kmv模型在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用研究-資料下載頁(yè)
2025-06-25 14:40本頁(yè)面
【正文】 來(lái)計(jì)算幾乎是不可能的，這導(dǎo)致KMV模型在我國(guó)的應(yīng)用面臨許多困難。 因此，我國(guó)應(yīng)盡快按照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本要求，加快信息系統(tǒng)建設(shè)，加快中國(guó)上市公司信用信息的歷史數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，建立大型客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，用科學(xué)的方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、加工和挖掘。目前可以通過(guò)建立企業(yè)數(shù)據(jù)過(guò)濾器，對(duì)企業(yè)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行真實(shí)性檢驗(yàn)，為采用 KMV模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供完善和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。同時(shí)，要在全社會(huì)范圍內(nèi)建立征信體系。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)盡早建立起全國(guó)范圍內(nèi)的企業(yè)信用等級(jí)資料；貸款企業(yè)在歷史時(shí)期內(nèi)的信用等級(jí)上升或下降的信用等級(jí)轉(zhuǎn)移情況的歷史資料。我國(guó)應(yīng)加快建立社會(huì)征信體系，建立良好的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，為采用 KMV模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供良好的信用文化環(huán)境。（三）進(jìn)一步加強(qiáng) KMV 模型在我國(guó)的應(yīng)用KMV模型產(chǎn)生于西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，我國(guó)在應(yīng)用該模型時(shí)，應(yīng)該根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，并借鑒KMV模型的測(cè)定思想、方法和過(guò)程，對(duì)KMV模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚允蛊涓衔覈?guó)的國(guó)情。但我國(guó)對(duì)KMV模型在商業(yè)銀行中的具體應(yīng)用研究還是不足，并沒(méi)有建立一個(gè)結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況的KMV模型，因此，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)KMV模型在我國(guó)實(shí)用性的研究，例如：資產(chǎn)價(jià)值是否符合正態(tài)分布目前尚未給出嚴(yán)格的證明，直接影響著KMV模型在我國(guó)使用的準(zhǔn)確性；隨著市場(chǎng)的不同， / 函數(shù)關(guān)系可能會(huì)發(fā)生變化，其函數(shù)關(guān)系不一定適用國(guó)內(nèi)，目前國(guó)內(nèi)并沒(méi)有廣泛的實(shí)證研究證明該函數(shù)關(guān)系是普遍有效的，因此對(duì)此函數(shù)關(guān)系還需要做進(jìn)一步的研究和論證，探索出適用于我國(guó)的函數(shù)關(guān)系；結(jié)合我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況，研究資產(chǎn)價(jià)值是否服從其他分布情況，以及怎樣確定違約點(diǎn)DPT的問(wèn)題。另外，我國(guó)經(jīng)驗(yàn) EDF 函數(shù)還沒(méi)有建立，這極大地制約了 KMV 模型在我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，我國(guó)應(yīng)該在KMV模型現(xiàn)有實(shí)證研究成果的基礎(chǔ)上，在違約數(shù)據(jù)庫(kù)逐步建立和征信體系完善的同時(shí)，嘗試建立我國(guó)經(jīng)驗(yàn) EDF 函數(shù)，從而更加有效的進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理參考文獻(xiàn)：1．徐瓊．我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究．南京師范大學(xué)碩士學(xué)位論文，2008年5月2．王宏梅．信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及KMV模型在我國(guó)上市公司的應(yīng)用研究，武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文，2007年11月 3．劉學(xué)波．現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型分析及KMV模型在我國(guó)銀行業(yè)的應(yīng)用研究．中國(guó)海洋大學(xué)碩士學(xué)位論文，2007年6月 4．樂(lè)林平．我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究．江西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文，2006年10月5．李舜蛟，王文勝．EDF模型在中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用．[J]金融論壇，2008 年第1期 6．劉國(guó)玲．EDF模型在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]現(xiàn)代金融，2007年第9期7．董飛．基于期權(quán)理論的KMV模型演進(jìn)[J]北方經(jīng)濟(jì)，2009 年第 1 期8．賀劍．KMV模型度量國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)適用簡(jiǎn)析[J]內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì)，2007年2月9．王寶富，李南．上市公司違約概率的實(shí)證研究[J]商業(yè)時(shí)代，2007年18期10 / 10
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