【正文】 規(guī)模越大，流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率反而越小。，易變負(fù)債是指受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，＝（大額負(fù)債－短期投資）/（盈利資產(chǎn)－短期投資）對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債的依賴性通常是負(fù)值，所以大額負(fù)債依賴度這個(gè)指標(biāo)僅適合衡量大型的特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的流動(dòng)性監(jiān)管要求：，即貸款余額與存款余額的比率不得超過(guò)75%%%%流動(dòng)性比率指標(biāo)是一種靜態(tài)分析法必須結(jié)合各種比率、指標(biāo)綜合考慮各種內(nèi)外因素，才能對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性作出比較正確的評(píng)價(jià)。 現(xiàn)金流分析：現(xiàn)金流分析就是通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的一個(gè)流動(dòng)性狀況。一般是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，剩余額度與總資產(chǎn)之比若小于3%～5%時(shí)，就是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)預(yù)警。因?yàn)槭Ｓ囝~度太少了，一旦面臨流動(dòng)性的大幅的風(fēng)險(xiǎn)狀況，很容易出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)?，F(xiàn)金流分析的可信賴度是隨著銀行規(guī)模的增加、業(yè)務(wù)的復(fù)雜以及獲取現(xiàn)金流的可能性和準(zhǔn)確度的降低，而減弱的。在實(shí)踐操作中，現(xiàn)金流分析法和缺口分析法是經(jīng)常一起使用的，互為補(bǔ)充。，也是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)重要方法。缺口分析法針對(duì)的是特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，公式：到期資產(chǎn)（即現(xiàn)金流入）－到期負(fù)債（即現(xiàn)金流出）。在特定時(shí)段之內(nèi)，雖然沒(méi)有到期，但是可以在不遭受任何損失或者是承受的損失額度很少的情況下，那些能夠出售、變現(xiàn)的資產(chǎn)，也列入到期資產(chǎn)。因?yàn)樗男再|(zhì)和作用與到期資產(chǎn)是一樣的。商業(yè)銀行通常是將包括活期存款在內(nèi)的平均存款，作為核心資金，為貸款提供融資余額。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額的差，就構(gòu)成了融資缺口。公式：融資缺口＝貸款平均額－核心存款平均額如果缺口為正，那么說(shuō)明商業(yè)銀行必須動(dòng)用現(xiàn)金和流動(dòng)性資產(chǎn)，或者是介入貨幣市場(chǎng)進(jìn)行融資。所以，融資缺口從彌補(bǔ)的角度來(lái)看，就產(chǎn)生了： 融資缺口＝借入資金－流動(dòng)性資產(chǎn)第二個(gè)公式變形為：借入資金＝融資缺口＋流動(dòng)性資產(chǎn)=（貸款平均額核心存款平均額）+流動(dòng)性資產(chǎn)商業(yè)銀行的融資缺口和流動(dòng)性資產(chǎn)持有量愈大，商業(yè)銀行從貨幣市場(chǎng)上需要借入的資金也愈多，從而它的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)亦愈大。融資缺口擴(kuò)大可能意味著存款流失增加，貸款因客戶增加而上升。房地產(chǎn)和股市發(fā)展的過(guò)熱，意味著存款流失的增加和貸款的增加，從而使得融資缺口擴(kuò)大，使得銀行面臨相當(dāng)大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)方面，更為重要的風(fēng)險(xiǎn)是，股市和樓市屬于資產(chǎn)市場(chǎng)，如果說(shuō)資產(chǎn)市場(chǎng)被過(guò)度的炒作的話，會(huì)形成泡沫，一旦泡沫破裂，商業(yè)銀行就會(huì)面臨非常大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，積極的流動(dòng)性缺口分析的時(shí)間序列很短，大多數(shù)商業(yè)銀行重視的是四五周之后的流動(dòng)性缺口分析。久期分析通過(guò)久期缺口來(lái)判斷流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)。（1）久期缺口是正值，利率的變化和銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的變動(dòng)是正相關(guān)的。市場(chǎng)利率下降，銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值增加，流動(dòng)性增強(qiáng)；市場(chǎng)利率上升，經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少，流動(dòng)性減弱，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)。（2）久期缺口是負(fù)值，市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性會(huì)減弱，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增強(qiáng)。（3）久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)/指標(biāo)：—主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量，及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。比如，—主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)變化。—主要包括銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化。負(fù)債的穩(wěn)定性，主要是存款的穩(wěn)定性。存款大量流失或者“存款搬家”很容易導(dǎo)致流動(dòng)性的減弱 壓力測(cè)試：、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20% 情景分析最壞情景：。實(shí)際上，絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上（公司治理或者內(nèi)控體系），即在一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)，所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。在這種情況下最重要的假設(shè)：市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的信用評(píng)級(jí)特別重視，商業(yè)銀行之間以及各類金融機(jī)構(gòu)之間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，在市場(chǎng)形式發(fā)生惡化，市場(chǎng)流動(dòng)性普遍收緊的情況下，一些風(fēng)險(xiǎn)信用等級(jí)比較高的、聲譽(yù)比較強(qiáng)的商業(yè)銀行，可能從中受益；而另一些，可能就會(huì)受損。不確定性是不可避免的，這時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)該采取一種審慎的態(tài)度，在分析現(xiàn)金流入時(shí)，應(yīng)該采取一個(gè)較晚的日期，在分析現(xiàn)金流出的時(shí)候采用較早的日期。整體市場(chǎng)危機(jī)和自身的危機(jī)可能出現(xiàn)的情景存在很大區(qū)別：商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候，它的資產(chǎn)變現(xiàn)能力會(huì)下降，而如果在自身出現(xiàn)危機(jī)的同時(shí)，市場(chǎng)普遍收緊，市場(chǎng)總體出現(xiàn)危機(jī)，這時(shí)它自身的變現(xiàn)能力會(huì)下降更快。但是在市場(chǎng)發(fā)生一些惡性或不良變動(dòng)的時(shí)候，不同的銀行或金融機(jī)構(gòu)所遭受的風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的。享有極高聲譽(yù)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的銀行會(huì)從中受益，因此，商業(yè)銀行應(yīng)該盡量的提高自身聲譽(yù)。