【正文】 C．同業(yè)存款 D．托收中現(xiàn)金 14．商業(yè)銀行對存款風險的缺口管理技術主要有（）。 A．資金缺口管理 B．流動性缺口管理 C．利率敏感性缺口管理 D．利率差額管理 15．商業(yè)銀行進行利率風險管理時，可以采取的做法是（）。 A．利率敏感性缺口管理策略 B．持續(xù)期缺口管理策略 C．簽訂遠期利率合約 D．進行期貨套期保值交易 16．根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論，提高商業(yè)銀行的流動性可以（）。 A．儲備流動性強的資產(chǎn) B．從貨幣市場購買流動性 C．從資產(chǎn)負債兩個方面同時著手 D．沒有辦法解決 17．根據(jù)持續(xù)期缺口模型，影響商業(yè)銀行凈值變化的因素有（）。 A．市場利率的變動 B．持續(xù)期缺口 C．銀行資產(chǎn)規(guī)模 D．計劃期 18．根據(jù)利率敏感性缺口模型，為了增加利息收入，銀行應（）。 A．預測利率下降時，維持正缺口 B．預測利率下降時，維持負缺口 C．預測利率上升時，維持正缺口 D．預測利率上升時，維持負缺口 19．下列有關負債管理理論說法正確的是（）。 A．負債管理理論使銀行的流動性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào) B．負債管理理論增強了銀行的主動性和靈活性 C．負債管理理論增加銀行經(jīng)營風險 D．負債管理理論 降低銀行經(jīng)營成本 20．商業(yè)銀行負債管理的方法有（）。 A．儲備頭寸負債管理 B．全面負債管理 C．差額負債管理 D．缺口負債管理 21．負債管理工具包括（）。 A．大額可轉讓定期存單 B．同業(yè)拆借 C．回購協(xié)議 D．再貼現(xiàn) 22．線性規(guī)劃法中建立約束條件時主要考慮的因素有（）。 A．資金總量 B．資產(chǎn)結構 C．銀行內(nèi)部管理要求 D．外部法律法規(guī) 23．資產(chǎn)管理理論具體包括（）。 A．商業(yè)性貸款理論 B．資產(chǎn)轉移理論 C．預期收入理論 D．購買理論 判斷 1．由于商業(yè)貸款理論強調(diào)商業(yè)銀行放款是以商業(yè)行 為為基礎的，期限較短，并以真實商業(yè)票據(jù)作為貸款的抵押，因而又被稱為真實票據(jù)理論。 2．銀行流動性的強弱取決于資產(chǎn)迅速變現(xiàn)的能力，因此保持資產(chǎn)流動性的最好辦法是持有可轉換的資產(chǎn)。政府發(fā)行的長期證券就是典型的可轉換資產(chǎn)。 3．預期收入理論強調(diào)的是貸款期限與貸款流動性之間的關系，而不是貸款償還與借款人未來預期收入之間的關系。 4．一級儲備主要包括庫存現(xiàn)金、在央行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等項目。 5．資金總庫法不把貸款結構看作是影響資金流動性的因素，因此貸款結構不在其管理范圍之內(nèi)。 6．商 業(yè)銀行在把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時，應使各種資金來源的流通速度或周轉率與相應的資產(chǎn)期限相適應。那些具有較低周轉率的不穩(wěn)定性存款主要分配到短期的、流動性高的資產(chǎn)項目上，而具有較高周轉率相對穩(wěn)定的資金來源則主要分配到相對長期、收益較高的資產(chǎn)上。 7．資本性債券不需要法定準備金，償還期較長，具有良好的穩(wěn)定性，因此可用于長期貸款、購買長期證券和固定資產(chǎn)。 8．運用線性規(guī)劃模型的資產(chǎn)管理方法要求銀行擁有一批專業(yè)技術人員。該方法只在一些大銀行中獲得成功，而在一些小銀行運用的效果并不令人滿意。 9．負債管 理使商業(yè)銀行降低了流動性資產(chǎn)儲備水平，擴大了收益性資產(chǎn)，提高了資產(chǎn)的盈利能力。 10．如果利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債不相等，就會產(chǎn)生缺口。在計劃期內(nèi)，若利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債，那么銀行存在負缺口和資產(chǎn)敏感；反之，若利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債，那么銀行存在正缺口和負債敏感。 