期貨從業(yè)投資分析命題預測試卷(參考版)
2025-03-28 04:07本頁面
【正文】 100、 調(diào)整后的存款準備金率已達歷史高位，這將導致( )。 9根據(jù)下面內(nèi)容，回答99133題： 中國人民銀行從201 1年5月18日起，大型金融機構(gòu)的存款準備金率達到21%，此次上調(diào)是2010年1月以來的第11次上調(diào)?！ ∷髁_斯量子基金采取的主要投資方式包括( )。1998年8月索羅斯聯(lián)手多家巨型國際金融機構(gòu)沖擊香港匯市、股市和期市。之后危機很快波及到所有東南亞實行貨幣自由兌換的國家和地區(qū)，港元便成為亞洲最貴的貨幣。 9 比較A、B的時間價值( )?！ ? 根據(jù)下面內(nèi)容，回答95129題： ，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價格為ll0港元。5月份執(zhí)行價格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為l5美分/蒲式耳。5月份執(zhí)行價格280美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為l2美分/蒲式耳?！ ? 關于該模型的說法，正確的是( )。 90、 該類型套利的風險收益特點為( )?！ ? 該套利的最大風險為( )?！ ?，期貨價格低于期權(quán)的執(zhí)行價格，看漲期權(quán)作廢 ，期貨價格高于期權(quán)執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)作廢 ，期貨價格低于期權(quán)的執(zhí)行價格，看跌期權(quán)作廢 ，期貨價格高于期權(quán)執(zhí)行價格，空頭看漲期權(quán)作廢 8 根據(jù)下面內(nèi)容，回答87121題： 賣出執(zhí)行價格為920美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)9月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為85美分/蒲式耳，買進執(zhí)行價格為940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為76美分/蒲式耳。 8 根據(jù)圖中信息，該套利策略的收益為( )點?！ ≡撎桌灰诪? )。ll350點 8 該套利盈利的區(qū)間段是( )。l2500點 。(不計手續(xù)費) 。 80、 該套利最大盈利為( )?！ ? 根據(jù)下面內(nèi)容，回答79113題： 某投資者在5月份以550點的權(quán)利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價格為12500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以600點的權(quán)利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價格為12000點的恒指看跌期權(quán)。 7 如果大豆價格上漲，至9月時漲至900美分/蒲式耳，該榨油廠可以( )。該榨油廠擔心其他競爭對手以低價購買大豆，從而對其經(jīng)營活動形成威脅，于是立即在芝加哥期貨交易所以5美分/蒲式耳的價格買入9月份大豆的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為790美分/蒲式耳。但是過了一段時間后，大豆價格從800美分/蒲式耳的價格上開始回落。則歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格為( )美元。利用布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型。計算執(zhí)行價格為60美元，有效期限為9個月的歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格。 7 此次交易的利潤是( )元/噸?！ ≡摬僮鲗儆? )。噸)、增值稅(假設為13%)和資金占用利息(設定期貨保證金為l2%，%，異地交割倉庫與基準地上海倉庫的運價貼水標準：280元/噸)。某投資者買入天然橡膠現(xiàn)貨，并相應拋售在1001期貨合約，以賺取中間的基差空間?！ ?0、 關于Delta值，下列說法不正確的是( )?！ ? 根據(jù)下面內(nèi)容，回答69103題： ，當前股票價格為l0元，看漲期權(quán)的價格為2元。 6 下列說法不正確的是( )。( ) 本題共35問，每問1分，共35分。( ) 6
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1