tej市場(chǎng)面多因子模組介紹-資料下載頁(yè)
2025-07-17 17:28本頁(yè)面
【正文】 每年 6月第一個(gè)交易日 ， 依上月 (5月 )底的淨(jìng)值市價(jià)比 ， 由大至小排序重新分組 。 (排除淨(jìng)值為負(fù)的公司 ) *淨(jìng)值市價(jià)比 =第一季季報(bào)之淨(jìng)值 /5月底之市值 。 益本比溢酬： 每年 7月第一個(gè)交易日 ， 依前一年 (12月 )底的益本比 ， 由大至小排序重新分組 。 (排除虧損的公司 ) *益本比 =年底累計(jì) 4季之非常項(xiàng)目前利益 /市值 。 每年 6月第一個(gè)交易日 ， 依上月 (5月 )底的益本比 ，由大至小排序重新分組 。 (排除虧損的公司 ) *益本比 =第一季之近四季常續(xù)性淨(jìng)利 /5月底之市值 。 股利殖利率溢酬： 每年 7月第一個(gè)交易日 ， 依上月 (6月 )底的股利殖利率 ， 由大至小排序重新分組 。 (排除股利殖利率為 0的公司 ) *股利殖利率 =每股 (現(xiàn)金股利 +盈餘轉(zhuǎn)增資股票股利 )/收盤(pán)價(jià) 。 每年 6月第一個(gè)交易日 ， 依上月 (5月 )底的股利殖利率 ， 由大至小排序重新分組 。 (排除現(xiàn)金股利為 0的公司 ) *股利殖利率 =每股現(xiàn)金股利 /收盤(pán)價(jià) 。 動(dòng)能因子： 每月更新一次 ， 依兩個(gè)月之前的股票近 11個(gè)月(from month 12 to 2)的報(bào)酬率 ， 由大到小排序重新分組 。 每月更新一次 ， 依兩個(gè)月之前的股票近 1年 (from month 13 to 2)的報(bào)酬率 ， 由大到小排序重新分組 。 短期反轉(zhuǎn)因子： 每月更新一次 ， 依前一個(gè)月的股票月報(bào)酬率 ，由大到小排序重新分組 。 每月更新一次 ， 依前一個(gè)月的股票月報(bào)酬率 ， 由大到小排序重新分組 。 長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)因子： 每月更新一次 ， 依 十三個(gè)月之前的股票近 4年報(bào)酬 率 (from month 60 to 13)， 由大到小排序重新分組 。 每月更新一次 ， 依 十三個(gè)月之前的股票近 3年 (from month48 to 13)報(bào)酬率 ， 由大到小排序重新分組 。 謝謝各位，歡 迎指教 Qamp。A 價(jià)值型 amp。成長(zhǎng)型 淨(jìng)值市價(jià)比 2022/01/11 三因子資料庫(kù) 21 淨(jìng)值市價(jià)比 = 每股淨(jìng)值 每股市價(jià) 高 ?價(jià)值型股票 低 ?成長(zhǎng)型股票 價(jià)值型 amp。成長(zhǎng)型 益本比 2022/01/11 三因子資料庫(kù) 22 益本比 = 每股盈餘 每股市價(jià) 高 ?價(jià)值型股票 低 ?成長(zhǎng)型股票 價(jià)值型 amp。成長(zhǎng)型 現(xiàn)金股利率 2022/01/11 三因子資料庫(kù) 23 現(xiàn)金股利率 = 現(xiàn)金股利 每股市價(jià) 高 ?價(jià)值型股票 低 ?成長(zhǎng)型股票
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