11．敏感性比率與缺口的基本關系為：當銀行存在正缺口， SR 大于 1；當銀行存在負缺口，SR 小于 1；當銀行缺口為零， SR 等于 1。 12．當銀行存在負缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，如果利率下降，由于銀行資產(chǎn)收入的下降多于負 債利息支出下降，則凈利息差減少，銀行凈利息收入減少。 13．當銀行存在負缺口和負債敏感的情況下，如果利率上升，利率敏感性負債的成本上升會超過利率敏感性資產(chǎn)的收入增加，凈利息差縮減，銀行凈利息收入減少 。 14．即使缺口為零，即利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負債的情況下，也不能完全降低所有的利率風險。 15．負債管理理論認為，商業(yè)銀行資金來源的規(guī)模和結構（即負債的規(guī)模和結構）完全取決于客戶存款的意愿和能力，是銀行自身無法控制的外生變量，銀行無法主動擴大資金來源，而資產(chǎn)業(yè)務的規(guī)模和結構是銀行自身能夠控制的 變量，所以，銀行應主要通過對資產(chǎn)規(guī)模結構和層次的管理來保持適當?shù)牧鲃有?，實現(xiàn)其經(jīng)營管理目標。 16．預期收入理論強調(diào)的是貸款償還與借款人未來預期收入之間的關系，而不是貸款的期限與貸款流動性之間的關系。 17．資產(chǎn)管理理論認為單靠資產(chǎn)管理或負債管理都難以達到流動性、安全性、盈利性的最優(yōu)均衡。只有兼顧了銀行的資產(chǎn)方和負債方，強調(diào)資產(chǎn)和負債兩者之間的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)搭配，通過資產(chǎn)結構和負債結構的共同調(diào)整以及協(xié)調(diào)統(tǒng)一管理，才能控制市場利率波動的風險，保持資產(chǎn)的流動性，實現(xiàn)利潤最大化的經(jīng)營目標。 18．當久 期缺口為正，銀行凈值價格隨利率上升而下降，隨利率下降而上升；當久期缺口為負，銀行凈值價值隨市場利率變化而同方向變化。當缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險影響。 第九章 風險管理 單選： 1．金融市場上利率的變動使經(jīng)濟體在籌集或運用資金時可能遭受到的損失是指什么風險 ? A．國家風險 B．利率風險 C．信用風險 D．流動性風險 2．借貸雙方產(chǎn)生借貸行為后，借款方不能按時歸還貸款方的本息而使貸款方遭受損失的可能性是指什么風險？ A．國家風險 B．利率風險 C．信用風險 D．流動性風險 3．商業(yè)銀行 掌握的可用于即時支付的流動性資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性是指什么風險？ A．國家風險 B．利率風險 C．信用風險 D．流動性風險 4．由于金融機構的交易系統(tǒng)不完善、管理失誤、控制缺失、詐騙或其它一些人為錯誤而導致的潛在損失是指什么風險？ A．經(jīng)營風險 B．利率風險 C．信用風險 D．流動性風險 5．商業(yè)銀行出現(xiàn)存款的支付危機和信用危機，這其實是（）。 A．信用風險 B．利率風險 C．流動性風險 D．操作風險 6．物價上漲使得投資的本金及投資收益所代表的實際購買力的下降，從而對商業(yè) 銀行的實際收入帶來的損害的風險是（）。 A．利率風險 B．購買力風險 C．經(jīng)營風險 D．財務風險 7．國際市場通常采用（）對債券風險進行評估。 A．債券信用評級法 B．債券風險評級法 C．內(nèi)部評級法 D．外部評級法 多選 1．表外業(yè)務風險識別包括（） A．判斷表外業(yè)務的運用會在銀行經(jīng)營中產(chǎn)生什么風險 B．找出引起這些風險的原因 C．判明自己所承受的表外業(yè)務風險屬于何種具體形態(tài) D．對表外業(yè)務風險進行有效管理 2．表外業(yè)務在銀行的經(jīng)營中的運用，會產(chǎn)生的宏觀風險有（） A．全系統(tǒng)風險 B．銀行資產(chǎn)質(zhì) 量下降 C．銀行承擔風險過多 D．市場風險 3．表外業(yè)務在銀行的經(jīng)營中的運用，會產(chǎn)生的微觀風險有（） A．流動性風險 B．信用風險 C．市場風險 D．基差風險 4．會給銀行帶來市場風險的表外業(yè)務工具主要包括（） A．