股票證券隨機優(yōu)勢-資料下載頁
2025-05-16 08:32本頁面
【正文】 且 F(y) F(y)]dydz≥0, 則方案j比i有第三等隨機優(yōu)勢3. 例：() 1/41/41/41/41/4X13111111Y10121212如圖，由于F(y) 上升較早，由第二等SD， Y 不可能是優(yōu)勢方案，在(，13)區(qū)間， F(y)F(x)≤0,故用SSD無法判別誰有優(yōu)勢.據(jù)TSD:①E[X]=E[Y] ②F(Y)F(X)]≥0 所以X較之Y有第三等隨機優(yōu)勢.FSD、SSD、TSD是逐次對 與 之差進行積分，積分差在I上非負j比i占優(yōu)勢FSD的判別：]≥0 ,即[ F(y) F(y)] dy ≥ 0SSD的判別：D(z) =[ F(y) F(y)]dy ≥ 0TSD的判別： D(z’)=dz≥ 0性質(zhì)：i, 非對稱性 ii, 傳遞性 iii, TSD222。SD222。FSD 204。 204。 204。 四、N等隨機優(yōu)勢從理論上，可以通過對分布函數(shù)之差的多重積分來研究更高等級的隨機優(yōu)勢，Tehranian(1980)就這樣做過。然而很難把N〉3等隨機優(yōu)勢所要求的U(y)中所蘊含的風險態(tài)度的假設(shè)表達清楚。計算的復(fù)雜性也是不言而喻的。
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