icbrr沖刺模擬題——第五部分操作風險管理與監(jiān)管-資料下載頁
2024-11-05 08:30本頁面
【導讀】第五部分操作風險管理與監(jiān)管。1持續(xù)經營計劃是用來減少以下那個風險影響的技術。2非預期損失通常與以下哪個事件聯(lián)系。D高影響/高頻率。D日常經營的正常損失。5對于非預期損失，下面的說法正確的是。6（）引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質量風險、違反系統(tǒng)安。全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)戰(zhàn)略風險、以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。方面存在的問題等方面。7BASELII確定的操作風險包括下面哪項風險。A可能會導致信用風險、市場風險、聲譽風險、流動性風險。C勞動爭議和員工管理不善。12由于法律行為造成的不確定性或在合同、法律和監(jiān)管規(guī)則的執(zhí)行和解釋中。13交通系統(tǒng)中斷，員工無法達到工作地點，這個風險屬于。14對于那些具體原因不明確的風險事件，因為可能跨越了不同風險事件，被。B操作風險事件更加難于預防和發(fā)現(xiàn)，導致的損失卻更加小。18對于操作風險，BASELII的平均資本比率為。C由外部事件引起。A使災難性事件發(fā)生的概率最小化。C檢測期其結果可以和同類銀行發(fā)生較大偏離
【正文】 失分布法作為計算操作風險資本最具風險敏感性的技術，使用了下面何種方法 A 情景分析 B 敏感度分析 C 風險價值 VaR D 壓力測試 18 損失分布法中的 VaR 置信區(qū)間設置為多少？ A 99% B % C % D % 19 在風險驅動和控制法中，一旦最初的風險資本要 求確定了，就不需要復雜的統(tǒng)計方法來重新計算持續(xù)資本要求，只需要使用銀行的經驗和不斷變化的風險因子及風險控制來調整。該方法 A 僅僅考慮了風險的暴露程度 B 考慮了風險的狀況并計算了風險資本 C 考慮了操作風險狀況和風險控制 D 一旦確定了風險資本，就不需要調整 20 風險驅動和控制法和其他計量方法比較， A 大量依賴歷史數(shù)據(jù) B 資本要求一旦確立，就不需要調整 C 無需經常驗證風險資本要求的有效性 D 資本要求會不斷調整，是一種前瞻性技術 21 高級計量法中風險計量的準確性很大程度依 賴于 A 模型中的假設條件的設立 B 模型的方法選擇 C 所獲取的數(shù)據(jù)質量 D 所獲取的數(shù)據(jù)覆蓋時間長短 22 高級計量法中使用內部數(shù)據(jù)必須映射到的怎樣的風險損失類別？ A BASEL II 的風險損失類別 B 當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構制定的風險損失類別 C 銀行董事會和專門風險管理委員會制定的風險損失類別 D G10 集團制定的操作風險損失類別 23 多樣化和歧視屬于操作風險事件類型中的哪一類？ A 客戶、產品和業(yè)務操作 B 就業(yè)政策與工作場所安全 C 外部欺詐 D 內部欺詐 24 內部數(shù)據(jù)存在著以下哪些問題 I 識別操作風險損失，特別是間接損失，更難識別 II 預測模型中使用的內部數(shù)據(jù)的準確性問題，歷史數(shù)據(jù)用來預測的天生缺陷 III 更新?lián)p失事件數(shù)據(jù)的及時性 IV 接近失敗事件：某些操作風險事件可能帶來收益或者沒有損失，難以完全記錄 V 通貨膨脹和其他變化因素需要對損失數(shù)據(jù)進行調整 A I II III V B I II IV V C I II III IV D I II III IV V 25 從公開的報告及其他來源收集數(shù)據(jù) 被稱為 A 外部公共數(shù)據(jù) B 外部集合數(shù)據(jù) C 外部綜合數(shù)據(jù) D 外部聯(lián)合數(shù)據(jù) 26 通過保險來降低操作風險資本， 保險必須要滿足一系列 BASEL II的要求。下面哪項非 BASEL II的要求 A 保單有效期至少為一年 B 保單的承保人必須具備 A或更高的信用等級 C 保單必須有 180天或更長的通知期 D 保單必須由第三方提供 第二十四章 1 在基本指標法下，銀行 A 必須理解管理操作風險的方法和技術 B 必須管理并計量操 作風險 C 必須建立專門的操作風險管理框架 D 必須保證持續(xù)經營的最佳方式 2 在高級計量法和標準法下，銀行 A 必須理解管理操作風險的方法和技術 B 必須管理并計量操作風險 C 必須建立專門的操作風險管理框架 D 必須保證持續(xù)經營的最佳方式 3 操作風險的管理除了識別、評估和計量監(jiān)督外，還需要 A 控制和緩釋 B 管理和承擔 C 轉移和對沖 D 降低和抵消 4 銀行采用的操作風險框架必須 A 適合于銀行的風險狀況 B 集中組織 C 分散組織 D 獨立于銀行操作的規(guī)模 和復雜程度 5 建立操作風險管理框架對使用以下哪種方法的銀行是必須的 A 基本指標法 B 標準法 C 選擇性標準法 D 高級計量法 6 操作風險緩釋和控制能夠 A 計算操作風險資本 B 只降低事件發(fā)生概率 C 只降低事件的影響 D 降低事件的影響和發(fā)生的頻率 7 下列哪個不能被用作監(jiān)控操作風險水平 A 客戶滿意度報告 B 審計報告 C 系統(tǒng)安全報告 D 市場競爭分析報告 8 BASEL 委員會圖利使用基本指標法的銀行遵循操作風險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健實踐，其中包括了幾項原則 A 10 B 20 C 25 D 30 9 上述的 BASEL II 的風險管理原則包括了四條原則，下面哪項不是其中之一 A 銀行應識別和評估其所有業(yè)務領域的操作風險 B 銀行應執(zhí)行監(jiān)督和定期報告操作風險與實質損失暴露程序，對操作風險進行事前管理 C 銀行應具有控制和緩釋實際操作風險的政策、程序和流程 D 銀行應 建立內審部門對操作風險管理框及進行經常性的審計 ， 10 操作風險的監(jiān)控不包括 A經常性內部和外部審計 B 建立適當?shù)牟僮黠L險文化 C客戶調查和客戶投訴報告 D 管理檢查
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