期權 B．期貨 C．遠期利率協(xié)議 D．互換 5．為了防范承諾業(yè)務的風險，銀行可以采取的措施主要包括（） A．對客戶的資信及財務狀況進行適當調(diào)查 B．在承諾合同中加具“實質(zhì)性不利變化”條款，以使銀行可以在客戶財務狀況惡化時自主解除自己的貸款義務 C．尋找其他銀行進行共同承諾來分散風險 D．應當在訂立合約后安排一部分流動性較強的資產(chǎn)以備向借款人融通票據(jù)或者提供貸款 6．商業(yè)銀行進行貸款銷售及資產(chǎn)證券化時，主要面臨的風險包括哪些？ A．利率風險 B．流動性風險 C．信用風險 D．匯率風險 ( )。 A．信用風險 B．利率風險 C．系統(tǒng)性風險 D．非系統(tǒng)性風險 判斷： 1．信用風險指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動性資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。 2．我國商業(yè)銀行存款結構存在借短貸長的現(xiàn)象。如果市場利率 上升，會導致利率風險。對 商業(yè)銀行投資證券也會面臨信用風險。 3． 銀行承兌匯票業(yè)務主要面臨的是信用風險和操作風險。 第十章 績效評價 單選 1．測量一個企業(yè)的負債占其自有資本的程度的指標是什么？ A．流動性比率 B．盈利能力比率 C．現(xiàn)金比率 D．杠桿比率 2．反映企業(yè)每單位資產(chǎn)的盈利能力的指標是什么？ A．普通股收益率 B．銷售利潤率 C．資產(chǎn)收益率 D．股權收益率 3．測量一個企業(yè)僅靠變現(xiàn)其短期流動性資產(chǎn)來滿足其償還短期負債的能力的指標是什么？ A．杠桿比率 B．流動性比率 C．盈利能力比率 D． 現(xiàn)金比率 4．衡量企業(yè)盈利水平或經(jīng)營成果的指標是什么？ A．杠桿比率 B．流動性比率 C．盈利能力比率 D．現(xiàn)金比率 5．流動比率因企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和性質(zhì)各有不同，其區(qū)間一般應在（）。 A． 1 到 2 之間 B． 1． 5 到 2 之間 C． 1． 5 到 2． 5 之間 D． 2． 5 以下 6．速動比率通常應維持在（）。 A． 1 以上 B． 2 以下 C． 1 以下 D． 2 以上 7．銀行股東最關心的財務指標是（）。 A．資產(chǎn)利潤率 B．資本利潤率 C．資產(chǎn)利用率 D．收入利潤率 8．下列不屬于操作失誤風險的進一步細分的是（）。 A．系統(tǒng)事件 風險 B．外部風險 C．人員風險 D．信息風險 9．巴塞爾委員會認為屬于操作風險的有（）。 A．聲譽風險 B．法律風險 C．競爭風險 D．策略風險 10．操作風險較之信用風險和市場風險存在明顯的特點，下列不正確的是（）。 A．操作風險表現(xiàn)形式變化迅速 B．業(yè)務規(guī)模大 C．風險巨大 D．覆蓋范圍大 11．下列不屬于操作風險度量方法的有（）。 A．基本指標法 B．標準法 C．高級計量法 D．統(tǒng)計法 多選 1．流動性比率主要包括什么？ A．流動比率 B．權益負債率 C．現(xiàn)金比率 D．速動比率 2．盈利能力比 率通常包括以下幾項？ A．權益負債率 B．銷售利潤率 C．資產(chǎn)收益率 D．普通股收益率 3．杠桿比率主要包括以下哪幾項？ A．資產(chǎn)負債率 B．權益負債率 C．股本乘數(shù) D．股本長期負債率 4．對操作風險的理解正確的是（）。 A．操作風險就是操作中的風險 B．操作風險應該分配其相應的資本 C．操作風險事件之間是相互聯(lián)系的，不是孤立的 D．操作風險就是金融犯罪 5．下列風險屬于操作風險的是（）。 A．黑客攻擊，盜取密碼 B．內(nèi)部人員信貸欺詐 C．火災、恐怖襲擊 D．員工罷工 6． 以下可以作為降低銀行操作風險的有 效措施的有（）。 A．建立分散化的風險管理模式和風險預警系統(tǒng) B．縮減銀行信貸業(yè)務 C．培育注重細節(jié)的企業(yè)文化 D．強化柜面人員的人力資源管理 7．保險應用于商業(yè)銀行操作風險管理，在經(jīng)濟上對商業(yè)銀行整體經(jīng)營管理產(chǎn)生的影響有（）。A．減少銀行因損失發(fā)生而造成的經(jīng)濟影響 B．降低財務損失的期望成本 C．減少期望納稅額 D．降低新投資機會的融資成本