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季節(jié)arima模型建模與預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)-資料下載頁

2025-04-17 00:29本頁面

　　

【正文】 )系數(shù)不顯著，剔除AR(2)項(xiàng)后再一次估計(jì)結(jié)果如下。剔除AR(2)項(xiàng)后的模型顯著。由三個(gè)模型的最小信息準(zhǔn)則AIC、BIC檢驗(yàn)可知，且由DW統(tǒng)計(jì)量進(jìn)一步確認(rèn)，ARMA(1,1)為最佳擬合模型。第七步：模型適應(yīng)性檢驗(yàn)DW統(tǒng)計(jì)量在2附近，殘差不存在一階自相關(guān)，進(jìn)一步對(duì)殘差進(jìn)行Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)可知，由P值檢驗(yàn)接受原假設(shè)為白噪聲，即殘差不存在自相關(guān)。綜上，實(shí)際上我們是對(duì)原變量mianyangshu變量進(jìn)行12步差分后建立了ARIMA(1,1,1)的模型。

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