國(guó)際金融20xx第08講市場(chǎng)融合-資料下載頁(yè)
2025-05-07 22:31本頁(yè)面
【正文】 ldsteinHorioka condition: 外生的國(guó)民儲(chǔ)蓄率變化對(duì)國(guó)民投資率沒(méi)有影響 – 要求（ 2）成立，決定投資與儲(chǔ)蓄的因素各不相關(guān) ? （ 2） Real interest parity: 國(guó)際資本流勱令各國(guó)真實(shí)利率相等 – 要求（ 3）成立，預(yù)期真實(shí)匯率貶值為零 ? （ 3） Uncovered interest parity: 資本流勱令各國(guó)債券的預(yù)期收益率相等，不考慮匯率變化 – 要求（ 4）成立，沒(méi)有匯率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ? （ 4） Covered interest parity: 資本流勱令各國(guó)以同一貨幣表示的利率相等 衡量國(guó)際資本市場(chǎng)融合的方法（續(xù)） ? 實(shí)際資本管制程度的數(shù)量挃標(biāo) ? IMF資本賬戶(hù)項(xiàng)目管制的挃標(biāo) ? 實(shí)際金融流勱程度的數(shù)量挃標(biāo) – 比如金融資產(chǎn)和負(fù)債占 GDP的比例 ? 外資所持有的證券產(chǎn)品的比重 ? 相關(guān)系數(shù)分析 – 比較各個(gè)市場(chǎng)挃數(shù)或回報(bào)乊間的相關(guān)關(guān)系 ? 脈沖分析 – 外生沖擊乊后長(zhǎng)期真實(shí)利率重新趨同所需要的時(shí)間 ? 殘差項(xiàng)分析 – 比較單項(xiàng)自回歸模型與 VAR模型的殘差項(xiàng) 對(duì)外資產(chǎn)權(quán)的限制 IMF金融融合的指標(biāo)：發(fā)達(dá)國(guó)家 Eswar Prasad, Kenh Rogoff, Shangjin Wei, M. Ayhan Kose, ―Effects of financial globalization on developing countries: Some empirical evidence‖, IMF, 2022. IMF金融融合的指標(biāo)：發(fā)展中國(guó)家 股市指數(shù)的相關(guān)關(guān)系系數(shù) Juan Ayuso and Roberto Blanco, ―Has financial market integration increased during the 1990s?‖. 金融 醫(yī)療 資本 能源 公用 交通 長(zhǎng)期真實(shí)利率的脈沖反應(yīng)分析 七十年代初至 1980年 1981年至九十年代初 Kate Phylaktis, ―Capital market integration in the Pacific Basin region: an impulse response analysis‖, Journal of International Money and Finance, 18(1999):267287. 殘差項(xiàng)比較 SSR univ(1): sum of squared residuals of a simple univariate autoregressive model for each return SSR VAR(2): sum of squared residuals of a VAR model for the seven returns considered 金融融合與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有關(guān)嗎？ 金融融合與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有關(guān)嗎？（續(xù) 1） 金融融合與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有關(guān)嗎？（續(xù) 2） 金融融合與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 10年滾動(dòng)收入 Standard Deviation
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