【總結(jié)】時間序列分析課程設(shè)計報告書題目:基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究院系數(shù)理學(xué)院專業(yè)統(tǒng)計學(xué)班級統(tǒng)計學(xué)三班學(xué)號11207040302
2025-01-18 22:38
2025-03-23 09:03
【總結(jié)】§隨機時間序列分析模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機時間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機時間序列模型的識別四、隨機時間序列模型的估計五、隨機時間序列模型的檢驗?經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型與時間序列模型?確定性時間序列模型與隨機性時間序列模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性1、時間序列模型的基本概念
2025-07-17 19:17
【總結(jié)】時間序列模型-ARIMA時間序列分析概論計量經(jīng)濟分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時間序列:所謂時間序列數(shù)據(jù),是指反應(yīng)社會、經(jīng)濟、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標(biāo)進行時間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時間序列就是講這些觀測數(shù)據(jù)按照時間先后順序排列起來所形成的序列。?時間序列具有如下幾個特點:
2025-03-05 11:42
【總結(jié)】第九章時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機時間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機過程
2025-02-26 16:10
【總結(jié)】時間序列組合模型在經(jīng)濟預(yù)測中的應(yīng)用hhhh( 東華理工大學(xué))摘要:文中依據(jù)?2003—2012?年我國?GDP?年度資料相關(guān)數(shù)據(jù),用?ARIMA?模型和趨勢外推法建立一個組合模型,對我國?1992?年到?2012?年中國?GDP?進行分析,并預(yù)測
2025-06-28 16:04
【總結(jié)】第一章平穩(wěn)時間序列模型
2025-01-01 04:42
【總結(jié)】第九章第九章時間序列模型時間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時間序列模型的估計和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)的范疇。通常是運用時間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動項的加權(quán)和建立模型,來“解釋”時間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§
2025-02-07 16:40
【總結(jié)】計量經(jīng)濟學(xué)EconometricsChapter8時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗StationaryTimeSeries隨機時間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-02-23 18:31
【總結(jié)】Wold分解定理:任何協(xié)方差平穩(wěn)過程xt,都可以被表示為xt-m-dt=ut+y1ut-1+y2ut-2+…+=其中m表示xt的期望。dt表示xt的線性確定性成分,如周期性成分、時間t的多項式和指數(shù)形式等,可以直接用xt的滯后值預(yù)測。y0=1,∞。ut為白噪聲過程。ut表示用xt的滯后項預(yù)測xt時的誤差。ut=xt
2025-06-26 18:24
【總結(jié)】第二章經(jīng)濟時間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑本章主要介紹經(jīng)濟時間序列的分解和平滑方法。時間序列分解方法包括季節(jié)調(diào)整和趨勢分解,指數(shù)平滑是目前比較常用的時間序列平滑方法。1經(jīng)濟指標(biāo)的月度或季度時間序列包含4種變動要素:長期趨勢要
2025-01-07 14:51
【總結(jié)】中國人民大學(xué)出版社中國人民大學(xué)音像出版社目錄?第一章時間序列分析簡介?第二章時間序列的預(yù)處理?第三章平穩(wěn)時間序列分析?第四章非平穩(wěn)序列的確定性分析?第五章非平穩(wěn)序列的隨機分析?第六章多元時間序列分析《應(yīng)用時間序列分析》第一章時間序列分析簡介本章
2025-02-22 00:31
【總結(jié)】第九章時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型1主要內(nèi)容?確定性時間序列模型?隨機時間序列概述?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機時間序列分析模型?協(xié)整分析和誤差修正模型2時間序列和時間序列模型?時間序列:–各種社會、經(jīng)濟、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時間次序排列起來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。–一個時間序列數(shù)據(jù)可以視為它所對應(yīng)的隨機變量或隨機過程(stoch
2025-01-20 13:06
【總結(jié)】1第二章經(jīng)濟時間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑本章主要介紹經(jīng)濟時間序列的分解和平滑方法。時間序列分解方法包括季節(jié)調(diào)整和趨勢分解,指數(shù)平滑是目前比較常用的時間序列平滑方法。2經(jīng)濟指標(biāo)的月度或季度時間序列包含4種變動要素:
2025-08-01 13:04
【總結(jié)】第3章現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型本章說明?關(guān)于經(jīng)典的平穩(wěn)時間序列分析模型,即自回歸模型(AR)、移動平均模型(MA)、自回歸移動平均模型(ARMA)等,在一般的中級計量經(jīng)濟學(xué)教科書或者經(jīng)典的時間序列分析教科書中,都有詳細(xì)的介紹,本章將不予涉及。?本章所討論的,主要是非平穩(wěn)時間序列。重點是單位根檢驗、協(xié)整檢驗和誤差修正模型。
2025-03-09 16:13