[管理學(xué)]七校綜合版—銀行管理學(xué)簡(jiǎn)答題-資料下載頁(yè)
2025-01-14 10:40本頁(yè)面
【正文】 業(yè)銀行的什么行為？其實(shí)質(zhì)是什么？（2） 商業(yè)銀行的貸款證券化行為的動(dòng)因有哪些？（3） 貸款證券化存在哪些局限？（1） 貸款證券化就是商業(yè)銀行將已存在的信貸資產(chǎn)加以組合并以其產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為擔(dān)保在市場(chǎng)上發(fā)行證券。其實(shí)質(zhì)是將缺乏流動(dòng)性的、非標(biāo)準(zhǔn)化的貸款轉(zhuǎn)換成為可轉(zhuǎn)讓的、標(biāo)準(zhǔn)化的證券，并轉(zhuǎn)售于市場(chǎng)投資者的過(guò)程。（2） 商業(yè)銀行作為信貸資產(chǎn)的發(fā)起人和銷(xiāo)售者，在貸款證券化中可以獲得多方面的直接收益：①.銀行可以迅速獲得流動(dòng)性。貸款證券化使貸款具有可交易性，為銀行流動(dòng)性管理提供了一條新的可選途徑；②.銀行可以分散和轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。一方面，銀行能夠借助證券化將信貸組合過(guò)度集中的違約風(fēng)險(xiǎn)分散轉(zhuǎn)移給眾多投資者，避免持有對(duì)特定客戶、行業(yè)或區(qū)域的大量貸款可能造成的風(fēng)險(xiǎn)累積，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)；另一方面，銀行可以利用證券化將中長(zhǎng)期貸款提前變現(xiàn)，調(diào)整長(zhǎng)期資產(chǎn)和短期負(fù)債期限非對(duì)稱(chēng)的錯(cuò)配所形成的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，向證券投資者轉(zhuǎn)移貸款內(nèi)含的利率風(fēng)險(xiǎn)；③.銀行還可以利用證券化提高資本充足率。根據(jù)巴塞爾協(xié)議的資本要求，銀行在擴(kuò)張其風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的同時(shí)須相應(yīng)增加其資本規(guī)模。通過(guò)證券化，銀行可將部分貸款移至表外，從而減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，以達(dá)到資本充足度的監(jiān)管要求；④.銀行在貸款證券化過(guò)程中，銀行作為貸款出售方還可以在貸款出售后繼續(xù)保持服務(wù)者的角色，充分發(fā)揮其在客戶信息、市場(chǎng)占有、信用評(píng)估、貸款組織、監(jiān)督管理、追討未償債券、資產(chǎn)管理方面的優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)事組織——發(fā)放——出售——管理貸款，充當(dāng)中間服務(wù)商，在不占用信貸資金的條件下賺取可觀的手續(xù)費(fèi)。（3） 貸款證券化存在的局限：①.貸款證券化要在法律上認(rèn)可為真實(shí)銷(xiāo)售，銀行要將貸款徹底轉(zhuǎn)讓?zhuān)匀幻媾R客戶關(guān)系受損問(wèn)題；②.證券化交易成本較高，適于大規(guī)模信貸組合整體風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而不是對(duì)局部風(fēng)險(xiǎn)暴露特別處理；③.證券化雖可按償付優(yōu)先順序?qū)A(chǔ)貸款池的現(xiàn)金流進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分層，但難以對(duì)貸款池的風(fēng)險(xiǎn)暴露做更細(xì)致的分解和重塑；④.非標(biāo)準(zhǔn)化的、單筆規(guī)模較大的企業(yè)貸款進(jìn)行證券化的難度較大。？廣義的表外業(yè)務(wù)和狹義的表外業(yè)務(wù)區(qū)別與聯(lián)系？表外業(yè)務(wù)產(chǎn)生的背景？答：前兩問(wèn)：P161. 第三問(wèn)；由于銀行自身能力的提高，在信息處理方面有了更多的技術(shù)和能力支持，從而為咨詢(xún)類(lèi)業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。并且商業(yè)銀行在渠道有天然的優(yōu)勢(shì)，可以方便地開(kāi)展結(jié)算，代理類(lèi)業(yè)務(wù)，在信用管理方面，銀行在擔(dān)保類(lèi)上上也有優(yōu)勢(shì)，還可以結(jié)合商業(yè)銀行融資和信貸上的創(chuàng)新，并在管理方面，可以開(kāi)展理財(cái)產(chǎn)品，保理業(yè)務(wù)，在安全性上提供保管箱業(yè)務(wù)，再結(jié)合衍生業(yè)務(wù)和資產(chǎn)證券化來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 從另外一個(gè)方面來(lái)說(shuō)，表外業(yè)務(wù)的出現(xiàn)也是出于監(jiān)管套利的需要，表外業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是在保持資產(chǎn)負(fù)債表良好外觀的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍，賺取非利差收入。 傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)陷入紅海的情況下，出于競(jìng)爭(zhēng)能力提高的考慮也應(yīng)該積極拓展商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，為優(yōu)質(zhì)客戶提供多元化的服務(wù)。 綜上，風(fēng)險(xiǎn)管理和增強(qiáng)盈利的需要，規(guī)避監(jiān)管的需要應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的需要。？答： 7點(diǎn)。
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