單位根檢驗(yàn)知識(shí)概述-資料下載頁(yè)
2025-06-27 13:36本頁(yè)面
【正文】 ，為戰(zhàn)后最高值。三個(gè)ADF回歸式都表明，失業(yè)率序列是一個(gè)非平穩(wěn)序列。三個(gè)單位根檢驗(yàn)回歸式都顯示失業(yè)率差分序列 Dyt是一個(gè)平穩(wěn)序列。綜合以上分析，日本失業(yè)率時(shí)間序列是無趨勢(shì)項(xiàng)、無漂移項(xiàng)的單位根過程。（1）顯示序列中無時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)。檢驗(yàn)式（2）顯示序列中無漂移項(xiàng)。檢驗(yàn)式（3）是最終檢驗(yàn)式。日本失業(yè)率序列非平穩(wěn)。 日本失業(yè)率時(shí)間序列（yt）的單位根檢驗(yàn)編號(hào) ADF回歸T.DW臨界值1D yt = + t yt1 + yt1 () () ()* ()472D yt = yt1 + yt1 () ()* ()473D yt = yt1 + yt1()* ()47注：帶*號(hào)括號(hào)內(nèi)數(shù)字為ADF值，不帶*號(hào)括號(hào)內(nèi)數(shù)字為t值。繼續(xù)檢驗(yàn)日本失業(yè)率序列的差分序列。因?yàn)槿毡臼I(yè)率序列中沒有漂移項(xiàng)、趨勢(shì)項(xiàng)，（2）、（3）即可。見檢驗(yàn)式（1），即便加了漂移項(xiàng)，估計(jì)結(jié)果也沒有顯著性。 日本失業(yè)率差分序列（Δyt）的單位根檢驗(yàn)編號(hào) DF, ADF回歸T .DW臨界值 1D2 yt = yt1 + D2 yt1 () ()* ()46 2D2 yt = yt1 + D2 yt1 ()* () 46 3D2 yt = D yt1 ()*47 注：帶*號(hào)括號(hào)內(nèi)數(shù)字為DF, ADF值，不帶*號(hào)括號(hào)內(nèi)數(shù)字為t值。注意：ADF檢驗(yàn)式只是一個(gè)判別平穩(wěn)性的檢驗(yàn)式，與建立時(shí)間序列模型不是一回事。案例2（file:japopu）日本人口序列的平穩(wěn)性分析。 D yt = + t yt1 + D yt1 + ut [t =1, (1876年)] () () () () DW=, t =1, (1876年), DF= = 上式說明序列中有確定性時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)。所以在對(duì)差分序列檢驗(yàn)時(shí)，一定要加漂移項(xiàng)。 D 2 yt = D yt1 D2yt1 D2 yt2 + ut () () () () DW=, t =1, (1876年), DF= = 日本人口序列是有趨勢(shì)項(xiàng)、有漂移項(xiàng)的單位根過程。案例3：深圳股票綜合指數(shù)序列是無趨勢(shì)項(xiàng)、無漂移項(xiàng)的單位根過程（）。 （file:stock） （file:consump） 案例4： 美國(guó)GDP序列（file:consump）是無趨勢(shì)項(xiàng)、有漂移項(xiàng)的單位根過程（）。附錄：怎樣做單位根檢驗(yàn)？從工作文件（Work File）中打開序列數(shù)據(jù)（Series）窗口。點(diǎn)擊View鍵，選Unit root test功能。這時(shí)會(huì)打開一個(gè)對(duì)話框。其中有四項(xiàng)選擇。（1）ADF檢驗(yàn)還是PP檢驗(yàn)（缺省狀態(tài)是ADF檢驗(yàn)）。（2）檢驗(yàn)對(duì)象是當(dāng)前序列（Level），還是其一階差分序列（1st difference），二階差分序列（2nd difference）？缺省狀態(tài)是當(dāng)前序列。（3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng)。有三種選擇，“漂移項(xiàng)”（Intercept），“趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)”（Trend and Intercept），“無附加項(xiàng)”（None）。缺省狀態(tài)是加漂移項(xiàng)。（4）檢驗(yàn)式中滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。顯示的數(shù)字隨樣本容量的不同而不同。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1