我國信用擔保行業(yè)風險預警機制構建研究-資料下載頁
2025-06-25 07:33本頁面
【正文】 步，研究實力不足，可以先借助國外已有的信用風險模型。利用信用風險度量模型，可以得到信用風險的計算公式，并且可以得到影響信用風險的因素。 (三)建立有效的風險補償機制 風險補償?shù)淖饔迷谟趯π庞脫C構信用擔保合約的預期損失進行補償，有效的風險補償機制能合理確定信用擔保合約的價格，使得信用擔保機構承擔的信用風險與收益相匹配，以保證擔保機構的生存和發(fā)展?！ ?四)建立以非預期損失為基礎的資本金保障機制 信用擔保合約的預期損失可以通過合約的定價來補償，但對于擔保合約的非預期損失——以VaR衡量在1%概率下，一年期限內(nèi)，信用擔保機構的擔保合約可能的最大損失，需要用信用擔保機構的資本金來對非預期損失進行補償。這雖然只是1%概率下的損失，但正是這樣的損失，可能導致信用擔保機構的重大危機，因此需要建立有效的資本金保障機制，以抵抗這種沖擊。；；由設定的兩者損失準備金比例，就可以確定信用擔保機構的擔保資金放大倍數(shù)，即：擔保資金放大倍數(shù)=1/(預期損失準備金比例+非預期損失準備金比例)；(風險調(diào)整收益比率=調(diào)整后的收入/非預期損失)。風險調(diào)整收益比率可以幫助擔保機構了解每筆擔保業(yè)務的每單位風險所獲得收益。在擔保機構擔保資金有限的情況下，擔保機構可以根據(jù)擔保合約的風險調(diào)整收益比例，只接受風險調(diào)整收益比率在一定門檻之上的擔保申請，以保證擔保機構風險與收益對稱?！ ?五)加強與銀行的協(xié)作關系 信用擔保機構和銀行兩者之間具有緊密的聯(lián)系，銀行通過信用擔保機構轉移、分散自身的信用風險，而信用擔保機構通過承擔銀行所轉移的信用風險而獲利。兩者具有互惠互利的關系，轉移信用風險可以使銀行加強信用風險管理并增加收益，因此信用擔保機構的發(fā)展壯大有利于商業(yè)銀行的發(fā)展；同時，信用擔保機構與銀行合作，更有利于信用擔保機構的風險控制。，設立共有數(shù)據(jù)庫；，對企業(yè)的貸款金額做不足額擔保。比如，對企業(yè)貸款違約時，對貸款損失以一定比例分擔，2：8或者3：7。風險共擔可以便銀行加強對企業(yè)貸款的審查，減少銀行的道德風險?！ ?六)加強信用擔保機構的配套服務業(yè)務 一般來說，信用擔保機構只能被動地對被擔保企業(yè)的違約風險進行度量并取得相應的補償。企業(yè)的違約風險主要來自于企業(yè)的經(jīng)營狀況，所以如果信用擔保機構能為企業(yè)提供有效的管理咨詢、培訓等配套服務業(yè)務，這不僅有利于企業(yè)經(jīng)營，減少企業(yè)的違約風險，而且可以增加信用擔保機構的收益，從而增加了抵抗風險的能力。要設立專門的企業(yè)咨詢服務部門或者與專業(yè)咨詢公司合作，為擔保企業(yè)提供咨詢、培訓等服務；并定期與被擔保企業(yè)進行信息交流，了解其經(jīng)營、財務狀況，進行事后監(jiān)督以便在企業(yè)出現(xiàn)問題的時候提供合適的服務，減少其經(jīng)營風險。作者：攀枝花學院經(jīng)管學院 尹靖華 攀枝花商業(yè)銀行 何敏 來源：《金融理論與實踐》2010年第7期10 / 10
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