現(xiàn)代財務(wù)理論與方法-資料下載頁
2025-05-23 18:08本頁面
【導(dǎo)讀】廈門大學(xué)管理學(xué)院?！冬F(xiàn)代財務(wù)理論與方法》課程大綱。時間：20xx年2月-20xx年6月地點：管院404案例室課時：45-48小時。為理論基礎(chǔ)，以統(tǒng)計分析方法為研究手段，以企業(yè)財務(wù)管理政策與資本。市場關(guān)系為研究對象的研究生課程。選修該課程時，要求學(xué)生已經(jīng)修完?！豆纠碡敗贰ⅰ督?jīng)濟(jì)學(xué)》和《統(tǒng)計學(xué)》三門基礎(chǔ)課?？傮w上，這是一門“應(yīng)用研究導(dǎo)向型的課程”（AppliedResearch. 單期收益率—多期收益率。增發(fā)新股與綜合指數(shù)。模型的假設(shè)與問題。多階段增長模型及其應(yīng)用。其他國家和地區(qū)的研究。M&M股利政策無關(guān)論證明。M&M無關(guān)論的含義：不存在所謂的“最佳股利政策”。股利政策與企業(yè)股價或權(quán)益資本費用有關(guān)論。稅差理論的依據(jù)：現(xiàn)金股利的所得稅率與資本盈利的所得稅率
【正文】 課程大綱 期權(quán)定價理論和實踐 (Pricing Option)* （ 1）期權(quán)的定義和基本概念 Call Option vs. Put Option Exercise Price (Strike Price) Expiration Date (Maturity)vs. Exercising An Option American Option vs. European Option Long Position vs. Short Position Inthemoney vs. Outofmoney （ 2）看漲期權(quán)定價理論和方法 歐式看漲期權(quán)的定價 (Valuing European Call Option) 二種結(jié)果的看漲期權(quán)定價 多種結(jié)果的看漲期權(quán)定價 :BlackScholes OPM （ 3）看跌期權(quán)的定價理論和方法 歐式看跌期權(quán)的定價 (Valuing European Put Option) （ 4）期權(quán)理論的應(yīng)用 可轉(zhuǎn)換債券和認(rèn)股權(quán)證 廈門大學(xué)管理學(xué)院 MBA研究生選修課 《 現(xiàn)代財務(wù)理論與方法 》 課程大綱 四、作業(yè)、案例和研究報告及要求 第一章作業(yè)：計算債券和股票的投資收益率 要求：個人獨立完成、封面格式標(biāo)準(zhǔn) 第一章案例： 《 駕馭收益曲線 》 要求：分組撰寫案例分析報告，小組代表課堂發(fā)言 第三章研究報告：任選一家上市公司，采用 EIC分析其價值 要求：分組撰寫研究報告，小組代表課堂發(fā)言 第六章案例： 《 寰宇公司的財務(wù)決策 》 要求：分組撰寫案例分析報告 第七章案例： 《 TEC股利政策變更： Why and How？ 》 要求：分組撰寫案例分析報告，課堂討論 注 意：所有作業(yè)、案例和研究報告在布置 后的一周內(nèi)完成！ 廈門大學(xué)管理學(xué)院 MBA研究生選修課 《 現(xiàn)代財務(wù)理論與方法 》 課程大綱 五、評價標(biāo)準(zhǔn) 本課程為 MBA研究生的選修課，通過標(biāo)準(zhǔn)為 65%，其中 作 業(yè)： 5分 案 例： 30分 研究報告： 15分 課堂參與： 10分 期終考試： 40分 Wish you really learn something from class and good luck to you!
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