期貨從業(yè)投資分析命題預測試卷-wenkub
2023-04-09 04:07:27 本頁面
【正文】 利金賣出一張5月到期、執(zhí)行價格為12500點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金賣出一張5月到期、執(zhí)行價格為12000點的恒指看跌期權。該企業(yè)只要有合適的利潤就開始賣期保值，越漲越賣?！ ? 關于對沖基金的投資策略，下列敘述不正確的是( )?！ ?長期而言，美元匯率與金屬價格的關系是( )。一般來說，該指數( )即表明制造業(yè)生產活動在收縮?！ ? 在油品市場上，( )是衡量企業(yè)盈利狀況的一個指標，也是市場供需關系的一種反映。資產X回報率的均值和方差分別為0和25，資產Y回報率的均值和方差分別為l和121?！ ?( )是套利能夠順利有效進行的基礎?！ ?、 顯著性檢驗方法中的t檢驗方法，其原假設和備擇假設分別是( )。2014年期貨從業(yè) 《投資分析》命題預測試卷(1) 本題共30個小題，每題l分，共30分?！ ?下列說法錯誤的是( )。 為了比較準確地確定合約數量，首先需要確定套期保值的比率，它是( )的比值。下面哪一個值最接近該組合的波動率? 1 關于PSY的應用，下列說法正確的是( )。 1 一般而言，道氏理論主要用于對( )的研判?！ ? % %～50%之間 % 1 根據相對購買力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，：1變?yōu)? )?！ ?某會計師事務所給M公司的財務預測報告中指出，M公司未來三年的每股紅利分別為 10元、12元和16元?！ ?、期貨多頭/空頭和全球宏觀等 、重組、收購、合并、資產剝離等 ，只能關注那些價格被高估的證券 2 某投資者持有一張看漲期權，目前該期權內涵價值是30美元，標的物價格為350美元，該期權的執(zhí)行價格是( )美元。結果，該公司在SRl09合約賣出3000手，均價在5000元/噸(當時保證金為1500萬元，以l0%計算)，當漲到5300元/噸以上時，該公司就不敢再賣了，因為浮動虧損天天增加。則最大盈利為( )點?！ ? 布萊克一斯科爾斯期權定價模型涉及的參數有( )?！ 。喾蠢碚撜呔鸵吹?，或大眾看淡時他們便要看好 ，發(fā)現(xiàn)賺大錢的人只占5%，95%都是輸家 ，人人熱情高漲時，就是市場暴跌的先兆 3 期貨投資研究報告按照是否針對特定環(huán)境或投資者而進行個性化的設計，分為( )。 3 下列有關反向期現(xiàn)套利的說法，正確的是( )。 4期貨價格的波動敏感性源于( )?！ ? 下列關于平滑異同移動平均線(MACD)的說法，正確的有( )?！ ”绢}共15個小題，每題l分，共15分。( ) 5 在需求結構調整時，適當調整財政的支出結構就能很顯著地產生效應。按生產工藝不同，甲醇可分為煤制甲醇、焦爐氣制甲醇和天然氣制甲醇三大類。 ( ) 5 在期貨市場賣出交割時，實際增值稅暫時是按建倉價位與交割結算價的差額17%計算(17%稅率視品種而定)。( ) 6 在多元回歸模型中，進入模型的解釋變量越多，模型會越好?！ ? 下列說法不正確的是( )?！ ?0、 關于Delta值，下列說法不正確的是( )。噸)、增值稅(假設為13%)和
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