【正文】 可與基金托管人協(xié)商一致后，確定采用其他債券指數或變更整體業(yè)績比較基準的構成并公告。十、基金的風險收益特征本基金在證券投資基金中屬于中等風險的品種，其長期平均的預期收益和風險高于債券基金和混合基金，低于成長型股票基金。十一、基金投資組合報告基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行根據本基金合同規(guī)定，于2012年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告所載數據截至2011年12月31日，本報告中所列財務數據未經審計。（一）報告期末基金資產組合情況金額單位：人民幣元序號項目金額占基金總資產的比例（%）1權益投資5,442,089,其中：股票5,442,089,2固定收益投資410,815,其中：債券410,815,　　　資產支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產5銀行存款和結算備付金合計467,725,6其他各項資產23,742,7合計6,344,373,（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價值占基金資產凈值比例（％）A農、林、牧、漁業(yè)124,477,B采掘業(yè)166,912,C制造業(yè)1,352,709,C0　　　食品、飲料16,903,C1　　　紡織、服裝、皮毛77,268,C2　　　木材、家具C3　　　造紙、印刷15,149,C4　　　石油、化學、塑膠、塑料289,729,C5　　　電子116,566,C6　　　金屬、非金屬71,817,C7　　　機械、設備、儀表446,161,C8　　　醫(yī)藥、生物制品92,546,C99　　　其他制造業(yè)226,565,D電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)68,144,E建筑業(yè)419,147,F交通運輸、倉儲業(yè)432,753,G信息技術業(yè)603,644,H批發(fā)和零售貿易94,399,I金融、保險業(yè)421,083,J房地產業(yè)1,085,627,K社會服務業(yè)327,290,L傳播與文化產業(yè)244,584,M綜合類101,314,合計5,442,089,（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值占基金資產凈值比例（％）1600256廣匯股份28,780,027592,292,2601006大秦鐵路58,009,908432,753,3600050中國聯(lián)通69,999,999366,799,4601166興業(yè)銀行28,003,761350,607,5600068葛 洲 壩42,006,766323,452,6600086東方金鈺16,206,748210,525,7600831廣電網絡20,009,692199,896,8600316洪都航空8,999,937149,848,9600028中國石化17,816,483127,922,10300004南風股份4,205,342103,199,（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產凈值比例（％）1國家債券390,713,2央行票據3金融債券其中：政策性金融債4企業(yè)債券5企業(yè)短期融資券6中期票據7可轉債20,102,8其他9合計410,815,（五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值占基金資產凈值比例（％）101911111國債111,300,000132,587,201991509國債151,000,00099,570,302004811貼債031,000,00098,250,401911811國債18600,00060,306,5110015石化轉債200,00020,102,（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。（八）投資組合報告附注報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。期末其他各項資產構成單位：人民幣元序號名稱金額1存出保證金1,868,2應收證券清算款15,598,3應收股利4應收利息6,275,5應收申購款6其他應收款7待攤費用8其他9合計23,742,報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱公允價值占基金資產凈值比例（％）1110015石化轉債20,102,報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值占基金資產凈值比例（％）流通受限情況說明1600256廣匯股份51,027,非公開發(fā)行流通受限投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。十二、基金的業(yè)績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④2004年8月11日至2004年12月31日％％％%%%2005年1月1日至2005年12月31日%%%%%%2006年1月1日至2006年12月31日%%%%%%2007年1月1日至2007年12月31日%%%%%%2008年1月1日至2008年12月31日%%%%%%2009年1月1日至2009年12月31日%%%%%%2010年1月1日至2010年12月31日%%%%%%2011年1月1日至2011年12月31日%%%%%%十三、費用概覽（一）與基金運作有關的費用與基金運作有關的費用種類（1）基金管理人的管理費；（2）基金托管人的托管費；（3）證券交易費用；（4）基金份額持有人大會費用；（5）基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和信息披露費用；（6）其他按照國家有關規(guī)定可以列入的費用。與基金運作有關費用的計提方法、計提標準和支付方式（1）基金管理人的管理費%年費率計提。在通常情況下，%年費率計提。計算方法如下：H＝E%247。當年天數H為每日應計提的基金管理費E為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。（2）基金托管人的托管費%年費率計提。在通常情況下，%年費率計提。計算方法如下：H=E%247。當年天數H為每日應計提的基金托管費E為前一日的基金資產凈值基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。（3）本條第（一）條第1款第（3）至第（6）項費用由基金托管人根據有關法規(guī)及相關合同等的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸸芾碣M和基金托管費的調整基金管理人和基金托管人可根據基金規(guī)模等因素協(xié)商酌情調低基金管理費率、基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。（二）與基金銷售有關的費用申購費與贖回費（1）申購費①投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費。②投資者選擇交納前端申購費時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：申購金額前端申購費率100萬以下%100萬以上（含100萬）—500萬%500萬以上（含500萬）％③投資者選擇交納后端申購費時，費率按持有時間遞減，具體費率如下：持有期后端申購費率1年以內%滿1年不滿2年%滿2年不滿3年%滿3年不滿4年%滿4年不滿8年%滿8年以后0④本基金申購費由基金管理人支配使用，不列入基金財產。（2）贖回費本基金贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。%。其中，須依法扣除所收取贖回費總額的25%歸入基金資產，其余用于支付注冊登記費、銷售手續(xù)費等各項費用。（3）基金管理人可以調整申購費率、贖回費率或收費方式，最新的申購費率、贖回費率和收費方式在招募說明書中列示。如調整費率或收費方式，基金管理人最遲將于新的費率或收費方式開始實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網上交易)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。申購份額與贖回金額的計算方法（1）申購份額的計算如果投資者選擇交納前端申購費，則申購份額的計算方法如下：凈申購金額=申購金額/（1+前端申購費率）前端申購費用=申購金額－凈申購金額申購份額=凈申購金額/ T日基金份額凈值凈申購金額及申購份額的計算結果以四舍五入的方法保留小數點后兩位。如果投資者選擇交納后端申購費，則申購份額的計算方法如下：申購份額=申購金額/T日基金份額凈值申購份額以四舍五入的方法保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金資產承擔，產生的收益歸基金資產所有。例一：，三筆申購金額分別為1,000元、100萬元和500萬元，如果投資者選擇交納前端申購費，各筆申購負擔的前端申購費用和獲得的基金份額計算如下：　申購1申購2申購3申購金額（元，A）1,1,000,5,000,適用前端申購費率（B）%%%凈申購金額(C=A/（1+B）)988,4,950,前端申購費(D=AC)11,49,申購份額(E=C/)823,4,125,如果該投資者選擇交納后端申購費，各筆申購獲得的基金份額計算如下：申購1申購2申購3申購金額（元，A）1,1,000,5,000,申購份額（E=A/）833,4,166,(2)贖回金額的計算如果投資者在認購/申購時選擇交納前端認購/申購費，則贖回金額的計算方法如下：贖回總金額＝贖回份額T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總金額贖回費率贖回金額=贖回總金額贖回費用如果投資者在認購時選擇交納后端認購費，則贖回金額的計算方法如下：贖回總金額＝贖回份額T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總金額贖回費率后端認購費用＝贖回份額基金份額面值后端認購費率/（1＋后端認購費率）（后端認購費用的計算以四舍五入的方法保留小數點后兩位）贖回金額=贖回總金額贖回費用后端認購費用其中。如果投資者在申購時選擇交納后端申購費，則贖回金額的計算方法如下：贖回總金額＝贖回份額T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總金額