干預分析模型ppt課件-資料下載頁
2025-04-29 01:12本頁面
【正文】 1952~1977年的數據建立一個時間序列模型如下： 其中， t為自變量， xt表示時間， Zt為因變量，表示干預事件對因變量的影響，它的確定是整個模型的關鍵。由于改革的影響是逐漸加強的，其作用又是長期深遠的，因而干預變量可選取如下的形式： 其中： 回總目錄 回本章目錄 先 對 1952~1977年的國民收入指數建立時間增長模型，結果如下： 該模型擬合度較好，可以通過參數的顯著性檢驗和整個回歸方程的顯著性檢驗。回總目錄 回本章目錄（ 2）在此基礎上分離出干預影響的具體數值，求估干預模型的參數。用剛才的模型進行1978~1993年的國民收入指數的預測，然后用實際值減去預測值得到的差值就是改革所產生的干預值 , 記為 Zt 。 求得具體數值見下表：t 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985Zt t 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993Zt 回總目錄 回本章目錄 利用上表數據可以估計出干預模型 :的參數 與 ，實際上是自回歸方程 :的參數：回總目錄 回本章目錄（ 3）計算凈化序列 ，對 建立時間增 長模型，結果為： 該模型擬合度較好，可以通過參數的顯著性檢驗和整個回歸方程的顯著性檢驗，因此模型是合理的。 經過以上各步的參數估計，可以組建最終的干預分析如下： 其中：回總目錄 回本章目錄
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