【正文】 合考察原則C．量力而行原則 D．科學(xué)計(jì)量原則風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（ ABC ）A．風(fēng)險(xiǎn)回避 B．分散策略C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)消縮風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法存在的風(fēng)險(xiǎn)有（ A ）A．模型風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn)C．事件風(fēng)險(xiǎn) D．穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的程序包括（ ）A．情景分析 B．壓力模型、波動(dòng)性和相關(guān)性C．政策反應(yīng) D．建立價(jià)格映射對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行補(bǔ)充的方法有（ ABCD ）A．壓力測(cè)試 B．情景分析C．返回檢驗(yàn) D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論三、判斷題風(fēng)險(xiǎn)可以分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)兩種。（ √ ）風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)帶來損失。（ ）保險(xiǎn)屬于一種風(fēng)險(xiǎn)分散策略。（ √ ）觀測(cè)期間越長(zhǎng)越好。（ ）歷史模擬法是一種非參數(shù)法。（ √ ）蒙特卡羅模擬法不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。（ ）進(jìn)不進(jìn)行壓力測(cè)試無關(guān)緊要。（ ）第十一章一、填空題投資銀行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，在其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，投資銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（主要是利率風(fēng)險(xiǎn)、 匯率風(fēng)險(xiǎn) 、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）、信用風(fēng)險(xiǎn)、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 和操作風(fēng)險(xiǎn)等。投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)可以歸納為三點(diǎn)： 維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定、保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益、促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率 。市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管有 注冊(cè)制、特許制 兩種類型。我國(guó)信息披露制度主要包括首次披露、 定期報(bào)告 和臨時(shí)報(bào)告。投資銀行業(yè)務(wù)范圍的控制主要有兩種模式： 全能銀行模式、分業(yè)管理模式 。一、 不定項(xiàng)選擇題投資銀行完善內(nèi)部控制機(jī)制必須遵守的原則是（ ABCDE ）A．健全性原則 B．獨(dú)立性原則 C．相互制約原則D．防火墻制度 E．成本效益原則從其功能上來說，投資銀行內(nèi)部控制機(jī)制的分類包括（ ABC ）A．決策系統(tǒng) B．執(zhí)行系統(tǒng) C．監(jiān)督系統(tǒng) D．以上均正確制定內(nèi)控文本制度，必須遵守的原則有（ ABCDEF ）A．依法原則 B．可行性原則 C．權(quán)威性原則D．全面性原則 E．穩(wěn)健性原則 F．相互制約原則投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)主要有（ ABCD ）A．維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定B．保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益C．促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率D．以上均正確根據(jù)對(duì)各國(guó)的考察，投資銀行業(yè)的監(jiān)管體制主要有（ ABCD ）三種類型。A．集中型監(jiān)管體制 B．自律型監(jiān)管體制C．中間型監(jiān)管體制 D．以上均正確自律監(jiān)管模式以（ AB ）為典型代表。A．英國(guó) B．荷蘭 C．新加坡 D．馬來西亞投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)主要有（ ABC ）A．維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定B．保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益C．促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率D．以上均不是投資銀行的監(jiān)管中市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管有（ AC ）幾種類型。