（1）設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)（2）計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求，等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上資產(chǎn)流動(dòng)性需求①商業(yè)銀行存款按照流動(dòng)性需求不同分為三類：1）敏感負(fù)債。是指對(duì)利率比較敏感，隨時(shí)都有可能提取，例如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債應(yīng)計(jì)提一個(gè)非常高的流動(dòng)性需求。2）脆弱資金。是指短期內(nèi)可能會(huì)提取，一般以流動(dòng)資產(chǎn)的形式應(yīng)該持有30%左右3）核心存款。核心存款一般是個(gè)人零售業(yè)的存款，投入流動(dòng)資產(chǎn)的比率設(shè)為15%。②銀行總的流動(dòng)性需求＝（敏感負(fù)債－法定儲(chǔ)備） ＋（脆弱資金－法定儲(chǔ)備） ＋（核心存款－法定儲(chǔ)備） ＋新增代款（3）特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景概率最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足可以選擇將流動(dòng)性管理權(quán)限集中到總行或者分散到各分行，但是一般都要賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力。商業(yè)銀行制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，一般包括兩個(gè)方式：①使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)化為外幣，或者是使用外匯的備用資源②根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比率的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面的內(nèi)容：①危機(jī)處理方案。危機(jī)發(fā)生時(shí)，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益來(lái)?yè)Q取整體所必需的流動(dòng)性②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序我國(guó)銀監(jiān)會(huì)及監(jiān)管部門的重要提示：①重視提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性②建立多層次的流動(dòng)性屏障③通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)第 7 章其他風(fēng)險(xiǎn)管理、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)移最主要：①識(shí)別②計(jì)量與評(píng)估③限額管理、監(jiān)測(cè)與報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)：數(shù)量、比例、等級(jí)：由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)：，步驟：（1）識(shí)別，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心在于：正確識(shí)別信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素（2）評(píng)估，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。因?yàn)槁曌u(yù)本身是無(wú)形的，所以評(píng)估工作很難進(jìn)行。關(guān)鍵是要理解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件中的利益持有者對(duì)商業(yè)銀行有什么期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)（3）監(jiān)測(cè)和報(bào)告以下是普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐： （1）推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備（2）確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正常識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理具體做法：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)（4）保持大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略一致（5）增加對(duì)客戶/公眾的透明度（6）將社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)（7）保持和媒體的良好關(guān)系（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不要采取“辯護(hù)和否認(rèn)”，要采取“化敵為友”,勇于承擔(dān)責(zé)任，敢于接受暫時(shí)性的危機(jī)和挑戰(zhàn)，并且要積極的與內(nèi)外部利益相關(guān)者進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，以降低利益持有者或者公眾的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。所以，聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)是建立在良好的道德規(guī)范和公共利益基礎(chǔ)之上。需要做到以下幾個(gè)方面：（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃（2）提高解決問(wèn)題的能力（3）危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理（4）提高發(fā)言人的溝通技巧（5）危機(jī)處理過(guò)程中要持續(xù)溝通（6）管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流（7）模擬訓(xùn)練和演習(xí) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一種全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)。它具有兩個(gè)層次的內(nèi)涵：、發(fā)展規(guī)劃以及實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，、持久的運(yùn)營(yíng)。 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法：（1）識(shí)別，分為三個(gè)層面：1）戰(zhàn)略層面（總行），董事會(huì)和高管層。2）宏觀層面（業(yè)務(wù)領(lǐng)域），所有業(yè)務(wù)。3）微觀層面（工作崗位），各崗位工作人員。具體而言，商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：1）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)3）品牌風(fēng)險(xiǎn)4）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)5）客戶風(fēng)險(xiǎn)6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)7）其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及各種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。（2）評(píng)估，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無(wú)形的，因此難以量化。所以主要是通過(guò)優(yōu)先順序，通過(guò)定性方面進(jìn)行評(píng)估（3）監(jiān)測(cè)和報(bào)告戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。