icbrr沖刺模擬題——第五部分操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】第五部分操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管。1持續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是用來(lái)減少以下那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)影響的技術(shù)。2非預(yù)期損失通常與以下哪個(gè)事件聯(lián)系。D高影響/高頻率。D日常經(jīng)營(yíng)的正常損失。5對(duì)于非預(yù)期損失，下面的說(shuō)法正確的是。6（）引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安。全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。方面存在的問(wèn)題等方面。7BASELII確定的操作風(fēng)險(xiǎn)包括下面哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。A可能會(huì)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。C勞動(dòng)爭(zhēng)議和員工管理不善。12由于法律行為造成的不確定性或在合同、法律和監(jiān)管規(guī)則的執(zhí)行和解釋中。13交通系統(tǒng)中斷，員工無(wú)法達(dá)到工作地點(diǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)屬于。14對(duì)于那些具體原因不明確的風(fēng)險(xiǎn)事件，因?yàn)榭赡芸缭搅瞬煌L(fēng)險(xiǎn)事件，被。B操作風(fēng)險(xiǎn)事件更加難于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致的損失卻更加小。18對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，BASELII的平均資本比率為。C由外部事件引起。A使災(zāi)難性事件發(fā)生的概率最小化。C檢測(cè)期其結(jié)果可以和同類(lèi)銀行發(fā)生較大偏離
【正文】 失分布法作為計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本最具風(fēng)險(xiǎn)敏感性的技術(shù)，使用了下面何種方法 A 情景分析 B 敏感度分析 C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR D 壓力測(cè)試 18 損失分布法中的 VaR 置信區(qū)間設(shè)置為多少？ A 99% B % C % D % 19 在風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)和控制法中，一旦最初的風(fēng)險(xiǎn)資本要 求確定了，就不需要復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)重新計(jì)算持續(xù)資本要求，只需要使用銀行的經(jīng)驗(yàn)和不斷變化的風(fēng)險(xiǎn)因子及風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)調(diào)整。該方法 A 僅僅考慮了風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度 B 考慮了風(fēng)險(xiǎn)的狀況并計(jì)算了風(fēng)險(xiǎn)資本 C 考慮了操作風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)控制 D 一旦確定了風(fēng)險(xiǎn)資本，就不需要調(diào)整 20 風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)和控制法和其他計(jì)量方法比較， A 大量依賴(lài)歷史數(shù)據(jù) B 資本要求一旦確立，就不需要調(diào)整 C 無(wú)需經(jīng)常驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)資本要求的有效性 D 資本要求會(huì)不斷調(diào)整，是一種前瞻性技術(shù) 21 高級(jí)計(jì)量法中風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性很大程度依 賴(lài)于 A 模型中的假設(shè)條件的設(shè)立 B 模型的方法選擇 C 所獲取的數(shù)據(jù)質(zhì)量 D 所獲取的數(shù)據(jù)覆蓋時(shí)間長(zhǎng)短 22 高級(jí)計(jì)量法中使用內(nèi)部數(shù)據(jù)必須映射到的怎樣的風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別？ A BASEL II 的風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別 B 當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別 C 銀行董事會(huì)和專(zhuān)門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別 D G10 集團(tuán)制定的操作風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別 23 多樣化和歧視屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型中的哪一類(lèi)？ A 客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作 B 就業(yè)政策與工作場(chǎng)所安全 C 外部欺詐 D 內(nèi)部欺詐 24 內(nèi)部數(shù)據(jù)存在著以下哪些問(wèn)題 I 識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)損失，特別是間接損失，更難識(shí)別 II 預(yù)測(cè)模型中使用的內(nèi)部數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性問(wèn)題，歷史數(shù)據(jù)用來(lái)預(yù)測(cè)的天生缺陷 III 更新?lián)p失事件數(shù)據(jù)的及時(shí)性 IV 接近失敗事件：某些操作風(fēng)險(xiǎn)事件可能帶來(lái)收益或者沒(méi)有損失，難以完全記錄 V 通貨膨脹和其他變化因素需要對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整 A I II III V B I II IV V C I II III IV D I II III IV V 25 從公開(kāi)的報(bào)告及其他來(lái)源收集數(shù)據(jù) 被稱(chēng)為 A 外部公共數(shù)據(jù) B 外部集合數(shù)據(jù) C 外部綜合數(shù)據(jù) D 外部聯(lián)合數(shù)據(jù) 26 通過(guò)保險(xiǎn)來(lái)降低操作風(fēng)險(xiǎn)資本， 保險(xiǎn)必須要滿足一系列 BASEL II的要求。下面哪項(xiàng)非 BASEL II的要求 A 保單有效期至少為一年 B 保單的承保人必須具備 A或更高的信用等級(jí) C 保單必須有 180天或更長(zhǎng)的通知期 D 保單必須由第三方提供 第二十四章 1 在基本指標(biāo)法下，銀行 A 必須理解管理操作風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù) B 必須管理并計(jì)量操 作風(fēng)險(xiǎn) C 必須建立專(zhuān)門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 D 必須保證持續(xù)經(jīng)營(yíng)的最佳方式 2 在高級(jí)計(jì)量法和標(biāo)準(zhǔn)法下，銀行 A 必須理解管理操作風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù) B 必須管理并計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn) C 必須建立專(zhuān)門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 D 必須保證持續(xù)經(jīng)營(yíng)的最佳方式 3 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理除了識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量監(jiān)督外，還需要 A 控制和緩釋 B 管理和承擔(dān) C 轉(zhuǎn)移和對(duì)沖 D 降低和抵消 4 銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)框架必須 A 適合于銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況 B 集中組織 C 分散組織 D 獨(dú)立于銀行操作的規(guī)模 和復(fù)雜程度 5 建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架對(duì)使用以下哪種方法的銀行是必須的 A 基本指標(biāo)法 B 標(biāo)準(zhǔn)法 C 選擇性標(biāo)準(zhǔn)法 D 高級(jí)計(jì)量法 6 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制能夠 A 計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本 B 只降低事件發(fā)生概率 C 只降低事件的影響 D 降低事件的影響和發(fā)生的頻率 7 下列哪個(gè)不能被用作監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)水平 A 客戶(hù)滿意度報(bào)告 B 審計(jì)報(bào)告 C 系統(tǒng)安全報(bào)告 D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告 8 BASEL 委員會(huì)圖利使用基本指標(biāo)法的銀行遵循操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健實(shí)踐，其中包括了幾項(xiàng)原則 A 10 B 20 C 25 D 30 9 上述的 BASEL II 的風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括了四條原則，下面哪項(xiàng)不是其中之一 A 銀行應(yīng)識(shí)別和評(píng)估其所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn) B 銀行應(yīng)執(zhí)行監(jiān)督和定期報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)質(zhì)損失暴露程序，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前管理 C 銀行應(yīng)具有控制和緩釋實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)的政策、程序和流程 D 銀行應(yīng) 建立內(nèi)審部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框及進(jìn)行經(jīng)常性的審計(jì) ， 10 操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控不包括 A經(jīng)常性?xún)?nèi)部和外部審計(jì) B 建立適當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)文化 C客戶(hù)調(diào)查和客戶(hù)投訴報(bào)告 D 管理檢查
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