圖 三、 DW 檢驗(yàn) 四、 自相關(guān)的修正:廣義差分法( ? 已知) (一) genr Y1=Y? )1(?Y ; genr X1=X? )1(?X ; LS Y1 C X1 ( 二 ) ? 未知 Ls y c x; 記下 DW=d,; 計(jì)算 21? d??? 。其余同上 數(shù)量經(jīng)濟(jì)教研室 2020 年 10 月
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