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課程簡介固定收益證券北大,姚長輝ppt課件-資料下載頁

2025-05-03 18:17本頁面

　　

【正文】第五章遠期、期貨與回購協(xié)議 ? 第一節(jié) 遠期與期貨 ? 第二節(jié) 回購協(xié)議第六章利率互換 ? 第一節(jié) 互換機理 ? 第二節(jié) 互換與避險 ? 第三節(jié) 互換定價 ? 第四節(jié) 互換風險 ? 第五節(jié) 案例 —— Pamp。G的案例第七章利率期權(quán) ? 第一節(jié) 基本概念 ? 第二節(jié) 影響期權(quán)價值的因素 ? 第三節(jié) 期權(quán)定價模型 —— Black’s models ? 第四節(jié) 二項式模型 ? 第五節(jié) 頂、底、互換選擇權(quán)的定價 ? 第六節(jié) 利率模型 ? 第七節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券第八章住房貸款支撐證券（ MBSs） ? 第一節(jié) 概述 ? 第二節(jié) 轉(zhuǎn)手證券 ? 第三節(jié) CMOs ? 第四節(jié) MBS的定價 ? 第五節(jié) 提前償還模型

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