巴塞爾協(xié)議123的區(qū)別-資料下載頁(yè)
2025-05-14 08:29本頁(yè)面
【正文】 資本留存緩沖比率達(dá)不到該要求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將限制銀行拍賣(mài)、回購(gòu)股份和分發(fā)紅利等。%的逆周期監(jiān)管資本。二、提高流動(dòng)性監(jiān)管要求，增強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理能力金融危機(jī)爆發(fā)之前，全球并不存在一個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的銀行業(yè)流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》明確提出了兩大流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)和四個(gè)方面的監(jiān)測(cè)工具，其中，兩大流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)是未來(lái)具有強(qiáng)制約束力的核心。兩大流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。一是流動(dòng)性覆蓋比率[1]不低于100%，目的在于增加銀行短期流動(dòng)性來(lái)應(yīng)對(duì)突發(fā)的流動(dòng)性中斷情況，提高商業(yè)銀行抵御短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保銀行有充足的高質(zhì)量流動(dòng)資產(chǎn)來(lái)渡過(guò)持續(xù)一個(gè)月的高壓情境。二是凈穩(wěn)定融資比率[2]應(yīng)大于100%，旨在反映銀行資產(chǎn)與負(fù)債的匹配程度，鼓勵(lì)銀行通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資的期限錯(cuò)配、增加長(zhǎng)期穩(wěn)定資金來(lái)源，提高商業(yè)銀行在更長(zhǎng)期內(nèi)抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。四個(gè)方面的流動(dòng)性監(jiān)測(cè)工具。分別是合同期限錯(cuò)配[3]、融資集中度[4]、可用的無(wú)變現(xiàn)障礙資產(chǎn)[5]和與市場(chǎng)有關(guān)的監(jiān)測(cè)工具[6]。三、新增杠桿比率指標(biāo)，加強(qiáng)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)監(jiān)管為防止銀行利用表外公司和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)等方法來(lái)隱藏資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)規(guī)模，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》引入與風(fēng)險(xiǎn)不掛鉤的杠桿比率。要求銀行持有的一級(jí)資本金占非權(quán)重資產(chǎn)的比率達(dá)到3%，并將于2013年至2017年期間進(jìn)入“測(cè)試階段”，最終比率上限最早于2018年確定。四、關(guān)注系統(tǒng)重要性銀行，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以往的監(jiān)管著眼于對(duì)銀行個(gè)體的監(jiān)管，忽略了銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)在同業(yè)中傳導(dǎo)而導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。特別是在金融危機(jī)中，這種風(fēng)險(xiǎn)又因?yàn)殂y行業(yè)從事過(guò)度的表外衍生業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)證券化而放大?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》要求被各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)定義為“系統(tǒng)性重要的銀行”（systematic important bank，SIB）的銀行持有專(zhuān)門(mén)用于防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的附加資本。
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