【正文】 通銀行 64. 25 61. 95 63. 85 60. 71 64. 45 招商銀行 63. 30 67. 66 70. 11 69. 04 74. 17 民生銀行 69. 72 72. 20 74. 44 72. 38 75. 00 浦東發(fā)展銀行 70. 84 76. 58 70. 24 71. 21 72. 85 深圳發(fā)展銀行 71. 36 76. 44 71. 8l 78. 14 寧波銀行 57. 79 60. 11 63. 95 68. 40 64. 49 67 管理現(xiàn)狀 |流動性風險管理現(xiàn)狀 |貸存比 從表中可以看出，近兩年商業(yè)銀行的貸存比整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢，這主要是由于前面兩年經(jīng)濟快速發(fā)展，實體經(jīng)濟對銀行系統(tǒng)有大量的貸款需求，因此銀行普遍提高了貸款投放比率。 其中，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行的穩(wěn)健經(jīng)營風格得到很好體現(xiàn)，其存貸比一直維持在 60%左右的水平，在確保一定盈利的情況下有效控制風險，保持銀行的流動性。招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行則保持較高的存貸比，平均在70%左右。作為比較具有代表性的城市商業(yè)銀行，寧波銀行的風險控制能力較強，能夠跟蹤經(jīng)濟形勢迅速調(diào)整經(jīng)營策略，存貸比一直保持在 70%以下。 68 管理現(xiàn)狀 |流動性風險管理現(xiàn)狀 |流動性比率 所謂流動性比率，就是指流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比。 一方面，流動性比例越高，證明銀行的經(jīng)營越安全。另一方面，流動性比率高的話，說明流動性資產(chǎn)占比比較大，流動性高必然會喪失一部分收益性。 所以，銀行在經(jīng)營的過程中所要做的是保持合理的流動性水平，在安全性得到保證的情況下獲取最大的收益。 69 管理現(xiàn)狀 |流動性風險管理現(xiàn)狀 |流動性比率 部分商業(yè)銀行流動性比率 （ %） 2022年 2022中 2022年 2022中 2022年 工商銀行 48. 90 28. 50 26. 80 29. 00 33. 30 建設(shè)銀行 39. 05 36. 10 40. 98 46. 84 52. 74 中國銀行 37. 70 33. 46 32. 60 44. 20 48. 80 交通銀行 33. 62 28. 50 27. 07 29. 95 39. 62 招商銀行 51. 10 44. 10 41. 70 37. 33 43. 14 民生銀行 51. 42 35. 49 34. 94 38. 51 45. 50 浦東發(fā)展銀行 44. 24 39. 08 39. 60 37. 69 55. 24 深圳發(fā)展銀行 45. 99 46. 03 39. 33 49. 69 41. 50 寧波銀行 62. 61 54. 78 61. 62 53. 90 56. 44 70 管理現(xiàn)狀 |流動性風險管理現(xiàn)狀 |流動性比率 從上表中可以看出，我國商業(yè)銀行的流動性風險控制工作還是比較有效的?？偟膩碚f，商業(yè)銀行流動性比率和經(jīng)濟周期緊密聯(lián)系在了一起。 在經(jīng)濟上升周期，商業(yè)銀行傾向于降低流動性比率，投資收益率高的產(chǎn)品；在預(yù)期風險增加的情況下，商業(yè)銀行又普遍增加了流動性比率，以抵御潛在的流動性風險事件。 相對而言，中國銀行、交通銀行、民生銀行能夠提前于實體經(jīng)濟的表現(xiàn)而意識到風險的增加，早于 2022年底就己經(jīng)開始增加流動性比率，做好提前防范工作。 建設(shè)銀行的流動性比率一直保持非常充足的狀態(tài)，且近三年始終保持上升趨勢，這一方面說明建設(shè)銀行的風險意識比較強，但另一方面如此高的流動性比率必然會使其喪失一部分的盈利性，除非發(fā)生重大流動性風險事件，否則就會得不償失。 71 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 2022年商業(yè)銀行不良貸款情況表（單位：億元，占全部貸款的比例 %） 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 不良貸款機構(gòu) 余額 占比 余額 占比 余額 占比 余額 占比 主要商業(yè)銀行 % % % % 國有商業(yè)銀行 % % % % 股份制商業(yè)銀行 % % % % 城市商業(yè)銀行 % % % % 農(nóng)村商業(yè)銀行 % % % % 外資銀行 % % % 總的來說，國內(nèi)商業(yè)銀行在建立必要的風險管理制度方面己經(jīng)做了很大努力，也取得了令人矚目的進步，但在不良資產(chǎn)控制和管理技術(shù)方面和外資銀行相比仍有較大的差距。 （ 1）不良資產(chǎn)問題 72 從上表可以看出， 2022年的四個季度，中國主要商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款比率一直呈下降趨勢，但與外資銀行相比，不論在不良貸款余額還是起比率方面都存在很大差距，如 2022年的第四季度，不良貸款比率中國主要商業(yè)銀行為 %，外資銀行為 %，即使國內(nèi)最低的商業(yè)銀行，即股制商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比率為 %，也要高于外資銀行的 %。 （ 2）缺乏先進的風險管理技術(shù) 風險管理的根本目的是確保業(yè)務(wù)發(fā)展健康和持續(xù)，與進入中國的部分國際活躍銀行相比，中國的商業(yè)銀行表現(xiàn)為主動管理風險、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足的缺陷。 根據(jù)中國行業(yè)研究報告網(wǎng)，中國國有控股銀行的 2022年到期銀行理財產(chǎn)品平均收益率為 %，股份制銀行為 %，而城市商業(yè)銀行的只有 %，而外資銀行的銀行理財產(chǎn)品的收益率最高，平均達到 %。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 73 造成國內(nèi)外理財產(chǎn)品平均收益率較大差距的主要原因外資銀行擁有先進的計量工具來衡量損失和收益的關(guān)系，把管理風險作為銀行比較優(yōu)勢，其產(chǎn)品都集中在收益率相對較高的信貸領(lǐng)域，吸引更多的客戶，發(fā)展更適合的理財產(chǎn)品，如花旗銀行推出的花旗通知存款的理財產(chǎn)品、渣打銀行的現(xiàn)貸派等特色銀行理財產(chǎn)品。而中國的商業(yè)銀行的銀行理財產(chǎn)品大多集中在收益率相對偏低的貨幣市場。 由上可知，中國商業(yè)銀行與外資銀行的差距不僅表現(xiàn)在理財產(chǎn)品的發(fā)行量上，更關(guān)鍵的是應(yīng)該發(fā)展更可靠的計量工具和提升管理風險的技術(shù)水平，以此為支撐，才能縮小與外資銀行的差距，并爭取在競爭中勝出。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 74 存在的問題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風險種類上對商業(yè)銀行的要求不全面。 2022年以前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的風險管理要求一直以資產(chǎn)負債比例管理和資本充足率管理為主； 2022年才提出內(nèi)部控制的指引； 2022年才提出市場風險管理的指引； 2022年才提出試行兼顧信用風險、市場風險、操作風險和風險補償?shù)闹笜艘?guī)定，但對所提出的指標并沒有硬性要求。因此，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行風險管理要求偏軟、不夠全面。 （ 2）對風險補償?shù)囊蟛蝗妗? ?首先，在計算加權(quán)平均風險資產(chǎn)的時候，權(quán)重的選擇過于籠統(tǒng)且評判標準較為機械，不宜根據(jù)實際情況做出調(diào)整。具體來說，目前的規(guī)定是商業(yè)銀行對企業(yè)和個人的債券及其他資產(chǎn)的風險權(quán)重都是 100%。 ?其次，在對商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時候，并沒有將操作風險等風險納入考慮范圍，沒有對操作風險提出風險資本的要求。 ?再者，監(jiān)管部門對市場風險資本只要求一定比例或者一定絕對數(shù)額之上的市場交易頭寸計提風險資本，這種方式對市場風險資本的要求是不完全的。 75 存在的問題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，經(jīng)常會發(fā)生盲目擴張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問題。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行對其自身長短期經(jīng)營目標認識不足，這點在資產(chǎn)質(zhì)量的提高上表現(xiàn)得更為明顯。 風險管理人才的缺乏成為制約我國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)代化進程的主要因素之一?