期貨從業(yè)投資分析命題預(yù)測試卷-資料下載頁
2025-03-25 04:07本頁面
【正文】 8 該套利需要滿足的條件為( )?！ ? 根據(jù)圖中信息，該套利策略的收益為( )點(diǎn)。 8 關(guān)于該策略的說法，錯誤的是( )?！ ?，期貨價(jià)格低于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)作廢 ，期貨價(jià)格高于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格，多頭看跌期權(quán)作廢 ，期貨價(jià)格低于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)作廢 ，期貨價(jià)格高于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格，空頭看漲期權(quán)作廢 8 根據(jù)下面內(nèi)容，回答87121題： 賣出執(zhí)行價(jià)格為920美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)9月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為85美分/蒲式耳，買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為76美分/蒲式耳?！ ≡撎桌淖畲笫找鏋? )?！ ? 該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為( )?！ ? 該套利的損益平衡點(diǎn)為( )?！ ?0、 該類型套利的風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn)為( )?！ ?，利潤無限 ，利潤有限 9 根據(jù)下面內(nèi)容，回答91125題： 該圖形反映的是哪種模型?( ) 9 關(guān)于該模型E點(diǎn)的描述，正確的是( )。 9 關(guān)于該模型的說法，正確的是( )。 ，供給量的影響大于對需求量的影響 ，價(jià)格波動越來越小，最終趨近于均衡價(jià)格 9 2011年2月5日芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米3月份執(zhí)行價(jià)格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。5月份執(zhí)行價(jià)格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為l2美分/蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份執(zhí)行價(jià)格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為3美分/蒲式耳。5月份執(zhí)行價(jià)格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為l5美分/蒲式耳。到此了結(jié)該組合，則凈損益為( )美分/蒲式耳?！ ? 根據(jù)下面內(nèi)容，回答95129題： ，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價(jià)格為ll0港元，?！ ”容^A、B的內(nèi)涵價(jià)值( )?！ ? 比較A、B的時間價(jià)值( )?！ ?，不能確定 9 根據(jù)下面內(nèi)容，回答97131題： 1997年7月，量子基金大量賣空泰銖，迫使泰國放棄維持已久的與美元掛鉤的固定匯率而 實(shí)行自由浮動，從而引發(fā)了一場泰國金融市場前所未有的危機(jī)。之后危機(jī)很快波及到所有東南亞實(shí)行貨幣自由兌換的國家和地區(qū)，港元便成為亞洲最貴的貨幣。其后量子基金和老虎基金試圖狙擊港元，但香港金融管理局擁有大量外匯儲備，加上當(dāng)局大幅調(diào)高息率，使對沖基金的計(jì)劃沒有成功，但高息卻使香港恒生指數(shù)急跌4成，對沖基金意識到同時賣空港元和港股期貨，使息率急升，拖垮港股，就“必定”可以獲利。1998年8月索羅斯聯(lián)手多家巨型國際金融機(jī)構(gòu)沖擊香港匯市、股市和期市。然而，香港政府卻在1998年8月入市干預(yù)，令對沖基金同時在外匯市場和港股期貨市場損失，以慘敗告終。 索羅斯量子基金采取的主要投資方式包括( )。 9 索羅斯量子基金采取的主要投資策略包括( )?！ ?根據(jù)下面內(nèi)容，回答99133題： 中國人民銀行從201 1年5月18日起，大型金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率達(dá)到21%，此次上調(diào)是2010年1月以來的第11次上調(diào)?！ ≈袊嗣胥y行頻繁調(diào)整存款準(zhǔn)備金率的主要目的是( )?！ ?00、 調(diào)整后的存款準(zhǔn)備金率已達(dá)歷史高位，這將導(dǎo)致( )?！ ?3 / 2
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