所以，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取自上而下的方法，全面的評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)，并且制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法就是要制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正第 8 章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配：①符合監(jiān)管要求②符合銀行實(shí)際③保證一定的前瞻性：：①情景選擇②定量壓力測(cè)試③定型壓力測(cè)試及管理行動(dòng)④結(jié)果輸出：①定量與定性相結(jié)合②合理整合現(xiàn)有資源③保證系統(tǒng)可延伸性、功能與分類：商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須注入的資金，可以用來(lái)吸收銀行的經(jīng)營(yíng)虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)、為銀行的注冊(cè)、組織營(yíng)業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營(yíng)提供啟動(dòng)資金等內(nèi)容：清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失：賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本：是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡：對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃：是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議第9章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束 銀行監(jiān)管：（1）銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)（2）銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)（3）存款人與銀行的信息不對(duì)稱（4）銀行風(fēng)險(xiǎn)論（5）銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論 銀行監(jiān)管的內(nèi)容、原則和標(biāo)準(zhǔn)（1）銀監(jiān)會(huì)提出的具體目標(biāo)：1）通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益2）通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心3）通過(guò)金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解4）努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定（2）銀行監(jiān)管的基本原則 銀行監(jiān)管的基本原則：1）依法。 2）公開(kāi)，包括三方面：①監(jiān)管的立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)3）公正，①實(shí)體公正②程序公正4）效率（3）銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1）監(jiān)管理念：管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度2）良好銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展②努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力③對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為④鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)⑤對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者，都實(shí)行嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制⑥高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容（1）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念步驟：了解機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)；準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查；監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)體系的類別1）風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。以時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo).2）風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)：屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，主要包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率.3）風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)盈利能力、資本充足程度、準(zhǔn)備金充足程度：①建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系②建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系③建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處臵體系④建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等 銀行監(jiān)管方法：機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、高級(jí)管理人員。遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民原則。目標(biāo)：①保證注冊(cè)銀行均有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行系統(tǒng)②維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序③保護(hù)存款者利益（1）非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管：指定監(jiān)管計(jì)劃；監(jiān)管信息收集，編制機(jī)構(gòu)概覽；日常監(jiān)管分析；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)；監(jiān)管評(píng)級(jí)；后續(xù)監(jiān)管（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查作用：發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；保護(hù)和促進(jìn)作用；反饋和建議作用；評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用程序：準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、處理、檢查檔案整理重點(diǎn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度（3）風(fēng)險(xiǎn)處置糾正：糾正、救助、市場(chǎng)退出（1）資本監(jiān)管的重要性：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心②資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性，維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段③銀行監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段（2）資本充足率的監(jiān)管要求：①最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%②儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，%%的逆周期資本要求③系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%④第二支柱資本要求。%、%（3）資本監(jiān)管的具體措施：①有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是銀行自身嚴(yán)格的資本約束②監(jiān)管部門對(duì)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)③監(jiān)管部門可以根據(jù)銀行