，F(xiàn)代風險管理技術(shù)性含量較高，目前我國商業(yè)銀行風險管理人員無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都與西方商業(yè)銀行存在差距，這也成為未來商業(yè)銀行提高風險管理能力的重要制約因素。 76 存在的問題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對風險的意識不充分。 一方面，業(yè)務(wù)人員錯誤地把風險管擺在業(yè)務(wù)的對立面，認為風險管理是在為難業(yè)務(wù)人員，而沒有將風險管理和創(chuàng)造利潤看作是同等重要的事情，沒有能夠?qū)L險和利潤緊密結(jié)合起來，這種現(xiàn)象的普遍存在使得風險管理工作的效果大打折扣。 另一方面，部分風險管理人員沒有能夠把風險管理與市場拓展、市場營銷有機結(jié)合起來，而簡單地認為控制風險就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過否定業(yè)務(wù)逃避承擔風險的責任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風險能力。 風險管理意識的缺乏嚴重阻礙了商業(yè)銀行風險管理工作的開展，亞待糾正，讓風險管理的意識深入每個從業(yè)人員的頭腦中。 77 原因分析｜ 由于我國法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標準不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問題，使法律制度存在彈性，導致商業(yè)銀行在依法維護金融債權(quán)的過程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 由于國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展落后，使其盈利過度依賴于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行的競爭能力實際上體現(xiàn)在客戶開發(fā)能力，同質(zhì)競爭嚴重，缺乏獨特的競爭優(yōu)勢。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競爭日益激烈，在促進行業(yè)繁榮的同時，單一的惡意競爭，加劇了銀行業(yè)的風險。 貸款趨于集中引發(fā)盲目的資產(chǎn)集中風險。商業(yè)銀行為爭搶客戶，在利潤最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營一些高風險產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風險手段、措施明顯缺乏與滯后。 78 原因分析｜ 3. 商業(yè)銀行自身管理機制不完善 長期以來，商業(yè)銀行的信貸規(guī)模一直沿用計劃經(jīng)濟時期機械分配制度，沒有按照經(jīng)濟效益、社會效益相統(tǒng)一的原則，實行真正意義上的擇優(yōu)放貸。 貸款評估質(zhì)量不高，審批不嚴，在相當長的時間里，沒有建立起有效的監(jiān)管機制，未實現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 放款后的追蹤監(jiān)督機制不健全，不能及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)不良貸款滋生的苗頭，無法及時采取相應(yīng)措施和對策，減少不良貸款。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴大，其面臨的匯率波動也日益增大。同時，由于缺乏管理經(jīng)驗，商業(yè)銀行對金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營風險進一步加大。 利率的不斷市場化和中央銀行對利率調(diào)控手段的運用，利率變化的頻率和幅度會進一步加快和擴大，從而使銀行面臨的利率風險也將增大。 79 原因分析｜ 目前我國的金融機構(gòu)還處在發(fā)展的初始階段，對貸款的評級主要采用以專家判別法為主的定性分析手段，這種定性的分析方法受人為的因素影響較大，且沒有統(tǒng)一的標準，在制度上也存在一定的缺陷 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導信貸投資風險 雖然國家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點。目前，大部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自由資金比例偏低，過分依賴銀行貸款，少數(shù)金融機構(gòu)存在房地產(chǎn)信貸管理偏松、執(zhí)行政策不力的現(xiàn)象，如 :以流動資金用于房地產(chǎn)開發(fā)項目、不辦理保險發(fā)放貸款等，潛在風險不容忽視。 80 THE END