【正文】 band） 教材 P120 ? 個(gè)體的 置信帶（域） 對(duì)于 Y的總體均值 E(Y|X)與個(gè)體值的預(yù)測(cè)區(qū)間 （ 置信區(qū)間 ） : （ 1） 樣本容量 n越大 ， 預(yù)測(cè)精度越高 ， 反之預(yù)測(cè)精度越低； （ 2） 樣本容量一定時(shí) ， 置信帶的寬度當(dāng)在 X均值處最小 ， 其附近進(jìn)行預(yù)測(cè) （ 插值預(yù)測(cè) ）精度越大； X越遠(yuǎn)離其均值 ， 置信帶越寬 ，預(yù)測(cè)可信度下降 。 167。 實(shí)例：時(shí)間序列問題 一、中國(guó)居民人均消費(fèi)模型 二、 我國(guó)固定資產(chǎn)投資總額與GDP的關(guān)系 一、中國(guó)居民人均消費(fèi)模型 例 考察中國(guó)居民收入與消費(fèi)支出的關(guān)系 。 GDPP： 人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 （ 1990年不變價(jià) ） CONSP： 人均居民消費(fèi) （ 以居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（ 1990=100） 縮減 ） 。 表 2 . 5 . 1 中國(guó)居民人均消費(fèi)支出與人均 G D P （元 / 人） 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GDP GDPP 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GDP GDPP 1978 1990 1979 1991 1980 1992 1981 1 993 1982 1994 1983 1995 1984 1996 1985 1997 1986 1998 1987 1999 1988 2022 1989 1. 建立模型 擬建立如下雙變量回歸模型 ?? ??? G D P PCC O N S P采用 Eviews軟件 進(jìn)行回歸分析的結(jié)果見下表 該兩組數(shù)據(jù)是 1978—2022年的 時(shí)間序列數(shù)據(jù)（ time series data）； 前述 收入 — 消費(fèi)支出例 中的數(shù)據(jù)是 截面數(shù)據(jù)（ crosssectional data） 。 表 2 . 5 . 2 中國(guó)居民人均消費(fèi)支出對(duì)人均 G D P 的回歸（ 1 9 7 8 ~ 2 0 0 0 ） L S / / De p e n d e n t V a r i a b le is C ON S P S a m p le : 1 9 7 8 2 0 0 0 I n c l u d e d o b s e r v a t io n s : 2 3 V a r i a b le C o e f f i c ie n t S t d . E r r o r t S t a ti s ti c P r o b . C 2 0 1 . 1 0 7 1 1 4 . 8 8 5 1 4 1 3 . 5 1 0 6 0 0 . 0 0 0 0 GD P P 1 0 . 3 8 6 1 8 7 0 . 0 0 7 2 2 2 5 3 . 4 7 1 8 2 0 . 0 0 0 0 R s q u a r e d 0 . 9 9 2 7 0 9 M e a n d e p e n d e n t v a r 9 0 5 . 3 3 3 1 Ad j u s t e d R s q u a r e d 0 . 9 9 2 3 6 2 S . D. d e p e n d e n t v a r 3 8 0 . 6 4 2 8 S . E . o f r e g r e s s i o n 3 3 . 2 6 7 1 1 Ak a i k e i n f o c r it e r i o n 7 . 0 9 2 0 7 9 S u m s q u a r e d r e s i d 2 3 2 4 0 . 7 1 S c h wa r z c r it e r i o n 7 . 1 9 0 8 1 8 L o g li k e l ih o o d 1 1 2 . 1 9 4 5 F s t a t is t i c 2 8 5 9 . 2 3 5 Du r b i n W a t s o n s t a t 0 . 5 5 0 2 8 8 P r o b ( F s t a t is ti c ) 0 . 0 0 0 0 0 0 一般可寫出如下回歸分析結(jié)果 ： () () R2= F= DWd= R2= T值 ： C： ， GDPP： 臨界值 : (21)= 斜率項(xiàng)： 01，符合 絕對(duì)收入假說 2. 模型檢驗(yàn) 3. 預(yù)測(cè) 2022年： GDPP=（元）（ 1990年不變價(jià) ） 點(diǎn)估計(jì)： CONSP2022= + ? = （元） 2022年 實(shí)測(cè) 的 CONSP（ 1990年價(jià)） :， 相對(duì)誤差 : %。 2022年人均居民消費(fèi)的 預(yù)測(cè)區(qū)間 人均 GDP的 樣本均值 與 樣本方差 ： E(GDPP) = Var(GDPP) = = 在 95%的置信度下， E(CONSP2022)的預(yù)測(cè)區(qū)間 為： ) 6 4 4 1 0)123( )(231(223 3 2 4 2???????? =? 或： （ ,） 同樣地，在 95%的置信度下， CONSP2022的預(yù)測(cè)區(qū)間 為： ) 6 4 4 1 0)123( ) 8 2 0 3 3(2311(223 3 2 4 7 5 82????????? =? 或 （ , ） 例 我國(guó)固定資產(chǎn)投資總額與GDP的關(guān)系 ? 第一步：建立模型 ? 第二步：收集數(shù)據(jù) 采用 1980~1998年的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 (2022)》 01ttGD P b b I ?? ? ?說明：在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)中 I表示私人部門投資，在我國(guó)的統(tǒng)計(jì)體系中，固定資產(chǎn)投資總額既包括私人部門投資，也包括公共部門（政府）的投資。 ? 第三步：參數(shù)估計(jì) (OLS)，得 01??bb? 第四步：模型檢驗(yàn) ?經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) ： b1的經(jīng)濟(jì)含義是 固定資產(chǎn)投資乘數(shù) ，肯定大于 1，按我國(guó)的實(shí)際情況，不是很大，估計(jì)在 4或 5以下，通過檢驗(yàn)。 ?統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) ： 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、參數(shù)估計(jì)值顯著性檢驗(yàn)、模型顯著性檢驗(yàn)。 ?計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn) （異方差、序列資相關(guān)、隨機(jī)解釋變量、多重共線性） ?模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) ? 樣本判定系數(shù) ? 線性模型解釋了因變量的 %，擬合程度很好。 % ?R統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 參數(shù)估計(jì)值顯著性 t檢驗(yàn) ? 提出原假設(shè)： 備擇假設(shè)： ? 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 計(jì)算得 ? 檢驗(yàn)：取 =5%，查表得 拒絕原假設(shè)， b1顯著不為零 01 ?b01 ?b11? 0~ ( 2 )?()ebT t nSb????T? )17( ??t統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 方程顯著性 F檢驗(yàn) ? 提出原假設(shè)： 備擇假設(shè)： ? 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 計(jì)算得 ? 檢驗(yàn)：取 =5%，查表得 拒絕原假設(shè)， b1顯著不為零，線性關(guān)系顯著?？梢园l(fā)現(xiàn)t2＝ 2362約等于 2367＝ F，那是因?yàn)橛?jì)算有誤差。否則應(yīng)該相等的。 01 ?b01 ?b/1/ ( 2)ESSFRSS n? ?2367?F? )17,1( ???F預(yù)測(cè) ? 點(diǎn)預(yù)測(cè) 1999年固定資產(chǎn)投資總額 ? 個(gè)值區(qū)間預(yù)測(cè) 3 6 5 9 8 5 47 0 5 8 7 3??? 0100 ?????? XbbY)89319,79989(0 ?? Y0 0 0 022? ?( ( ) , ( ) )Y t Se Y t Se?????? 凝神守一 樸而不露