A．注冊(cè)制 B．注資制 C．許可制 D．許諾制縱觀各國(guó)對(duì)投資銀行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管，大致可以包括（ ABCDE ）幾個(gè)方面。A．經(jīng)營(yíng)報(bào)告制度 B．經(jīng)營(yíng)管理制度 C．資本比率限制D．收費(fèi)限制 E．繳納管理費(fèi)制度各國(guó)都在（ ABCD ）幾個(gè)方面對(duì)投資銀行實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管。A．限制投資銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)B．禁止投資銀行“買空賣空”的活動(dòng)C．禁止投資銀行操縱證券的價(jià)格D．規(guī)定投資銀行的自營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要嚴(yán)格分開三、判斷題投資銀行的內(nèi)部控制是投資銀行的一種自律行為。（ √ ）集中監(jiān)管模式主要以美國(guó)、日本、巴西、墨西哥以及中國(guó)為代表。（ √ ）公平原則是指市場(chǎng)信息的公開化，透明度要高。（ ）在注冊(cè)制條件下，投資銀行只要符合法律規(guī)定的設(shè)立條件，在相應(yīng)的證券監(jiān)管部門和證券交易部門注冊(cè)后便可以設(shè)立。目前實(shí)施注冊(cè)制的國(guó)家以美國(guó)為代表。（ √ ）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的完全性要求建立信息披露制度。（ ）第十二章一、填空題從社會(huì)資本資源的配置方式上看，金融組織的發(fā)展和創(chuàng)新最終形成兩種典型形式： 商業(yè)銀行、投資銀行 。 直接融資機(jī)制、間接融資機(jī)制 是現(xiàn)代兩大基本的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)融資機(jī)制和融資方式。20世紀(jì)70年代，為了避免利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，人們開始推出 浮動(dòng)利率票據(jù)、貨幣遠(yuǎn)期交易、金融期貨 。金融衍生工具目前包括 金融遠(yuǎn)期合約、金融期貨、金融互換交易、金融期權(quán) 。修正的美式期權(quán)稱為 百慕大期權(quán)或大西洋期權(quán) 。二、不定項(xiàng)選擇題廣義的金融創(chuàng)新包括（ ABCD ）A．新的金融市場(chǎng) B．新的金融商品C．新的金融制度 D．新的金融機(jī)構(gòu)以及新的調(diào)節(jié)方式投資銀行金融創(chuàng)新的動(dòng)力是（ ABC ）A．追逐利潤(rùn) B．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C．規(guī)避管制 D．法律限制20世紀(jì)60年代為了逃避金融監(jiān)管，人們推出了（ ABCD ）A．歐洲貨幣 B．歐洲債券 C．平行貸款 D．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬所謂的20世紀(jì)80年代國(guó)際金融市場(chǎng)“四大發(fā)明”是（ ABCD ）A．票據(jù)發(fā)行便利 B．互換交易C．期權(quán)交易 D．遠(yuǎn)期利率協(xié)議投資銀行金融創(chuàng)新過程的幾個(gè)階段是（ ABCD ）A．發(fā)明與創(chuàng)新投資銀行 B．模仿與推廣C．拓展與改革 D．時(shí)滯與非均勻性金融衍生工具的特征是（ ABCD ）A．跨期性 B．杠桿性 C．聯(lián)動(dòng)性 D．不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性金融期貨的基本功能是（ ABCD ）A．套期保值功能 B．價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C．投機(jī)功能 D．套利功能按照金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同，期權(quán)可分為（ ABCD ）A．股權(quán)類期權(quán) B．利率期權(quán) C．貨幣期權(quán) D．金融期權(quán)和互換期權(quán)投資銀行積極開發(fā)新產(chǎn)品，要（ ）A．盯住客戶需求，滿足客戶的需求是產(chǎn)品的核心B．盯住競(jìng)爭(zhēng)者行為C．運(yùn)用新技術(shù)成果D．研究國(guó)家政策，盯住國(guó)際市場(chǎng)投資銀行人才可分為（ ABCDE ）幾種類型。A．創(chuàng)新型 B．開拓型 C．綜合型D．工程型 E．合作型三、判斷題投資銀行的創(chuàng)新過程包括兩層范圍，世界范圍和以國(guó)界為范圍。（ √ ）歐式期權(quán)可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?zhí)行。（ ）人才的專業(yè)研究范圍應(yīng)包括產(chǎn)業(yè)研究，宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融研究，證券研究，投資研究等。( √ )金融創(chuàng)新固有的杠桿性可以縮小投資頭寸。（ ）設(shè)置合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和職能分工是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理成功與否的關(guān)鍵之一。（ √ ）14